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Cazamariposas

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16/05/20 13:52
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Buenas tardes maestro; después de leer los datos del informe de abril de Smart Social Sicav ( http://www.bolsacom.com/docs/Informeabril20SmartSocialSicav.pdf ) creo que los fundamentales económicos de USA están para que la bolsa americana caiga (y si sumamos los 11 años de subida que llevamos...). Como contrario muy importante tenemos a la FED; creo que su megaimpresora se notará en el medio-largo plazo, pero en el corto tenemos cerca otra corrección mayor que la de marzo. Dado que la volatilidad se ha disparado y he dejado de aplicar este post que tan bien me funcionó hasta marzo, he releído sus estrategias con opciones del libro "Análisis Técnico Profesional". He hecho simulaciones con varias combinaciones bajistas (Put Spread, Ratio Put Spread, +2calls -1 futuro, +1 call - 1 futuro) y con varios strikes de noviembre de 2020 sobre el SPY (multiplicador 100).Estoy valorando:Estrategia 1: Me gusta el put Spread 270/240. Tiene un coste de   752 $=100* (18,92- 11,4) que coincide con la pérdida máxima. Con el S&P por debajo de 2.625 a vencimiento entramos en beneficio y se maximiza por debajo de 2400 con beneficio de 2.248 $ con una relación riesgo beneficio 1:3. Estrategia 2: Comprar la put 270 " a pelo" tiene un coste de 1.892 $. Entraríamos en beneficio con un cierre del S&P por debajo de 2.510, y superaríamos el beneficio de 2.248 $ de la estrategia anterior si el S&P cerrase por debajo de 2.285 puntos. Para superar la relación riesgo beneficio de la estrategia anterior tendría que cerrar el S&P por debajo de 2130.Si no estuviera la FED detrás, tengo claro que optaría por la estrategia 2; pero contra ellos prefiero limitar el coste y el beneficio y elegir la estrategia 1. Me gustaría hacerle 2 preguntas:1- ¿Cómo lo ve y si considera alguna estrategia bajista mejor para maximizar coste/beneficio que la put Spread?2- ¿Se ha planteado alguna estrategia parecida alcista (Call spread) con el petróleo BZ ó CL? La he estado estudiando con el BRENT (BZ) pero sale mucho más cara que con el S&P. Me sale relación 1-1 con Strikes 35-30 en diciembre 2020.Saludos, y gracias de antemano.
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21/04/20 15:16
Ha comentado en el artículo ¿Quieres aprovechar el precio bajo del mercado de crudo? prohibido invertir en el USO, a menos que quieras perder dinero
Los tipos de interés negativos, el petróleo negativo, la gente confinada, Naranjito mandando en Usa, el Nieto de Stalin vicepresidente de España, las bolsas estrelladas, Viva 2020, de momento el año más atípico que hemos covivido. Aún recuerdo cuando leí hará unos 15 años "Se acabó la fiesta" Y creí en el Peak Oil (en 2008 valía más de 100 $ el barril) y ahora vale menos que el azúcarillo de un carajillo.... creo recordar que fue Malthus a principios del siglo 19 dijo qué el planeta había llegado al límite de humanos que podía sostener. En fin, vivir para ver, ver para creer... Y lo que nos queda... Cuando estalle la gran burbuja de deuda pública a ver que pasa
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21/04/20 12:33
Ha comentado en el artículo Comprar futuro de oro y vender oro spot
No he entendido bien esta operativa. Indica ponerse corto en lo que escasea qué es el oro spot ( entiendo que estamos en el caso opuesto del petróleo). El petróleo están súper contango... ¿no tendría que entrar el oro en backwardation?Montado el split con Junio y también con abril. El de abril está en horquilla que oscila entre los 4 y 10 $ hoy. ... ojalá tenga razón señor Linares pero la verdad es que no he entendido la estrategia en este caso. 
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06/04/20 13:24
Ha comentado en el artículo Solución a la Pandemia Pánico Desesperación del Coronavirus
Gracias Greg. Buen artículo. Esperemos que pase cuánto antes la pesadilla. Retomando cosas del pasado. He vuelto a entrar con las mariposas cerdícolas. Me está saliendo bien long Hem-2hen+Heq. Entré a -3,6 y he puesto salida en -1. He puesto la caña en Heq-2hev+hez long en 2. ¿Cómo veis Greg-Guillermo esta última? De años anteriores tengo malos recuerdos del vencimiento octubre y con lo enrarecido de los últimos meses....Gracias de antemano
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19/03/20 13:01
Ha comentado en el artículo AZ Valor. La cartera ideal para el fin del mundo
Como sufridor de Azvalor, agradezco tu artículo. Yo creo que recuperaremos. La explicación de la comparativa tan positiva del año 2000 es que estamos comparando la explosión de una burbuja tecnológica con unas materias primas que en ese momento estaban baratas. En 2008 la situación fue diferente ya que el petróleo estaba en máximos y el oro actuó de valor refugio con una importante revalorización. Actualmente creo que la situación se parece mucho más a la del año 2000 que a la del año 2008. Las materias primas están muy baratas. Personalmente confío más en la recuperación rápida de Repsol (también soy sufridor aunque he entrado en mucho mejor momento que en los fondos) que en la recuperación de azvalor. Históricamente la cotización de Repsol ha ido paralela al precio del barril de Brent. Espero que siga así y ver el Brent en 50-60 como tarde en 2021....siempre que salgamos pronto del bujero negro del monarcavirus.
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21/09/19 12:56
Ha comentado en el artículo Actualización de Cartera Modelo y Retrospectiva. Mirar Atrás para Seguir Adelante. Mi Track Record.
Latirus, lo primero gracias por compartir gratuitamente tus estrategias. Yo empecé con los Spreads en 2011 (apertura de cuenta en IB siguiendo a Llinares) y lo deje en abril de 2019 (por pérdidas recurrentes -25%). Por el medio estuve fuera de mercado desde febrero de 2014 hasta el verano de 2015 (tras fuerte drawdown en enero de 2014). El balance global es positivo, llegando a ganar a mediados de 2018 un acumulado superior al 600% del capital inicial con el que empecé en 2011. Al final me he retirado con un 460% en 2019 (24% anual en rentabilidad compuesta en 8 años). Más delo 80% de los resultados provienen de los hogs. Supongo que volveré cuando se curen los hogs chinos y sean predecibles dichos Spreads. Por lo que veo tu capital acumulado es de 66.095 + 5.497, es decir, unos 71.600 Euros. Es una rentabilidad muy buena. Suponiendo que partieses de 10.000 Euros sería de un 616% (equivaldría a una magnífica rentabilidad compuesta del 22% anual en 10 años). Si tu capital inicial fuera de 6.500 Euros eso sería una rentabilidad del 1000% (27% en compuesto anual). No sé de donde saca IB lo del 4000%, pero partiendo de 10.000 €uros significaría obtener la alucinante cifra de 410.000 Euros en 10 años, pero no es el caso. La verdad es que se obtienen unos rendimientos muy buenos con sus correspondientes altibajos; si además le sumas el efecto Friends & Family el resultado se multiplica (yo lo he hecho con family y han quedado muy contentos). Controlo la parte técnica de los Spreads y además me apoyo en blogs como el de Call & Put, pero me resulta muy complicado el factor psicológico: me genera mucho estrés, más combinándolo con el trabajo, lo que al final influye en mi carácter, mi descanso y la forma de relacionarme con las personas más cercanas. Durante los 5 meses que llevo fuera del mercado me ha dado la sensación como si tuviese unas vacaciones (unas horas al día para dedicarlas al 100% a mí, a la familia, amigos, deporte, etc.). Es cierto que durante estos 5 meses he dejado de ganar (…ó de perder) dinero con el mercado pero me he llevado un tiempo muy valioso. En fin, que lo que pretendo es llegar al caso ideal de volver al mercado, definir las estrategias, no mirar la pantalla apenas y no dedicarle más de 15 minutos al día (si es a la semana mejor) al tema de los Spreads… y seguir obteniendo los resultados pasados. Espero conseguirlo en el futuro. Suerte con el mercado.
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26/07/19 13:48
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
¿Por qué la web http://www.estrategumtrading.com/ me envia a una página feísima en chino? lo busco por google y todos los enlaces van a dicha web
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29/06/19 11:11
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 24
Lo primero agradecer a Latirus su dedicación. A mi no me ha cobrado nada por seguirlo, y las posibles ganancias ó pérdidas las tiene que asumir uno mismo. No me considero un palmero, pero sí un poco gafe. El año pasado no copie la cartera modelo y ganó un 200 %... Este año la replique y pierde un 50%...aunque yo me salí con un -25%. Con los value me pasa parecido.desde 2017 Ganó algo en Az valor, pierdo algo con Magallanes y ostión con el Buffet español... Aunque en este caso todos ganan conmigo un 2% anual...
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13/02/19 17:57
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 5. 18%
Lo hago con IB. Pero hay alguna mariposa como esta que no me deja ejecutar la orden y tengo que entrar por pares. Crear los combos no tengo problema pero luego esta en concreto y creo la mqv no me las deja ejecutar. Ya lo probaré con el mercado abierto
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13/02/19 13:46
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 5. 18%
Una pregunta Guillermo ¿Lo haces con 2 canlendars ó directamente con la mariposa? Es que a mí nunca me ha dejado hacerlo directamente con la mariposa y me resultaría mucho más cómodo. Con esta mariposa siempre lo he tenido que hacer por patas.
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03/02/19 13:27
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 3. 4,8%
Estoy mirando el spread Hem-Heq entrando largo en -3. Está muy desviado; unido al que ya tenemos en cartera Hek-Hem, sería equivalente a tener Hek-Heq en -8-3=-11 que va muy desviado respecto al de años anteriores (lógicamente ya que es la unión de dos spreads muy desviados). La única pega que le veo al Hek-Heq es el comportamiento más reciente que tuvo en 2018.... ¿Cómo lo ves?
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21/01/19 19:00
Ha comentado en el artículo Riesgos en los mercados de Futuros de Materias primas que no tenemos en cuenta.
Lo he pensado muchas veces, ya que estoy muy sólo en el trading. Mi mujer y mi hermana tienen las instrucciones por si me pasa algo. Un día hicimos un simulacro y creo que serían capaces de cerrar todas las posiciones.... De rescatar y demás ya sería otro cantar.... Espero que no lo tengan que comprobar (y no lo digo por la pasta)...
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07/01/19 11:23
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 2019. Calentando motores para la nueva temporada.
Yo entre largo en -14,5. Intención de cerrar por encima de -12 (ganar 1000). Si baja a -15,5 otro lote para mete saca de 1 punto. Hej19-2hem19+heq19. Que la suerte y la estadística nos acompañe. http://customer1.barchart.com/cgi-bin/mri/dspread.asp?spr1=hej19&spr2=hem19&spr3=heq19&siz1=1&siz2=-2&siz3=1&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&size=b&den=med&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=040111&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=xmri&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread
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06/01/19 17:46
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 40. 208%
Es la rentabilidad más alucinante que he visto nunca. Un 1100% en 6 meses. Más de un 2000% en términos anualizados!!!! Si alguna vez consigo acercarme a la mitad de esos resultados, me plantearé muy seriamente dejar el curro, dedicarme a los commodities y a mis labores. Gracias por compartir y motivar.
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02/01/19 18:28
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 40. 208%
Enhorabuena Latirus por el fabuloso rendimiento de la cartera. Yo te sigo semanalmente aunque participo poco comentando. Hace más de 7 años que estoy con spreads y me encanta que gente que sabe más que yo comparta sus estrategias en el blog. En mi opinión, si estás animado a continuar, lo mejor sería empezar la cartera con 10k ó 15k $ para que la pueda seguir más gente. Yo personalmente me centraba únicamente en los cerdos; me dieron un revolcón en verano y me retiré temporalmente. He vuelto a empezar diversificando en más productos gracias a tu cartera. La verdad que rentabilidades del 50, 60%,...200% de forma reiterada sólo lo he visto en carteras como la tuya (y en tiempos de Greg) con volúmenes no muy altos, por lo que podemos participar los pececitos en medio de los tiburones... y es un placer y un lujo para los que tenemos espíritu autodidacta el que compartáis todo lo que sabéis. Lástima no haber seguido tus estrategias desde principios de marzo. Gracias y feliz año 2019
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