Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

14 respuestas
¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?
¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?
Página
1 / 2
#1

¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Hola soy nuevo en éste foro y quisiera saber como puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo plazo y poder ponerle un stop loss adecuado. He estado leyendo y he visto que algunas personas utilizan el indicador ATR o el de Bolinger. He buscado bastante por la red pero no he llegado a ver algo exácto. Alquien que tenga experiencia en éste tipo de operaciones seria tan amable de ayudarme?.

Gracias.

#2

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Una gran pregunta merece una gran respuesta...

La volatilidad es la desviación típica, la puedes calcular en una Hoja de Excel si te has descargado los datos históricos: Cómo descargar datos de bolsa a Excel, esto te llevaría a leer este post: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?

 

Si no trabajas con Excel, también lo puedes calcular gráficamente con la herramienta de Prorealtime.

Una vez te abras un usuario y te descargues la plataforma, en el apartado de indicadores puedes añadir la desviación típica y/o el ATR. 

Las Bandas de Bollinger se calculan multiplicando por 2 la desviación típica. 

De una Media de X sesiones se saca la desviación típica y se multiplica por 2, esto es así porque si el precio siguiera una distribución normal, en el 95% de las ocasiones el precio estaría comprendido dentro de las Bandas Bollinger:

Bandas de Bollinger Indicador técnico

 

El ATR lo que hace es coger la distancia máxima entre el máximo/mínimo sobre el precio de cierre, casi que más válido que la desviación típica para poner stops (esto va a gustos) ATR

El ATR te dice el rango del precio que hay en un momento, poner un stop 3 veces ese rango por debajo del precio no parece mala idea, todo es depende si vas a más largo plazo.

Para poner un stop tienes que tener en cuenta el plazo (a más largo plazo en principio no habría que poner stop o ponerlo más alejado), y qué capital máximo estás dispuesto a perder.

 

Por ejemplo si voy a un plazo de 10 años, el stop en principio no es muy razonable, a no ser que sea muy amplio, lo razonable es elegir una cartera suficientemente diversificada, ya sea con valores poco volátiles por ejemplo... 

Edito: Con valores POCO volátiles quería decir

Espero haberte sido de ayuda en este pequeño resumen... 

Un saludo.

#3

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Si inviertes a largo plazo entiendo que usas criterios value.
Calculos de volatilidades no casan bien con analisis value...
Yo te recomendaría un % predeterminado en el entorno del 20-30%.

Un saludo

#4

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Muchas gracias Ismael por tu respuesta tan detallada. Da gusto entrar a un foro y que haya gente como tú.

Había leído por la red que para medio-largo plazo se podía utilizar el ATRx2 pero de 2,5 a 3 me da más confianza.

La estrategia que quiero seguir es comprar acciones en máximos históricos arriesgando un 3% de mi capital por eso lo del stop-loss.

#5

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Vinagreto muchas gracias por contestar.

#6

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Entrar en máximos históricos es parecido a una estrategia Momentum, considerando que las empresas que mejor lo hacen seguirán haciéndolo bien, quizá también te interese ver esto: 

Valoración empresas del Ibex en los 3 primeros meses del 2014

 

Ojo que he editado mi respuesta anterior, quería decir hacer una cartera con valores POCO volátiles.

Al parecer las Small Caps con menor volatilidad suelen hacerlo bastante bien, éstas no entran todavía en mi estudio, por que aún no tengo suficiente tiempo para tener los datos.

Un saludo y me alegro que te haya gustado. 

 

#7

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Yo la que quiero aplicar es la estrategia de las tortugas hispánicas.

#8

Re: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de una acción para invertir a largo?

Se te ha visto venir... ;) de hecho te lo iba a decir, que esta estrategia es muy similar a la que tu comentas.

Brokers destacados