Lorenzo Ippoliti

Rankiano desde hace casi 3 años

Más de 20 años de experiencia como trader. Empezó su carrera en el mercado de divisas, para después dedicarse al mercado de renta fija. En estos últimos años ha sido “proprietary trader” invirtiendo en toda clase de activos. Ha tenido roles de responsabilidad en San Paolo Iml, Unicredit y Banca Leonardo.

Licenciado en Economía Financiera y es Master en Business Administration por la SDA Bocconi School of Management en Milán.

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27/05/17 14:04
Ha comentado en el artículo Trading sobre petróleo: futuros, opciones y ETFs
Hola Paituito Hay muchos instrumentos que tienen como subjacente el petroleo. Aqui hemos optado por hablar de algunos de los mas liquidos que cotizan en bolsa. Sin duda hay muchos mas como por ejemplo CFD, ETC, ETC apalancados, Era dificil poner todo en un post y eligimos para hablar de los contratos mas importantes
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19/05/17 08:42
Ha comenzado a seguir al usuario papituito
22/02/17 05:34
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Hola Lodeiro, A veces pasa que el S&P y el VIX se mueven en la misma dirección aunque no es común. En este caso es probable por el hecho de que el VIX está cerca de su mínimo histórico. Hay alguna evidencia de que cuando se mueven juntos, esto anticipa caídas en los mercados. Las opciones VIX se operan en base a los precios de los futuros. Dado que la curva de futuros está en contango, lo que provoca que los precios de los contratos tiendan a decrecer con el paso del tiempo, esto hace que las opciones call sean más baratas y las put más caras.
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17/02/17 05:57
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Los mercados se mueven de forma un poco rara estos días con las acciones y el VIX subiendo a la vez. Aparentemente, una inversión billonaria bajista en la volatilidad del S&P por parte de un fondo americano, no fue bien, y el fondo que estaba con una gamma muy negativa en opciones call SP500, tuvo que cubrirse.
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15/02/17 13:25
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Hola Lodeiro, Ciertamente el VIX está bajo en relación a su cotización histórica, pero el problema está en que la volatilidad que el SP500 está experimentando es muy baja, tanto como un 6% en estos momentos. Por lo tanto, el VIX es superior a la volatilidad real (y esto es bastante normal debido a la presencia de una prima de riesgo de volatilidad – alrededor del 3% en los últimos años).Así que si el mercado continúa subiendo de una manera lenta y constante, es bastante difícil que el VIX suba fuertemente. Y es que el principal objetivo de las políticas de los bancos centrales en estos últimos años ha sido frenar la volatilidad. Muchos compradores de volatilidad arrojaron la toalla después de sufrir fuertes pérdidas tanto el año pasado como el actual. Era demasiado costoso mantener posiciones alcistas de volatilidad. El mercado es muy bajista en este momento. Las tasas actuales de los préstamos de algunos ETNs alcistas del VIX son muy altas. Las tasas overnight para el ETF apalancado 2x UVXY es por lo que parece, un 20%. Así que la inversión bajista en volatilidad puede ser buena opción, pero no es fácil predecir el momento de una corrección. Los próximos eventos de probable volatilidad podrían ser el 15 de marzo con las elecciones parlamentarias en Holanda, el 14/15 de marzo con la reunión de la FOMC, 23 de abril con las elecciones francesas (y dependiendo del resultado, el 7 de mayo también. Así que mirando este calendario, podría haber subidas más importantes.
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