Hola,
Sobre los sistemas, el backtesting es fundamental. El trading es una actividad que se basa en principios estocásticos. Hasta el pricing de una opción no es otra cosa que un modelo gausiano. Se puede estudiar y analizar un backtesting bien realizado, las opiniones, pues cada uno tiene la que le parece.
De todas formas, no es mi deseo entrar en valorar sistemas de trading porque con buena gestión de riesgo puedes hasta ganar echando una moneda al aire. Además, el sesgo de confirmación impide casi siempre un debate lúcido sobre trading, según mi experiencia. Por ello, no suelo hablar de si pepito tienen un buen sistema o julita no es posible que gane. Hay gente que gana con cualquier chorrada y otra que, aunque se lo pongan en bandeja, no es capaz de ejecutar, porque la ejecución activa en trading es muy dura.
En todo caso, Rahomar, si te interesa puedes comprobar que, cuando el momento es alcista, hay más velas que rompan máximos de velas anteriores, día a día, que velas que no lo hagan. Así, si tienes un modo de determinar el régimen del mercado con buena tasa de acierto, sabes que, si compras por debajo del máximo del día anterior podrías cerrar antes de tocar el mismo, por ejemplo. Igualmente podrías cerrar en positivo si compraras por debajo del precio Open en momentos alcistas la mayor parte de los días y sabiendo, además, que la apertura suele proceder a una manipulación muchas veces en contra del cierre final. Pero sin gestión de riesgo, nunca se podría ganar en este juego.
A veces pienso que la estrategia ideal sería la que hiciera rentable un random walk, porque sería universal.
Decirlo es fácil, hacerlo requiere años de estudio y práctica probablemente.
