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Contenidos recomendados por Indis

Indis 01/02/18 14:01
Ha comentado en el artículo Hora de comprar un billete de loteria de plata
Ya al strike 30 esta a 1300$ prox, no hay volumen y el Open Interest hay unos 200 contratos me imagino que somos nosotros los protagonistas de esto Es curioso que para diciembre18 al mismo strike este mucho mas caro y la diferencia de IV es solo 2 puntos La plata esta en contango leve, pero contango y eso nos perjudica , es decir estamos pagando un sobreprecio en el Call saludos
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Indis 10/11/17 14:57
Ha comentado en el artículo Descubriendo el indicador ADX. Aplicaciones prácticas.
Muy bien Ivan simple pero muy claro, añadiria mucho valor que añadiera las lineas de programacion en amipro seria una pasada gracias
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Indis 20/12/16 08:04
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Gracias Francisco, por tu rapida contestacion... Me uno de la opinion de Rankapino.. La mayoria de los que entramos en este blog somos los mismos de hace años, hemos leido tu libro varias veces, mucho hemos hecho el curso contigo, sabemos lo que es el riesgo como medirlo y como gestionarlo ¿donde esta el problema...? Pienso que es hora de clasificar este blog para "senior", siempre va a haber el peligro se cuele un "novato despistado" pero para eso estan los Disclaimer un saludo
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Indis 17/12/12 17:51
Ha comentado en el artículo La estrategia "Facilita" diseñada para pobres
No termino de ver la puesta en marcha de esta estrategia , parece que el mercado esta en contra de que la hagamos. Volumen casi inexistente horquilla ( llega hasta el 67% strike 25) Delta totalmente desequilibrada en nuestra contra, hoy cotiza a 44,93 , el Delta del Put Strike 45 esta en 0,36,cuando deberia ser aprox 0,50 ¿ Que significa todo esto...? Como pretendemos comprar un Put strike 35 y vender otro de Strike 30(delta 0,17) con coste CERO, esto significa que tenemos que pedirle a la plata una subida de 6/7 puntos para poder cerrar el spread,con la volatilidad que tenemos de la plata necesitamos encadenar como minimo dos terceras alcista y eso con permiso de la volatilidad, que el doble inverso se comporte y que el mercado nos quiera dar contrapartida; Con estas condiciones pocos spreads se van a poder cerrar 1,2 maximo.. ¿Se podrian quitar algunas de estas trabas...? Se me ocurren 2 ( pero hay que estudiarlas...) La primera es hacerlas strike mas ATM por ejemplo compra 45 venta en 40, tiene mas delta y mas volumen, es decir necitamos menos recorrido de la plata para cerrar los spreads con coste cero, por contra tiene mas CB=COSTE BASE en el inicio ,es decir mas riesgo La segunda hacerla con Call, lo que se llama un Bear Call, las primas son un 35% mas baratas, y hay volumen, la estoy estudiando como implementarla ( si fuera posible) pàra seguir la idea base de la estrategia... saludos
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Indis 18/08/11 12:08
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
CUESTION SIN ESPECIFICAR... Hay una cuestion importante en esta estrategia no especificada, como se trata de una venta de volatilidad, la cuestion es a partir de que nivel NO es valida iniciar esta estrategia. Ahora mismo ho hay problema porque la volatilidad es alta, y por lo tanto cada que suba compramos PUT y cuando baje x, cerramos y recogemos beneficios El problema se presentara cuando empiece a bajar de forma sostenida.... a partir de que nivel ya no seria valido comprar pUt en un repunte? saludos
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Indis 03/08/10 14:59
Ha comentado en el artículo Se necesitan programadores para trabajar gratis
Francisco cuenta conmigo, es lo minimo despues de recibir tanto... Lo de la programacion entiendo que es metaforico, que el tema es sacar datos del grafico y plasmarlo en una HC espero tus instruccioes indi
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