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The Quiet Spreader

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21/05/19 05:33
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 18
Muchas gracias! He intentado superponer los Gráficos Estacionales lo mejor que he podido, y hay diferencias temporales de varios días en varios puntos claves de la estacionalidad. Coincido contigo en que Scarr es más profesional.
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20/05/19 15:27
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 18
La media que has calculado es la Media Aritmética Simple, pero no es la media que utilizan estos programas (que no sé cuál es, hay muchos tipos de medias estadísticas: https://www.academia.edu/26306249/TIPOS_DE_MEDIA_PARA_ESTADISTICA). Me preocuparía mucho más que veas muy diferente los Gráficos Estacionales en Scarr. ¿Podrías (o podría alguien, por favor) poner el Gráfico Estacional de SCARR del LE Q-2V+Z, de los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de este año, con las "Medias" de 5 años (2018-2014) y de 15 años (2018-2004), a semejanza del de SpreadCharts de abajo? Muchas gracias.
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20/05/19 05:46
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 18
Según lo veo yo, hay que distinguir entre Estacionalidad y Desviación anormal+vuelta a la Media: tienen riesgos distintos y Stops distintos. Concretando en los dos casos que has expuesto: KE-ZW = Desviación anormal Tiene una Desviación tan grande que puede estar indicando que algo ha pasado que provoque que no vuelva a la Media histórica por encima de 0 y que esté estableciendo otra nueva Media. Algo he leido sobre las posibles causas, pero no he profundizado (buscando en Google "VSR HRW" sale mucha información sobre un cambio que se hizo en Marzo de 2018). Éste gráfico puede mostrar que estamos ante un cambio de paradigma en el KE-ZW, y que no es prudente emperrarse en él: http://customer1.barchart.com/cgi-bin/mri/dspread.asp?spr1=KE&spr2=ZW&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&size=f&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=122607&data=H&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=xmri&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread LE Q-V, V-Z, Q-2V+Z Están en una clara Estacionalidad, y tienen el Stop claro (más o menos ajustado según nuestra aversión al riesgo y capacidad financiera) en los años 2016 (Q-V) y 2018 (V-Z) y 2017 (Q-2V+Z). El "canal" de una Estacionalidad está bien acotado y el riesgo es conocido por el Stop que se ponga. En una Desviación anormal sin Stops, se desconocen 3 incógnitas graves: hasta dónde puede llegar, si volverá a la Media y cuánto dinero se perderá si "esta vez es diferente".
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12/05/19 17:58
Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8
Me salí el viernes 3 de Mayo. Me había puesto de Stop el no operar con el Front, y menos mal que lo cumplí. Puntos en contra de mantener: 1- Operar con el Front es lo más parecido a una lotería (y siempre tengo mala suerte en las loterías). 2- Parece ser que los twits de Trump no ayudan (aunque esté diciendo que va a comprar los granos de sus granjeros con lo que saque de los aranceles a los chinos). 3- Parece ser que los Fundamentales son muy bajistas para los granos, lo que incide más en el Front (mira la Estructura debajo). Esto te lo dice alguien que no tiene mucha idea y que escribe aquí, de momento, para que le abran los ojos. Mejor que te informe alguien con más conocimiento
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09/05/19 08:15
Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo
Sí, como dice Barnet, es por la diferente forma de montar/calcular los spreads: Foro de Francisco e IB SPREAD = - mes cercano + mes lejano MARIPOSA = - mes cercano + 2 x mes medio - mes lejano Foro de Greg SPREAD = + mes cercano - mes lejano MARIPOSA = + mes cercano - 2 x mes medio + mes lejano Evalpas, ¿qué tal te está yendo este año?
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08/05/19 05:50
Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8
Hola Nebe. Así es cómo analizo los últimos 5 años para ahora: Estacionalidad 5a: Bajista hasta 24 de Mayo. La de 10a concuerda y confirma. El año pasado 2018 (y en 2014) el spread estaba más de 3 puntos por debajo. Aún así, se pudo sacar medio punto al menos un par de veces en Mayo. En 2017 el spread estaba "explorando" desbocado muy por encima de la media. Se le pudo sacar más de un punto al menos un par de veces en Mayo. Este año 2019 se mueve en el canal 2016-2015: por debajo de 2016, que sólo dejó sacar medio punto en Mayo, y por encima de 2015, que dejó sacar un punto en Mayo. Lleva 6 semanas en un rango de casi 1 punto. NO ha cerrado ningún día por encima de 0, donde se puede poner un STOP ajustado al cierre. Y tuvo un spike el 19 de Marzo que provee otro STOP en 0.7 al cierre (que sería 0.85 al cierre si tomamos los de 2016).
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07/05/19 08:47
Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8
LEQ19-LEV19 https://www.barchart.com/futures/quotes/_S_SP_LEQ9_LEV9/interactive-chart Corto estacional del 8 al 24 de Mayo y en Junio PRECAUCIÓN: Un CIERRE por encima de 0 STOP: Un CIERRE por encima de 0.85
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04/05/19 16:39
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Si hubiera minis de Trigo HRW... Está a 30 el de Julio y a 34 el de Septiembre https://www.barchart.com/futures/quotes/_S_IS_KEN9_ZCN9/interactive-chart https://www.barchart.com/futures/quotes/_S_IS_KEU9_ZCU9/interactive-chart
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02/05/19 07:46
Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8
Decía que hubiera salido en los 0.15x del NGF20-NGH20 en caso de que hubiera entrado en los 0.19x. Pero como lo esperaba en los 0.200 no tenía cortos. Del 9 de Abril: https://www.rankia.com/blog/call-put/4223175-actualizacion-cartera-modelo-2019-semana-13#comentario_4223715 "Las entradas óptimas en NGF20-NGH20 serían a partir de la semana que viene. Le espero por 0.200, con objetivo 0.150, y STOP en el último máximo 0.222."
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02/05/19 07:27
Ha comentado en el artículo Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8
1º- Ha entrado en modo Dora la Exploradora (a descubrir nuevos precios) 2º- Tiene mala pinta: ni se estabiliza, ni parece un spike que vaya a corregir rápidamente... 3º- Entra en Estacionalidad bajista (aunque esto no importa en este caso tanto como los otros 2 puntos)
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