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28/06/20 06:17
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Se multiplicó por 100 si lo calculas desde el momento de máximos del ESTX50, en que la put cotizaba a 0,6 y después hubo una fuerte caída del índice: profunda y con alta volatilidad.El planteamiento del post es que ahora se multiplique "entre 10 y 20 veces".Como que desde que se escribió, ya casi ha duplicado, entiendo que podemos esperar que desde el precio actual se multiplique entre 5 y 10 veces, que creo sigue siendo interesante.Claro que si el índice subiera un poco, antes de la caída que esperamos, se podrían comprar las puts más baratas y esperar multiplicadores más altos.Una posibilidad interesante podría ser entrar ahora con la mitad del capital previsto y esperar con la otra mitad a comprarlas más baratas.
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12/06/20 11:09
Ha comentado en el artículo Cambios en la actualización del programa de gráficos ETCHART
Hola Francisco, me sumo al comentario de Dacamon y a otros comentarios anteriores que iban también en este sentido.También pienso que quizás hubiera un número de usuarios suficiente para entre todos cubrir el coste de los datos que no fuera posible obtener gratis.Un saludo.
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10/06/20 12:07
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Gracias Francisco, aunque no lo entiendo.Trato de ver las ventajas o desventajas de operar con una put comprada o con un put spread comprado.Supongo que la put comprada puede multiplicar su valor aunque no llegue a entrar en dinero. Y que la idea es venderla antes de vencimiento, cuando se haya multiplicado.Y por otra parte el put spread dará poco beneficio hasta que no entre en dinero la put comprada. Es decir que hay que acertar un strike que acabe entrando en dinero.La operativa con este índice la planteas con put comprada mientras que la del índice de bancos del post anterior es con put spread. ¿Por qué razón? ¿Es por esto que digo o por otra cosa?Un saludo.
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10/06/20 11:49
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Salva, el multiplicador es 10. Por tanto pagas el precio que te salga multiplicado por 10. Ahora mientras escribo se puede comprar a 5,80. Por tanto sería pagar 58€ más comisión.En la pantalla de IB te pones en el nombre del instrumento, pulsas botón derecho del ratón y eliges "Description" y te sale un cuadro en el que leerás "Multiplier 10".
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10/06/20 07:42
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Hola Francisco, gracias por la idea.¿Qué opinas de comprar un put spread 2700/2600 vencimiento julio por 5 puntos?Se arriesgan 50€ para ganar 950€. Para que salga bien no se necesita una caída tan brusca del índice pero tiene el inconveniente de tener que acertar la caída a muy corto plazo.Si se pierde, se repetiría la operación para el vencimiento siguiente y así cada mes hasta acertarla o dejarlo, comprando siempre el put spread de 100 puntos que cueste 5 puntos.Un saludo.
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02/06/20 13:51
Ha comentado en el artículo Estrategia para un futuro rebote del crudo
Hola Francisco, el crudo de diciembre ha subido hasta 37,50 y si pasara de ahí da la la impresión que podría cerrar bruscamente el hueco de la caída de marzo.Pensando solamente en el cierre de ese hueco, ¿cómo ves plantear la venta de put spread de 1 punto?Ahora se podría vender a 0,90 el 49-50 o el 48-49 arriesgando 100$ para ganar 900$.Aun considerando que la probabilidad de que suba el crudo sea baja, parece razonable arriesgar 100$.Un saludo.
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02/08/19 04:33
Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita
Hola Francisco, Anoche subió unos 25$ de golpe, superando por unas horas los 1450 y ahora está en 1447. La subida es muy brusca, dando la impresión que cuando te das cuenta ya puede ser tarde, aunque luego quizás corrija 10$ como hizo anoche. El mástil de la banderita es muy rápido. Entonces ¿cuál es la mejor manera de entrar? ¿Poner una orden condicionada a que se toque un precio concreto como 145ypico o vigilar el gráfico para decidir el momento exacto de entrar? Muchas gracias.
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24/07/19 16:09
Ha comentado en el artículo Comprar la siguiente mariposa de los futuros del crudo
Hola Francisco, pongo la imagen. He construido el spread dos veces, usando cada una de las dos posibilidades que me ofrece el programa: "Futures Spreads (SMART)" y "Futures Spreads (Directed)". En ambos spreads me sale la misma horquilla. Y al ver otras líneas, me sale una horquilla muy grande en el calendar jun'20/sep'20. Muchas gracias.
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23/07/19 08:04
Ha comentado en el artículo Comprar la siguiente mariposa de los futuros del crudo
Hola Francisco, un par de dudas: 1) En mi pantalla las horquillas son mucho más amplias. Para esta mariposa tengo -0.65/0.45 mientras que en tu imagen son -0.10/-0.09.¿A qué puede deberse? 2) Pensaba ampliar la posición en este segundo movimiento, pero veo que no es aconsejable. ¿Se podrá más adelante o la estrategia no lo permite? Muchas gracias.
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19/07/19 16:25
Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita
Gracias Esborsa! Creo que lo has explicado muy bien pero aún así me cuesta entenderlo a la primera. Me lo voy a mirar despacio este fin de semana. Tengo experiencia con mariposas de futuros pero no de opciones y me cuesta entender lo que se gana o se arriesga con las que se tienen compradas y las que se tienen vendidas. Un saludo.
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19/07/19 13:30
Ha comentado en el artículo El oro ha dibujado una banderita
Hola a todos, tengo clara la operación con call spread, como se ha explicado en los comentarios 6 y 7 de El Zorro Tfe y Esborsa. Pero no acabo de entender la mariposa hecha con calls. Si por ejemplo partiendo del strike 1450 el call spread me cuesta 22,30 y la mariposa en cambio 12,90 (cojo el punto medio entre bid y ask en la imagen que ha puesto Francisco), está claro que la mariposa es más barata. Entonces ¿cuál es la ventaja que justifica pagar 22,30 en vez de 12,90? ¿Cuál es el beneficio máximo alcanzable con la mariposa? ¿Cual su riesgo? ¿Qué es mejor hacer con 2.600$? ¿Comprar un call spread o dos mariposas? Un saludo.
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30/06/19 17:47
Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo
Hola Francisco, entonces el beneficio lo esperamos con la venta del primer spread de la mariposa, el que está comprado. Y el segundo spread, el que está vendido, lo tenemos solo como cobertura de riesgo del primero. Así que supongo que cuando toque hacerlo, venderemos el primer spread y al mismo tiempo compraremos otras mariposas para continuar la operación. ¿Lo estoy entendiendo bien?
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20/06/19 04:44
Ha comentado en el artículo He comprado un put del UVXY
Hola Francisco, desde que empezaron a cotizar los put de jun21 he visto que estuvieron a 8,00 (precio de compra) para llegar a subir hasta 8,70 y suelen cotizar 0,30 por encima de los de ene21 que tenemos comprados a 7,00. A estos últimos les cuesta más subir, aunque han llegado a estar a 7,60.¿No sería mejor rolar la posición a los de jun21?
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13/05/19 14:29
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Ahora, por ejemplo, el VIX sube a 21. Entonces podemos tener 3 oportunidades: 1) Venta de volatilidad: comprar a 3,40 las PUT20 que ahora están a 3,75 y bajando. 2) Comprar a 2,45 las PUT19 que ahora están a 3,05 y bajando. 3) Comprar a 6,00 las PUT20 de UVXY que ahora están a 6,70 y bajando. Si ya tengo compradas las PUT20 de UVXY a 8,00 y a 7,00 ¿qué es más ventajista? ¿Comprar la siguiente PUT20 de UVXY 6,00 o con prácticamente el mismo dinero comprar 2 PUT20 del VIX a 3,40 o 2 PUT19 del VIX a 2,45?
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10/05/19 11:05
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Hola Francisco, estando el VIX en su rango alto de valores, tenemos en marcha tres estrategias: 1) Venta de volatilidad, comprando PUT20 lejanas del VIX a 3,40 y 2,50. 2) Compra de PUT19, PUT20, PUT21, PUT22, … lejanas del VIX a 2,45. 3) Compra de PUT20 lejanas de UVXY a 8, 7, 6, 5, … En cada una las tres el objetivo es ganar 1 punto (100$) con cada put comprada. Entonces con 800$ puedo comprar: 1) 2 PUT20 VIX a 3,40 cada una y sobran 120$. 2) 3 PUT19, 20 y 21 VIX a 2,45 cada una y sobran 65$. 3) 1 PUT20 UVXY. Cada estrategia ofrece una rentabilidad diferente: 1) 29% la venta de volatilidad en la primera compra y 40% en la segunda. 2) 40% las put del VIX de strique creciente. 3) 12,5% la primera compra de put de UVXY. Las segunda ofrece 14,2% mientras la tercera 16,6% y la cuarta 20% ... En cuanto a riesgo, pienso que las PUT de UVXY lo tienen mayor debido a la arbitrariedad de los gestores del ETF, como se ha explicado en los comentarios de ese post. Y en cuanto a mayor número de entradas posibles, me parece que la venta de volatilidad ofrece más que las otras dos estrategias. Considerando todo esto y teniendo un capital limitado, ¿es buena idea entrar en las tres estrategias a la vez o sería más ventajista prescindir de UVXY y hacer solo las otras dos o incluso solo una de ellas? De nuevo, muchas gracias por compartirlas. Un saludo.
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07/05/19 09:42
Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo
Gracias Francisco por otra nueva propuesta. Viendo el gráfico de los 10 años últimos, el planteamiento sería entrar en torno a 0,00 y salir en torno a 0,50 ganando 500$. ¿O sería mejor salir antes sin apurar tanto?
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06/05/19 06:40
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias Francisco, aunque como solo opero con IB, no tengo acceso a estos CFDs. ¿Consideras fiable este spread como para establecer un suelo o sería mejor desterrarlo como hiciste en su momento con el SP500?
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