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strategyrank

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strategyrank 13/09/13 09:08
Ha respondido al tema Rentabilidades Sistemas Automáticos Trading - sistemas de trading
Hola Kiminawer, Mi humilde opinión sobre tus preguntas: 1) No prestes atención a los resultados históricos que no estén auditados. En cada sistema tienes datos backtesting, datos auditados y datos Live. Los backtesting te los tienes que creer (o no) aceptando que el desarrollar del sistema no haya hecho trampas (consciente o inconscientemente). Son los resultados que hubiera obtenido el sistema si se hubiera operado con él desde hace "x" tiempo. Pero si el trabajo de desarrollo del sistema no se haya adecuadamente se puede caer en la tentación (no necesariamente malintencionada) de sobreoptimizar el sistema. Una excesiva sobreoptimización implica unos resultados espectaculares en la parte izquierda del gráfico (hasta que el sistema se publica) y unos resultados que no se parecen en nada a los anteriores en la parte derecha del gráfico (desde que el sistema se publica). Los datos auditados son eso: el desarrollador ya ha entregado su sistema al auditor externo y éste certifica que las operaciones que hace el sistema son las que son. No hay por lo tanto posibilidad de optimización o manipulación en los datos auditados. Estos son en mi opinión los más importantes y en los que te has de fijar. Por último los datos Live son el resultado obtenido por el sistema en cuentas reales de clientes. El sistema puede llevar 6 meses siendo auditado pero que ningún cliente haya decidido llevar el sistema en operativa real, por lo que no tendrá datos Live (pero si datos Auditados). Los datos Live son igual de importantes que los Auditados y su calidad es equiparable. Mi primer consejo por lo tanto, es centrarse en los resultados auditados de los sistemas. Evitarás muchos disgustos y sorpresas. El problema que te encontrarás es que casi nunca se tienen en cuenta los datos auditados y los análisis se centran en datos históricos que en su inmensa mayoría son datos backtesting. Eso hace que la gran mayoría de combinaciones que te puedan mostrar esten sobreoptimizadas y con un apalancamiento brutal. El apalancamiento en si no es malo si se conoce con antelación, se acepta y se es consecuente con el mismo. 2) Habitualmente el gran olvidado en la selección de sistemas es el riesgo, medido normalmente por el Drawdown Maximo del sistema o combinación de sistemas. El cliente se preocupa por lo que va a ganar...y no en cómo lo va a ganar (o mejor dicho, lo que se ha tenido que sufrir para ganarlo). Al combinar solemos buscar sistemas que se compenetren bien en el pasado y que sus rachas de pérdidas no se solapen. Pero que no se hayan solapado en el pasado no implica que no lo puedan hacer en el futuro. Además, hay que estimar la posible peor racha de pérdidas futura (drawdown futuro) y no centrarnos en la peor racha de pérdidas hasta la fecha. Eso implica no darle mayor importancia al drawdown máximo de un sistema o cartera de sistemas y centrarse en la estimación del drawdown medio de la combinación. Puedes aplicar técnicas como el análisis de Montecarlo para determinar la probabilidad de ocurrencia de un determinado drawdown en el futuro y de esta manera estimado cual podría llegar a ser el drawdown máximo futuro aceptable. 3) Otro aspecto importante en mi opinión es contar con el mayor catalogo posible de sistemas. A mayor oferta de sistemas, mejor para el usuario. El broker que comentas es precisamente el que menos sistemas oferta en el mercado actualmente (hay otros 4 brokers más que ofrecen el mismo servicio de sistemas automáticos de trading, 2 nacionales y 2 extranjeros y en esos otros 4 brokers la oferta de sistemas es mucho más amplia), puesto que hay una serie de desarrolladores que no ofrecen sus sistemas en ese broker. El broker te dirá que es porque ellos consideran que los sistemas de esos desarrolladores no son lo suficientemente buenos, pero la realidad es bien distinta. Luego hay quien piensa que sólo se debe operar con sistemas de desarrolladores a los cuales conozcas personalmente. Reconozco que siempre me ha resultado curioso este criterio de selección de sistemas. Personalmente prefiero centrarme en datos cuantitativos y analizar los resultados auditados de cualquier sistema de cualquier desarrollador, conozca o no al mismo. Al final, son los resultados los que mandan y el cliente debe tener derecho a poder elegir entre todos los sistemas disponibles y no aceptar que la oferta de sistemas se vea limitada porque el broker no haya alcanzado un acuerdo de comercialización con el desarrollador o porque el experto que nos ayude tenga poco feeling con determinados desarrolladores y por eso prefiera obviar sus sistemas. Bueno, pues nada eso es todo...que no es poco. Espero haber aportado algo de luz con mis respuestas y ya nos contarás en que queda todo. un saludo, José Ramón
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strategyrank 04/12/12 08:44
Ha comentado en el artículo La optimización en los sistemas de trading
Buenos días, Hay algo que no entiendo en el post. Por un lado dices lo siguiente: "Es un error el pensar como autores reflejan que los sistemas con el tiempo van degenerando, no es cierto esta afirmación" y sin embargo por otro lado dices lo siguiente: "El desarrollador o trader tiene que evaluar continuamente la estrategia y efectuar los cambios de forma precisa y concisa, no limitarse a buscar más beneficio, sino la estabilidad y consistencia por tener cada vez más histórico, al poder tener contra más paso del tiempo mayores pautas de mercado y datos. Siempre se considerará como nuevo sistema, con nuevo nombre que empiece a contar desde 0." Por ello entiendo que efectivamente los sistemas con el tiempo van degenerando, ya que si los reoptimizas, buscando una nueva combinación de parámetros que se ajuste más al mercado actual, al final estás creando un nuevo sistema. Tu puedes tener un sistema que busque ruptura de niveles máximos/mínimos, por poner un ejemplo y que la lógica sea: 1) Si el máximo de esta barra supera al mayor de los máximos de las "n" últimas barras, Compra. 2) Si el mínimo de esta barra perfora el menor de los mínimos de las "m" últimas barras, Vende. Puedes optimizar los valores óptimos de los parámetros "n" y "m" y obtener unos cualesquiera (supongamos que 40 y 70). Si pasan 12 meses y los resultados del sistema se deterioran y reoptimizas y ahora consigues otros nuevos parámetros óptimos que sean 31 y 54, por ejemplo, en realidad ya tienes otro sistema totalmente nuevo, con distintos resultados históricos, etc... Puede ser la misma lógica de fondo, pero al ser parámetros distintos se debe considerar un sistema distinto. La realidad (objetiva, analizada con los datos que hay disponibles) es que los sistemas se deterioran con el tiempo, y por ello es necesario establecer estrategias que identifiquen cuando el mal comportamiento de un sistema es pasajero y cuando se hace recomendable cambiar de sistema. Saludos
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strategyrank 05/09/12 11:18
Ha escrito el artículo La esperanza matemática en los sistemas automáticos de trading
strategyrank 13/08/12 11:20
Ha escrito el artículo Clasificación de sistemas automáticos de trading de la semana
strategyrank 05/08/12 11:14
Ha escrito el artículo Los mejores sistemas automáticos de trading de la semana
strategyrank 28/06/12 11:11
Ha escrito el artículo ¿Una cartera de sistemas automáticos de trading para toda la vida?
strategyrank 25/05/12 04:51
Ha comentado en el artículo ¿Son reales los resultados de los sistemas automáticos de trading publicados en StrategyRank?
Hola Migueln, Lamento no poder ayudarte en esta materia. Estamos especializados en sistemas automáticos de trading sobre futuros, pero el tema de las opciones no lo hemos abarcado nunca. No obstante, a título personal si te puedo comentar que hace unos años intentamos automatizar la toma de decisiones en función de un plan previamente establecido y nos resultó muy complejo el tratamiento de datos, por lo que finalmente abandonamos aquella via de investigación. Siento no poder ayudarte más. un saludo y gracias por participar.
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strategyrank 29/04/12 11:10
Ha escrito el artículo El mejor sistema automático de trading
strategyrank 25/04/12 14:28
Ha comentado en el artículo ¿Son reales los resultados de los sistemas automáticos de trading publicados en StrategyRank?
Si, ese filtro se va a implementar en breve. Mientras tanto, si eres usuario registrado de la web, puedes acceder en "Rankings">"Análisis de Carteras" a un buscador en el que puedes filtrar por resultado de las carteras desde su "creación" (es decir, desde que se dieron de alta en la web). Hay un número inmenso de carteras con bastante antiguedad y con grandes resultados... En cualquier caso, el hecho de que la cartera se haya dado de alta en la web hoy, no implica que sus resultados anteriores se tengan que coger con pinzas. Por ejemplo, si yo decido escoger los 3 sistemas que más ganaron en el periodo enero 2009 a diciembre 2009 y combinarlos entre sí...aunque de de alta la cartera hoy en la web, se puede decir que los datos de esa cartera serían reales desde enero 2010... no se si me explico. Muchas gracias por sus sugerencias y nos alegra que le resulte interesante el servicio ofrecido.
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strategyrank 25/04/12 05:26
Ha comentado en el artículo ¿Son reales los resultados de los sistemas automáticos de trading publicados en StrategyRank?
Buenos días Fjzzz, Muchas gracias por tu comentario. Respecto a tu consulta, te diré que al igual que se monitorizan y auditan los resultados de los sistemas, también se hace lo mismo con las carteras de sistemas de trading que los usuarios de la web dan de alta. En estos momentos hay aproximadamente unas 1200 carteras auditadas. Puedes ver un ranking de las mismas, correspondiente a los últimos 12 meses, en el siguiente enlace: Rankings - Carteras avanzado Dentro de cada ficha de cartera, aparece la fecha en que esa cartera se dio de alta en la web. Se podría decir que desde esa fecha el resultado es "real", aunque no implique que haya algún cliente que esté operando esa cartera en su cuenta. Me explico. Si yo miro el ranking de los sistemas que más han ganado en el último año y selecciono los dos primeros y los combino y doy de alta hoy una cartera compuesta por dichos sistemas, será a partir de hoy cuando podremos considerar real esa cartera. Es decir, desde hoy hay alguien que ha decidido combinar esos dos sistemas y hacer un seguimiento de la combinación, como si estuviera siendo operado en real (independientemente de que realmente algún cliente opere desde hoy dicha cartera o no). La realidad práctica es que los clientes suelen ir modificando de manera dinámica su cartera, dando de baja unos sistemas y activando otros nuevos. Es por ello que estamos trabajando en la posibilidad de llevar un control dinámico de la composición de la cartera, de tal manera que un usuario pueda ir modificando los sistemas con los que va operando en su cuenta. En fin, espero haber respondido a tus dudas y te doy las gracias nuevamente por tu comentario.
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strategyrank 23/04/12 14:11
Ha respondido al tema Nuevo blog sobre sistemas automáticos de trading en Rankia
Hola Broker 333, Pues la idea es analizar ideas de trading basadas en el uso de los sistemas automáticos de trading y hablar de aspectos relacionados con este tipo de inversión que para muchos es desconocida pero que es muy interesante. En cualquier caso, estamos abiertos a escuchar propuestas y si algún usuario desea que tratemos algún tema en concreto, con mucho gusto lo abordaremos (dentro de nuestras posibilidades, claro está).
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strategyrank 20/04/12 11:08
Ha escrito el artículo ¿Son reales los resultados de los sistemas automáticos de trading publicados en StrategyRank?
strategyrank 20/04/12 11:07
Ha escrito el artículo Nuevo blog sobre sistemas automáticos de trading
strategyrank 20/04/12 08:28
Ha escrito el artículo ¿Son reales los resultados de los sistemas automáticos de trading publicados en StrategyRank?
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