Ha comentado en el artículo Fabricando la máquina del tiempo. De la teoría de la relatividad a la especulación con opciones.
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Buenas,
sí me lo leí y despues de eso me anime a comentar.
***"Es la estimación de la volatilidad realizada o histórica que tendrá el subyacente"
deberia ser algo asi (para no inducir al equivoco)
es la estimacion de la volatilidad esperada (Futura) basandose en el precio de mercado actual de la opcion.
***"Esta es la volatilidad que se utiliza en la valoración del precio de las opciones "
FALSO
la volatilidad implicita es se obtiene de forma implicita del modelo de valoracion (Black Scholes) una vez que se conoce el precio (marcado por el mercado, oferta-demanda). Y no al reves!
***"Sin embargo no existe ninguna fórmula matemática que nos de su valor."
FALSO, si existe; cualquiera de los modelos de valoracion de opciones (por ejemplo Black Scholes)
"¿Y cómo se obtiene su valor? Pues de forma iterativa,......"
iterativa? aunque no es incorrecto, lo mas adecuado seria hablar que se obtiene de forma implicita. Porque crees que la volatidad implicita, se llama implicita?
:-P
Aunque este ultimo es mas un apunte matematico que de concepto, los tres primeros si lo son.
Espero que mis Posts parezcan criticas constructivas y no otra Cosa.
Saludos
jiovaneto