Hola,
el Excel para ésto quizás se quede un poco corto. Como he dicho, de las simulaciones me encargo yo sin ningún problema.
Se pueden utilizar los valores de un archivo Excel para cargarlos en el programa y hacer la simulación. El problema de utilizar datos reales es obtener una muestra que sea representativa del conjunto de fondos a estudiar. Por ésto, yo creo que es mejor "crear" los fondos. De todas formas se puede ver el comportamiento para algún caso real si a alguien le interesa.
Una vez perfilada la metodología de inversión, el mayor problema es el punto 1.
Saludos
Hola,
está muy bien pero hecho de menos un caso. ¿Qué pasa si uno sube o baja mientras que el otro no tiene un cambio significativo?
Yo propondría que en ese caso se tome el 25% del monetario y se pase al que sube, o se retire el 25% del que baja al monetario. Quedando así:
Día alcista para ambos: 25% del monetario a IBE y 25% a IBI
Día bajista para ambos: 25% de IBE y 25% de IBI al monetario
Día bajista para uno y alcista para otro: 25% del monetario para el alcista, 25% del bajista para el monetario.
Día alcista/bajista solo para uno: 25% del/al monetario para/desde ese.
¿Qué te parece?
Por cierto, me parece que para considerar que un cambio es significativo es mejor poner 1%, sino tendría que poner volatilidades muy bajas para que no haya que hacer cambios todos los días.
Saludos
Hola. Coincido contigo en cuanto a que soy conservador,novato, y en tu planteamiento respecto a los movimientos en la cartera.
Yo tengo claro que el % de decisión de compra o venta tiene que estar relacionado con la volatilidad.
Respecto a diseñar la estrategia, se puede hacer simulaciones para ir mejorándola y compararla con otras o con el buy&hold. Si se consigue detallar una manera de proceder, yo me ofrezco a compartir las simulaciones sobre casos concretos o de forma estadísticamente significativa (simulando muchos escenarios posibles). Así que os animo a perfilar un poco el método. Yo intentaré aportar mis ideas también.
Encuentro tu comentario casi tan interesante como tu avatar. Me alegro de encontrar alguien en contra de la tendencia general del foro. Este tipo de cosas siempre enriquece. Además me das algo sobre lo que pensar.
Ambos métodos tienen su por qué, pero los dos ignoran el contexto. El 'método Usillo' me parece muy interesante en tendencias alcistas. ¿Pero cómo reaccionar en un año como el 2008? Quizás un método opuesto sea lo más acertado.
Se podría hacer un estudio comparando ambos métodos en diferentes tendencias. Creo que aportaría mucho a todo el mundo.
Un saludo
Mi situación es muy parecida a la tuya. Yo ya he entrado con cantidades pequeñas en
RENTA 4 MONETARIO
RENTA 4 PEGASUS
RENTA 4 WERTERFINDER
Espero incorporar durante el año que viene los siguientes para tener menos riesgo
Bantleon Opportunities L PT
Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR
BNY Mellon Absolute Return
Pareturn Cartesio Income I
La idea es tener el 30% o 40% repartido entre el Pegasus y el Monetario, y el resto en los demás.
Un saludo
Quizás no me expresé bien. La idea era que el 40% restante se reparta 20% monetarios y 20% en renta variable. Tratando de mantener la volatilidad total baja mientras que diversifico un poco más, y encaja con mi perfil conservador.
Gracias por tus opiniones.
Saludos