Backtesting

El backtesting es una estrategia para comprobar los resultados de una serie de operaciones realizadas en el pasado. Es un conjunto de estadísticos que indica información relevante sobre las pérdidas y ganancias de nuestra cartera de valores tomando como referencia el histórico de operaciones. El backtesting lo podemos utilizar para comprobar los resultados de nuestro método o sistema de trading. Se compone de diversos estadísticos que facilitan la lectura del comportamiento de nuestra cartera.

Estadísticos de un backtesting

Los estadísticos más utilizados spara llevar a cabo el backtesting on:

Nº operaciones
Nº operaciones con ganancias
Nº operaciones con pérdidas
Ganancia media por operación
Pérdida media por operación
Ganancia media
Beneficio máximo
Pérdida máxima
Profit Factor = (ganancia/pérdida) de las operaciones
Operación con mayor ganancia
Operación con mayor pérdida
Sharpe Ratio = Divide el beneficio neto (descontando interés libre de riesgo) entre la desviación de los retornos
Máximo Drawdown = Pérdida acumulada máxima

Ejemplo de un Backtesting

Noticias sobre Backtesting

La importancia de un buen backtesting

Tomemos por ejemplo a Juan Pérez. Trabajador joven que recibió un dinerillo extra caído del cielo y en su búsqueda de métodos de inversión encontró el trading. Su interés en el tema fue aumentando progresivamente y se animo a estudiar las bases del...

Hace cerca de 2 meses