Hola,
Que yo sepa los futuros no pueden traspasarse de un ejecutor (banco/broker) a otro (banco/broker).
Si que se pueden traspasar de un miembro (liquidador/compensador) a otro por medio de un give_up.
Saludos.
Hola Juan Luis,
Si te fijas, cuando abres el grafico del ibex se te abre ya con una configuración ( una media y algun oscilador debajo).
Eso probablemente sea por que te carga alguna plantilla (ya que en el momento de abrir veo la chincheta en horizontal luego analisis tecnico no aplica) a la hora de abrir los gráficos.
Mira en archivo- opciones-graficos no vaya a ser que tengas la opcion de aplicar plantilla al abrir gráfico activada.
Si es el caso desactiva la opcion y empieza el procedimiento del post anterior de nuevo.
Para el proceso que quieres usar las plantillas no te valen y nunca va a funcionar bien el programa si usas plantillas y AT a la vez.
Ya me vas comentando.....
Slu2. Joseba
Hola,
Una cosa es el último precio de cotización y otra el precio al que se puede comprar o vender en ese momento.
Por ejemplo si pasas una orden de compra de x acciones a mercado, se ejecutara la cantidad correspondiente de acciones ofertadas en la primera posición de venta, cuando haya barrido todas esas acciones en la primera posición mirara en la segunda y luego en la tercera hasta terminar las X acciones. También puede ser que se ejecuten las x en el primer precio de venta si hay oferta suficiente ( y no necesariamente el precio de ejecución coincidirá con el ultimo precio de mercado.
Salu2. joseba
Buenas,
El mercado esta trabajando la zona alta del rango a medio plazo 3200-3264. Hoy por tres veces en F en G y en M el mercado ha testeado los 3262 (que ya había testeado ayer ) pero no ha conseguido extender el rango más allá, esto sugiere fuerzas vendedoras fuertes en esta zona. Corto en estos niveles con objetivo mínimo de la sesión -1 para empezar.ratio R/R 1/4.
Buenos días,
El mercado ha testeado dos veces la zona cercana a los 3200 (3207 en concreto) haciendo reaccionar a los compradores ante precios relativamente bajos y dejando a su paso dos potentes colas compradoras de 7 ticks. Hoy, apertura 4 tics por emcima del cierre de ayer y apertura open test. Se da la circunstancia de que ayer el mercado cerro en la zona de su POC de precio y de volumen. Tenemos una cola compradora oculta dentro del IB de hoy estando el minimo de esa cola en el POC de volumen, circunstancia que se suele dar antes de movimientos de ruptura.Largo en 3233 con stop por debajo de cierre -1 y objetivo 3273 ratio R/R 1/5 aprox
Como información adicional, también dependiendo de si el contrato futuro (o forward) esta por encima o por debajo del precio spot esperado, se dice que esta en contango o backwardation respectivamente..
Saludos
Hola,
Excelente articulo, gracias Ismael.
Yo añadiria que la camara de compensación no se encarga de las garantías de los clientes individuales, de eso se encargan los brokers!
La camara de compensación se engarga de las garantías totales de los miembros de mercado, que a su vez se encargan de las garantías totales de sus brokers que no son miembros de mercado, que a su vez se encargan de las garantías totales de sus clientes o subclientes. Tambien añadiría que los miembros pueden tener cuentas segregadas o no segregadas en la camara de compensación.
Dentro de las garantías de los miembros estan las garantías por posición, individuales, extraordinarias y colectivas. Espero con esto aportar mi pequeño granito de arena..
Saludos. joseba
1/simplemente el tipo de interés actual aplicado al precio actual del indice llevado hasta la fecha T
2/ pues si es futuro septiembre y estamos a 15 de julio......
3/La misma tasa que 1/ pero ha un plazo diferente
4/ Si entre el momento en que tu haces el calculo y la fecha de vencimiento hay un un pago de dividendos que cambia algun valor de la equacion, en ese caso tienes que hacer el calculo hasta la fecha del pago de dividendos y luego otra vez con los nuevos valores desde el pago de dividendos hasta el vencimiento..
Se me ha olvidado comentar una cosa con respecto a la primera pregunta, es el principio de convergencia de la base. La base es la diferencia entre el precio del futuro y el precio del contado. A vencimiento el precio del futuro y el del contado coinciden.
Salu2
Hola,
La función de la cámara de compensación no es la de reducir diferencias entre el indice y el futuro, su funcion es otra.
El precio teorico del futuro del ibex se calcula de la siguiente manera:
Futuro = IBEX 35(1+tI)-D (1+T`I`)
i: tasa de interés libre de riesgo del plazo t
d: dividendo expresado en puntos de IBEX35
t: tiempo hasta vencimiento
i´: tasa libre de riesgo del plazo t´
t´: tiempo de pago del dividendo hasta vencimiento
El precio de los futuros varia en función de la oferta y demanda como muchos precios, pero estos precios también estan controlados por los arbitragistas, Por ponerlo sencillo, si tu te financias al tipo de interes actual para comprar un futuro de vencimiento x aun asi el resultante no supera al precio del futuro podrías hacer arbitraje. Por eso los precios del futuro siempre van en relacion a los del indice, por que en cuanto los arbitragistas detectan divergencias aprovechan la oportunidad.
(he tratado de simplificar la explicación, pero el proceso es un poco mas complicado)
Salu2
