Rankia Argentina
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Axeldal

Rankiano desde hace más de 9 años
50
Publicaciones
14
Recomendaciones
--
Seguidores
Posición en Rankia
Posición último año
Resumen
Comentarios 50
Recomendados 1
08 de sep a las 08:00 hrs
Ha comentado en el artículo Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata
La mariposa solo cotizará cerca del beneficio máximo cuando esté cercana al vencimiento y cotizando la plata cerca del precio del strike del medio. Antes cotizará con el descuento que da la posibilidad de que baje. Pillar el beneficio máximo en la mariposa no será fácil. Pero por contra la prima es muy barata.
ir al comentario
05 de sep a las 11:06 hrs
Ha comentado en el artículo Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata
Comprada la mariposa 20/22/24 a 0,182, incluso algo menos de 1000 dólares de desembolso. En respuesta a Raúl74, sí, pero nada te impide vender la mariposa si ves que la plata perfora con fuerza los 22 (improbable en este lapso de menos de dos meses) y llevarte un fuerte beneficio en ese momento, no de 5000, pero importante. Si no quieres tener ese problema, siempre puedes hacerlo con spreads (un bull call spread de strikes 20 y 22 por ejemplo) pero su prima será mucho más cara que la de esta mariposa.
ir al comentario
26 de ago a las 13:53 hrs
Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista
Si no me equivoco, la diferencia entre comprar un call spread y vender un put spread podría ser que te ejercieran la opción vendida, de tal manera que con un call spread te quedarías con un futuro en corto, y con un put spread con un futuro en largo, y estando en primaria alcista es más conveniente lo segundo por lo que, siendo estrategias iguales, el bull put spread sería mejor.
ir al comentario
12 de ago a las 09:55 hrs
Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista
Tienes un spread de diferencia de strikes 1, lo vendes a 0,8. Si ese spread de opciones tiene un multiplicador de 5000 como es este caso, ese 0.8 de prima que has cobrado al vender supone 0.8*5000=4000 dólares. Si todo va bien y la plata cierra por encima de 19, el valor del spread a vencimiento es de 0, es decir, te embolsaste 4000 pavos y pagarás a vencimiento 0. Beneficio=4000-0=4000 dólares. Si todo va mal y la plata cierra por debajo de 18, el spread a vencimiento valdrá 1, como tiene multiplicador 5000 como hemos dicho, su valor al vencimiento y lo que tienes que pagar por lo tanto en ese instante es de 5000 dólares. Como cobraste 4000 en su día, tu perdida es de 5000-4000=1000 dólares. Y obviamente, si cierra entre 18 y 19, pues punto intermedio, si cerrara a 18.5 por ejemplo, el valor del spread a vencimiento es 0.5, lo que supone un desembolso de 0,5*5000=2500, como te embolsaste 4000, beneficio final de 1500 dólares. Es decir, tienes una relación ganancia máxima/pérdida máxima de 4:1. Operación ventajista sobresaliente.
ir al comentario
10 de ago a las 07:54 hrs
Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista
La estrategia, como la del oro, pata negra puro de bellota. ¿Cómo es que el spread 18-19 tiene una horquilla cerradita y en cambio los spreads adyacentes del mismo vencimiento (17-18,19-20,17-19,18-20) en cambio tienen una horquilla super abierta? Muchas gracias.
ir al comentario
08 de ago a las 04:59 hrs
Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista
Releete los comentarios de anteriores post y verás por qué invertir en mineras es añadir un riesgo innecesariamente ya que podría perfectamente subir el metal y bajar la minera, por estar mal gestionada or ejemplo.
ir al comentario
04 de ago a las 15:35 hrs
Ha comentado en el artículo El oro ha entrado en tendencia primaria alcista
Al precio de una call 25 de dic20 de la plata se podría comprar por ejemplo un call bull spread de strikes 17.5 y 19 de ese mismo vencimiento, no parece ésta una estrategia con más probabilidades de éxito al mismo coste? Un saludo don Francisco y muchas gracias.
ir al comentario
28 de jun a las 10:57 hrs
Ha comentado en el artículo El oro ha entrado en tendencia primaria alcista
He probado con cada una de las 4 monedas, y en formato 1 oz, y al intentar aplicar el código siempre el mismo mensaje: " Aviso Código de cupón no encontrado. Por favor inténtelo de nuevo. " No obstante si tengo que elegir una, yo me quedaría con la maple leaf, me fío del excelso nivel de pureza que consigue la casa de moneda de Canadá con sus maple leaf de plata, la de oro supongo que estará en la línea.
ir al comentario
05 de abr a las 06:11 hrs
Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche
Solrac, pero no tendríamos que el riesgo de que te ejerzan una call es mayor al que te ejerzan una put, porque el recorrido para arriba en caso de cataclismo es mayor y más vertical que el recorrido hacia abajo, y ello haría menos riesgoso el put spread al call spread? Gracias y un saludo Solrac.
ir al comentario
05 de abr a las 05:55 hrs
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Buenos días Nebe, tengo una duda cuando comentas esto en tu mensaje: "Tiene una correlación del 80% con el VIX ( aunque en los extremos este valor cae rápidamente), esto es que si el VIX baja 1 punto, las PUT 20 de Aug bajan 0,8; esto quiere decir que si empezamos comprando en 13 del VIX y añadimos cada punto de bajada hasta el 11 ( mínimo histórico ) se pueden hacer 3 entradas con una perdidas latentes de 160$." Si te refieres a que la PUT 20 está correlacionada al 80% con el futuro del VIX del mismo vencimiento que la PUT (Aug), entonces tal y como comenta Llinares, el futuro del VIX en ese vencimiento muy improbablemente bajará de 14, por lo que no entiendo que empecemos comprando en 13 hasta 11 como mínimo histórico. Y si te refieres a que la PUT 20 Aug está correlacionada con el VIX del primer vencimiento, creo que entonces la correlación sería muy inferior al 80% y tampoco sería tan lineal, movimientos en el VIX del primer vencimiento mueven mucho menos a las opciones de vencimientos lejanos. La verdad es que estoy hecho un lío con esto en concreto, si me lo puedes aclarar te lo agradecería mucho compañero. Un saludo.
ir al comentario
04 de abr a las 08:21 hrs
Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche
Tu idea es hacer un calendar spread con puts? Porque en caso contrario si haces simplemente spread de PUT lejana comprada menos PUT cercana vendida, veo que vas corto del vencimiento lejano y largo del vencimiento cercano cuando precisamente ese spread, que es negativo, tiende a abrirse más y a ser más negativo con la cercanía del vencimiento. Algo se me escapa entonces. Y si es un calendar, tampoco lo veo mucho, porque vas vendiendo PUTs del cercano que si es un poco OTM acabará la mayor parte de las veces ITM, aunque en caso de repunte el beneficio está claro, pero será ganar mucho pocas veces a cambio de palmar algo muchas veces.
ir al comentario
03 de abr a las 09:22 hrs
Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche
Qué tal un short call spread de tal manera que, si sucede lo más habitual que es la no ocurrencia de cataclismos, se ingrese la totalidad de la prima cobrada, y si sucede el cataclismo, tengamos nuestro riesgo máximo limitado? Si compramos el short spread de tal manera que se cobre por la prima una cantidad que no sea muy inferior al riesgo máximo (la diferencia entre strikes) conseguimos que la estrategia sea a la larga rentable por la propia probablidad superior de que no suceda cataclismo a que sí suceda cataclismo. También podría hacerse con short put spread. Quizás la desventaja o riesgo sería que te pudieran ejercer anticipadamente la call/put vendida. Bueno, es una idea que expongo para el análisis. Un saludo y gracias.
ir al comentario
19 de may a las 07:05 hrs
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
"Lo que no me gusta: -El efecto del contango es muy superior al de la theta y cada día que pasa pierdes dinero. -Tener que acertar mucho mas allá. O sea, que entras cuando el VIX está a 11 y si en esa semana no sube a 12-12.50, después de un mes, no puedes cerrar con beneficio si el vix no llega a 15 por lo menos. " Esto no lo podríamos paliar en parte operando, en lugar del vencimiento mensual siguiente, un vencimiento semanal más próximo, o en lugar de paliarlo lo incrementaríamos? Porque entiendo que, si en definitiva dependemos de que en la misma semana de entrada el VIX suba, y si tarda más lo tendremos mucho peor para obtener beneficio por el efecto del contango acumulado, pues para eso hagámoslo con un futuro semanal con 1 semana para su vencimiento.
ir al comentario
17 de may a las 13:12 hrs
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Uno que se ha apeado hoy aprovechando el rebote del VIX con pocas pérdidas. Esa inaudita excusión de dos días enteros bien por debajo del 10 no me da confianza para seguir dentro, doy por cerrada la estrategia y mejor seguir con otras estrategias que siguen dando beneficio.
ir al comentario
11 de may a las 11:28 hrs
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Rebote del VIX que pasa de 11, aunque a fe mía no está teniendo mucho reflejo en la bajada de nuestros Puts. Esta excursión por debajo de 10 no sé a vosotros pero a mí me ha dejado un mal cuerpo de no te menees. ¿Estará el mercado sobrevalorando los Put ante la posibilidad de un escenario por debajo de 10 que ahora es posible y antes no?
ir al comentario
03 de may a las 13:30 hrs
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros (3)
A -4,9 está ahora mismo. Yo salí ayer, un día después de lo que debía, pero vivo, a -2,8. Y el LE6 está a -9,4. No sé que explicación puede tener este cisne negro que ha sucedido.
ir al comentario
08 de mar a las 13:07 hrs
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
No soy capaz de encontrar, en IB, el precio al que se han liquidado las PUT. Dónde lo debo mirar, si alguien es tan amable de ayudarme? Muchas gracias.
ir al comentario