Contenidos recomendados por Darío Corral

Darío Corral 28/01/16 07:38

Ha respondido al tema ¿Por qué no se puede ganar dinero en bolsa?

Ahí va mi demostración que estoy en positivo después de más de 3 años operando mi cuenta. Pero yo no doy cursos, tengo un blog aquí en Rankia. http://www.myfxbook.com/members/pulgarcito/trade-derivados/424314 Saludos

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Darío Corral 20/01/16 13:13

Ha comentado en el artículo China: Competitividad y crisis bursátil

Precisamente hoy he estado tentado a abrir una operación en largo USD-CNH pero manteniendo posiciones apalancadas con un interés en contra del 7% con mi broker es una ruina si se mantiene mucho tiempo. Lo lógico es que la tendencia actual continue y el yuan se siga depreciando, pero especular con las divisas es complicado . Un saludo

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Darío Corral 10/01/16 06:56

Ha escrito el artículo Automatizar lo rutinario del trading. Diciembre 2015 Valor Cuenta +127%

Darío Corral 21/12/15 08:29

Ha comentado en el artículo Posicionamiento con spreads de índices para aprovechar los resultados electorales del 20D

Ya tienes un seguidor más en twitter :-)

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Darío Corral 11/12/15 16:05

Ha escrito el artículo Annus Horribilis para los Hedge Funds. Noviembre 2015 Valor Cuenta +129%

Darío Corral 08/11/15 08:46

Ha escrito el artículo Tercer aniversario de trading. Octubre 2015. Valor Cuenta +119%

Darío Corral 27/10/15 03:47

Ha comentado en el artículo ¿Qué significa ganar en trading?

Enhorabuena por el artículo. Al contrario que dices, me asaltan muchas dudas cuando veo un trader que logra un rentabilidad del 20% anual sin apenas drawdown..... Un saludo

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Darío Corral 13/10/15 19:57

Ha comentado en el artículo Edge. Análisis Cuantitativo. Septiembre 2015.

Gracias por tu comentario. Yo personalmente desconfío de estrategias con resultados históricos superiores en profit factor a 2 por el famoso "curve fitting". Alguna estrategia habrá que pueda salir bien pero creo que la mayoría están muy adaptadas al pasado y posiblemente muy poco al futuro. También desconfío de los "pajaritos" y yo mismo he visto que las estrategias que sigo ("tendenciales") es hacerse el harakiri un poco todos los días con vistas a un día dar un pelotazo o conseguir el efecto "bola de nieve". Mi gestión como trader es facilitar que mi cuenta se beneficio de ello en momentos puntuales y aplicar gestión monetaria para que el drawdown no me coma la cuenta. Lo que has visto de finales del 2014 y principios del 2015 es recogida de beneficios de posiciones abiertas meses atrás. Yo no pude predecir que el barril del brent iba a bajar a 40$ desde los 100$, ( y quien te diga que sí lo hizo, miente) pero me he beneficiado mucho de ello, es un ejemplo. Los libros que a mí me han gustado que te pueden servir como base para construir un modelo de gestión monetaria son: http://www.amazon.es/Fortunes-Formula-Scientific-Betting-Casinos-ebook/dp/B000SBTWNC http://www.amazon.es/Mathematics-Money-Management-Analysis-Techniques-ebook/dp/B001GAOYHS/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1444776613&sr=1-2&keywords=ralph+vince Pero en resumen te digo que cuando la cosa va mal (rachas muy negativas) yo reduzco el tamaño de mis posiciones más de lo que voy soportando de Drawdown, pero recupero el tamaño de las posiciones con mayor rapidez en cuanto empiezo a tener una racha positiva. (Antimartingale) Hay otra parte en el trading que poca gente habla pero para mi es también muy importante, hablo del "trade management". Buena suerte.

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Darío Corral 12/10/15 08:08

Ha escrito el artículo Edge. Análisis Cuantitativo. Septiembre 2015.

Darío Corral 28/09/15 18:50

Ha comentado en el artículo Modelos más Simples o más Complicados

Thorp, como dices, hacía Stat Arb en tiempos donde no había ningún modelo aceptable para valorar los derivados y prueba de ello es que en su libro "Beat the Market" ofreció a todo el que quisiera la posibilidad de ganar dinero con un sistema que operaba con Warrants y acciones. La rentabilidad promedio obtenida sería alrededor de un 20% anual durante muchos años, décadas. Yo lo firmaría ahora....Prueba lo que he dicho antes, puedes publicar un modelo/sistema ganador y poca gente le saca rendimiento. Una de las cualidades que mejor supo desarrollar Thorp fue al provenir de "contar cartas" de los casinos, sabe perfectamente que aplicar una estricta gestión monetaria estudiada previamente es el único camino para ser rentable y más cuando tu ventaja o "edge" no es grande. Pierdes la disciplina y estás perdido. Hoy en día seguro que hay oportunidades en stat arb, pero también que son difícilmente accesibles en la era del HFT si no tienes los medios necesarios. Un saludo

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