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Sistemas de Trading

¿Cuál es el mejor ratio de optimización?

El mercado sigue cerca de los 2600 y podría intentar perder el soporte correspondiente a ese nivel. Hay que esperar un poco más. Mientras tanto se me ocurre una prueba muy interesante para ver cuál es el mejor ratio de optimización.La prueba sería la siguiente:

Cogemos un sistema conocido (p.e. Mersi para Commodities), lo optimizamos en el periodo 2000-2016 de acuerdo a un ratio, por ejemplo, el Recovery Factor o relación entre ganancia y drawdown Probamos lo que hubiera resultado de operar desde 2016 hasta hoy de acuerdo a ese ratio Recovery Factor; es decir, una prueba “fuera de muestra” Repetimos los dos puntos anteriores con el ratio RRR, con el ratio Sharpe y con el Profit Factor Comparamos los resultados

Para el que sea nuevo en...

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