Todos los titulares sobre volatilidad implicita

La volatilidad como medida de riesgo financiero

La volatilidad es una forma de medir el riesgo en el precio, es decir “riesgo de precio”. Técnicamente la volatilidad es la variación en el rendimiento de un título respecto a su media. La desviación estándar es una variable estadística que nos ayuda a medir el grado de dispersión de la rentabilidad diaria de una acción respecto a la rentabilidad promedio de ese mismo periodo.

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El Bueno, el Malo, el Feo y la Fed.

Suponía que tras el comunicado tanto Bolsa, Oro y Bonos iban a moverse, no tenía claro su sentido, por lo tanto debía buscar una estrategia No-Direccional o Indiferente respecto a la dirección del precio, (no confundir con Neutral como sería una Calendar ATM): la Straddle fue mi elegida pues con ella no hago pronóstico de la dirección pero sí de la magnitud del movimiento.

Trading sin dirección con opciones financieras – Iron Condor – 3ª parte

En mis dos artículos anteriores he escrito acerca del concepto de trading non direccional con opciones financieras y la estrategia más reconocida de esta forma de trading, la Iron condor larga. En esta tercera parte de la secuencia sigo presentando otros aspectos importantes del trading non direccional, como la volatilidad y los subyacentes adecuadoe