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21/09/19 14:24
Ha comentado en el artículo ¿Cómo invertir a largo plazo evitando las rachas de pérdidas devastadoras de la bolsa?
Buenas, Yo le pido un diferencial al cruce que viene a ser el equivalente a la comisión de entrada o salida al mercado. Me ahorro alguna de las señales de entradas y salidas de pocos meses que dan los sistemas que propone Faber. Lo que no sé todavía es si esto compensa lo que dejo de ganar por entrar más tarde en las señales de entradas largas. Sobre la posibilidad que comentáis de no equiponderar los activos, sino que asignar por volatilidad inversa os quería preguntar. ¿No empeora significativamente el retorno esperado? ¿De qué orden de reducción de volatilidad del conjunto del asset allocation estamos hablando? Gracias por los papers de Henry Ma y de Wouter J. Keller. Y también por el post. Si duda una de las entradas que más me han gustado de estas últimas semanas.
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