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Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa

4 respuestas
Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa
Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa
#1

Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa

Hola lectores del foro, me gustaría compartir algunas palabras respecto a este tema esencial para todos los traders. Desde ya, me gustaría recibir sus comentarios después de leer la nota. Este contenido es básico y se orienta a los más principiantes. Espero que les sirva a aquellos que recién comienzan. Cuando hablamos acerca del tamaño de la posición debemos saber que esto consiste en tomar una decisión objetiva sobre qué posición tomar en el trading, y constituye una parte importante de casi cualquier estrategia sólida de administración del dinero. Como resultado de ello, sería una buena idea para los comerciantes de divisas en incorporar alguna forma o metodología para el tamaño de la posición en sus planes comerciales. Además, muchos comerciantes de éxito rutinariamente evalúan la relación riesgo recompensa de una entrada en particular que está considerando empezar como parte de su proceso de decisiones. Algunos de ellos incluso incorporar criterios basados ​​en relaciones de riesgo y recompensa en su plan de negociación. Una aplicación de los coeficientes de riesgo recompensa entre los operadores de divisas es en la realización tamaño de la posición. Tal técnica generalmente aumenta el tamaño de una posición dependiendo de cómo se prevea que sea el éxito comercial. La determinación de la relación riesgo-recompensa en el Trading La idea básica consiste en la cantidad prevista de riesgo o pérdida que podría resultar nuestro trading y luego compararlo con la cantidad de posibilidades de rentabilidad de la entrada. Para realizar un cálculo de la relación rentabilidad-riesgo en su sentido más simple para un comerciante de divisas en particular, usted debe calcular el número de pips de su entrada hasta el tope del nivel de pérdida y comparar con el resultado de número de pips hasta su proyección de lucro en su mayor nivel. En general, la relación riesgo-recompensa de 1:2 significa que se correría el riesgo de perder un pip comparada con la ganancia potencial de dos puntos. Para proporcionar una guía general, los comerciantes más exitosos no entran en un comercio a menos que el riesgo que prevean ya sea menor de la mitad de lo que su recompensa anticipada será. Esto significa que tienen un riesgo mínimo de 1:2 con criterio al porcentaje de retribución para las operaciones que se consideren entrar. Básicamente, tener un riesgo menor que la recompensa potencial en las posibles entradas es una de las recetas para el manejo exitoso del dinero a largo plazo, cuando hablamos del comercio de divisas. Por supuesto, una vez que la entrada se introduce ningún cambio en el stop loss o take profit puede cambiar, pero tal vez utilizando la técnica de trailing stops esto cambiará la relación riesgo recompensa de la posición. Saludos!

#2

Re: Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa

¡Muy buena explicación!

Normalmente cuanto más riesgo tiene una operación, el inversor tiene que tener una mayor rentabilidad. Muchas veces es muy difícil de medir cuál es la rentabilidad justa para ese riesgo. ¿Qué métodos aconsejarías para calcular la rentabilidad - riesgo?

Un saludo

#3

Re: Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa

El riesgo - rentabilidad , depende mucho del timeframe que utilices para operar en los mercados financieros . Si trabajas con timeframes de 1m o 5m debes arriesgar menos , ya que entraras mas al mercado . Si trabajas con timeframes mayores debes arriesgar un poco mas , ya que entraras mucho menos al mes . La relacion riesgo beneficio va muy ligada al pip . Si arriesgas un 1% por operacion con stop a 20 pips , pues sabras que si recorre esos 20 pips perderas el 1 % , al igual que si lo ganas . Pretender hacer ratios de 1-2 con stops de 20 pips en timeframes de 1m es muy dificl . En ese tipo de cartas graficas debes buscar el 1-1 con suerte ... Para mi las divisas se mueven en rangos muy amplios para ese tipo de stops . Existen excels que pones el capital inicial , pones el % que quieres arriesgar , y tienes toda una carta de contratos dependiendo de cuantos pips quieras poner el stop loss .

En base a a eso yo utilizo primera entrada ratio 1-1 ( 2,5 % ) del capital . 80 pips de stop mental a la entrada .

Segunda entrada 5 % del capital ratio 1-2 del capital . a 40 pips de la primera entrada . Esta es la que suele resultar mas efectiva ya que el rango ya ha estirado todo lo que tenia que estirar .

Ojo , no soy un caso a seguir , ya que arriesgo mucho por operacion . He llegado a arriesgar un 7 % . Pero claro , mi sistema da un 100 % de aciertos , pero ocurre muy pocas veces en el mes . De 1 a 3 veces al mes . Por eso arriesgo mas .

Digamos que mi sistema esta basado en un "fallo en el sistema de los grandes fondos , que detecte hace 1 año " . Cuando ocurre ese fallo , me meto . De ahi el 100 % de aciertos .

Digamos que es como un deja vu de la pelicula de Matrix , para entendernos . Estos fallos ocurren muy poco pero ocurren al minimo una vez al mes .

Un saludo

#4

Re: Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa

Hola Matiaslf, ¿crees que esa relación puede cambiar dependiendo del sistema de trading que utilices? Es decir, si mi sistema tiene un 80% de aciertos, ¿esa relación podría llegar a ser 1:1'5 por ejemplo?

Te adjunto aquí un blog donde se habla de la gestión del riesgo.
Un saludo

#5

Re: Tamaño de la Entrada según la Relación Riesgo/Recompensa

Buenos días, Muy buena la reflexión que haces, son muchos los traders que aplican una relación riesgo / beneficio 1:2 en su operativa, pero hace un tiempo leí un artículo sobre Mark Douglas, en el que decía

El ratio del biesgo / beneficio de un trader debe ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial, es decir, arriesgar 150 pips y ganar 450 o arriesgar 200 para conseguir 600 pips.
Personalmente, creo que no existe un ratio óptimo para todos los inversores, sino que cada uno debe de saber que riesgo puede asumir ya que el ratio riesgo / beneficio es directamente proporcional al plazo de la inversión. Por ejemplo, yo me adapto mejor a un ratio 1:1. Y por supuesto, como dices, siempre debemos de fijar un stop loss en nuestras operaciones, dinámico o fijo, dependiendo de la situación. Un saludo,

Gestora de Patrimonios en Welzia https://wz.welzia.com/fondos/

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