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vk2008 16/03/18 07:25

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Una pregunta, sin querer meter cizaña... Si no controlas mucho, ¿no es demasiado cañero aprender con cuatro Puts desnudas metidas en dinero y con medio año de vida? Como nos vayamos para abajo van a escocer y mucho... ¿Como vás de margen en la cuenta? ¿Podrías aguantar una bajada? Saludos y suerte!

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vk2008 16/02/18 05:08

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Buenas, Hoy es OpEx de Febrero, toca cerrar el hipotético calendar Spread (que menos mal que era hipotético, porque no lo planteé bien): Prima acumulada en Enero: 365€ Prima acumulada en Febrero: 225€ Beneficio Put larga 12500 Marzo: ( 278 - 184 ) * 5 = 470€ Coste Put cortas 12500 12600 Feb: (192 + 92 ) * 5 = -1420€ Total: -360€ Cuando digo que no lo planteé bien, no es por el mal resultado, si no porque ya el mes pasado tenía el equivalente a una Put desnuda; ya que la Put larga del mes de Marzo solo podia compensar la Put corta del mes de Febrero. Es decir, si nos hubieramos ido a 11800 en vez de volver a 12400, es destrozo hubiera sido épico. Este trade se suponía que era para compesar otros Put Spreads que tuvieramos abiertos, no para ir "desnudos"... Bueno, a ver si baja la volatidad y repetiré el trade para Junio, de momento en papel. :) Saludos!

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vk2008 07/02/18 10:57

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Buenas, Os paso un articulo que habla de lo que pasó con la volatilidad hace un par de días: https://t.co/kBaHAi9r7h Aparentemente había mucha peña que había metido dinero en un inverso al VIX (XIV) y cuando se asustaron compraron futuros del VIX, lo que hizo que subiera tanto... Y por último margin calls a cascoporro a la gente que tenia demasiados cortos abiertos... Yo tenía posiciones y me aguntaron, pero no pude vender nada nuevo.. Saludos

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vk2008 19/01/18 04:02

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Buenas, Hoy es OpEx de Enero, asi que tendríamos que abrir los contratos de Febrero en el hipotetico calendar spread: Prima acumulada en Enero: 365€ Sell ODAX Feb 2018 12500: 100€ (20€ contrato) Sell ODAX Feb 2018 12600: 125€ (25€ contrato) Total prima: 590€ La Put larga de Marzo vale ahora 70€, lo que significa una pérdida de 114 * 5 = 570€ Como veis, como ni el DAX ha bajado, ni ha subido mucho la volatilidad, nos quedamos con lo comido por lo servido. Ahora, con un mes menos de vida en la pata larga, se igualan delta y vega de la larga a las suma de las deltas y vegas en las cortas; así que ya no se deberían usar para cubrir otro put spread. En todo caso para aprovechar la tetha y apostar a una caida el mes que viene y poder revender la put larga sacando beneficio neto. Saludos

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vk2008 03/01/18 12:42

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Como decía, no espero que el DAX caiga, más bien lo hago por si cae y estoy vendiendo put spreads por aquel entonces. Lo malo que tiene el setup de 12300/12500 que comentas, es que es muy direccional. Tiene que caer mucho para sacarle beneficio. Y si el DAX sube, entonces sí que haría un diagonal en FEB/MAR y un vertical en MAR. Yo creo que así es bastante fácil recuperar la prima invertida, mientras las otras posiciones van dando dinero sin agobiar mucho.

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vk2008 03/01/18 07:24

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Lo malo de vender dos puts desnudas es que te piden mucho margen y si hay una bajada muy fuerte al final las pérdidas pueden ser muy fuertes también. Por otro lado, lo que dices es cierto, con una put vendida sólo no se compensa el coste de la comprada. Creo que el término medio es lo mejor aqui, una put vendida y un spread, en mi opinión. Una pregunta, ¿a qué distancia compras la put? Estoy pensando en ir haciéndolo en los vencimientos trimestrales, que son los que más volumen tienen (marzo, junio.septiembre,diciembre)

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vk2008 03/01/18 04:02

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Don´t feed the troll.... Por cierto, sigo la evolución en papel del calendar spread, que de partida hubiera sido tal que asi: Buy ODAX March 2018 Put 12500 -> -184€ * 5 = -920 Sell ODAX Jan 2018 Put 12500 -> +49€ * 5 = +245 Sell ODAX Jan 2018 Put 12400 -> +24€ * 5 = +120 Ahora mismo estáría asi: March 2018 12500 -> 178€ (-6€/contrato) Jan 2018 12500 -> 22€ (+47€/contrato) Jan 2018 12400 -> 18€ (+6€/contrato) La idea la saqué de aquí, y más que para pegar el pelotazo en una bajada, me gustaría usarlo como protección para Iron Condors y Put Spreads (en realidad no usaría la segunda put desnuda): https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/hedging-iron-condors-put-calendars.asp Tiene buena pinta, sobre todo si se compra la put con volatilidad baja y no cuesta demasiado. ¿Qué os parece? Saludos, PS. Me encanta este hilo cuando se habla de opciones sobre acciones, mantengamoslo asi.

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vk2008 19/12/17 08:14

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Si la Put de enero paga muy poco... Pero aparte de lo que dices, la idea sería: - En enero, vender la PUT de febrero al mismo nivel o mas arriba y hacer un diagonal spread - En febrero, vender la opcion comprada, o incluso vender una opcion superior (formando un put spread) Todo esto, para intentar quedarme igual, pero cubriendo otros put spreads o naked puts que venda. Y si el indice se va al carajo, sacar un dinero... Voy a hacer el trade en papel a ver cómo sale e igual lo hago para el segundo trimestre, si es que sigue la volatilidad baja... Saludos!

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vk2008 22/01/17 15:53

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Gracias por la lista de estrategias! Estoy mirando la posibilidad de comprar alguna opción barata y que me haga de seguro en futuros trades... Del resto... Sólo he "estudiado" los spreads en sobrecompra/venta y los iron condors para cuando se está a medio camino, amén de covered calls con acciones que me han ejecutado vendiendo PUTs OTM. Pongo aquí un par de videos donde sacan unos cuadrantes parecidos a qué hacer en cada escenario: Managing Volatility on Market Pullbacks https://www.youtube.com/watch?v=QFJFZuVrDX8&t=1395s Este otro está muy bien, pero se centra en los spreads verticales: https://www.youtube.com/watch?v=BwQi5LggZjc Saludos!

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vk2008 22/01/17 13:11

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Buenas Solrac, ¿Te merece vender opciones con la volatilidad tan baja? ¿No sería mejor esperar a que vuelva la volatilidad a su media? Por mi lado, ya dejé de vender PUTs en el ibex y estoy vendiendo spreads con el ODAX, uno en enero 11850/12150 que cerré con un puñado de euros de ganancia cuando subió mucho el indice y otro en febrero 12200-12500 que cerraré mañana con el 65-70% de la prima si no pega subidón en la apertura. El problema que no sé que hacer para Marzo/Abril con la volatilidad tan baja... y puts no me atrevo con la subida que ha habido desde noviembre... Ideas? Un saludo!

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