Volatilidad implicita puts mas alta que la de las calls - opciones

Disculpen, tengo una consulta si alguien sabe como utilizar los datos de esta pag http://www.tkfutures.com/charts_quotes.htm?page=optqte&sym=HGU13&mode=i si se deben multiplicar por algun factor o otra cosa, ya que ingreso los datos tal cual en Black Scholes y no obtengo los mismos valores. Gracias

Me propone opciones sobre el cobre. Si lo que figura en la columna "Current" es la volatilidad implícita es muy baja, puede que "Current" sea otro dato.

Saludos

Utiliza la formula Cox, Ross and Rubinstein. Black Scholes es más para las opcionas sobre acciones con reparto dividendos. Yo antes las calculaba, hace años, pero ahora ni me molesto, simplemente veo si me interesan o no para cubrir posiciones de futuros.

saludos!
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