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Axeldal 23/09/19 10:21

Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Uy perdón, leí mal, leí que no lo habías hecho. Voy a encomendarme a Santa Lucía que es patrona de los cegatones como yo. No obstante para los que ya estamos rolados esta subida es buena también, tenemos los spreads de noviembre o diciembre y sólo tenemos que esperar pacientemente el vencimiento sin que nos venga otra corrección bestia entre medias como esta vez.

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Axeldal 08/09/19 08:00

Ha comentado en el artículo Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata

La mariposa solo cotizará cerca del beneficio máximo cuando esté cercana al vencimiento y cotizando la plata cerca del precio del strike del medio. Antes cotizará con el descuento que da la posibilidad de que baje. Pillar el beneficio máximo en la mariposa no será fácil. Pero por contra la prima es muy barata.

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Axeldal 05/09/19 11:06

Ha comentado en el artículo Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata

Comprada la mariposa 20/22/24 a 0,182, incluso algo menos de 1000 dólares de desembolso. En respuesta a Raúl74, sí, pero nada te impide vender la mariposa si ves que la plata perfora con fuerza los 22 (improbable en este lapso de menos de dos meses) y llevarte un fuerte beneficio en ese momento, no de 5000, pero importante. Si no quieres tener ese problema, siempre puedes hacerlo con spreads (un bull call spread de strikes 20 y 22 por ejemplo) pero su prima será mucho más cara que la de esta mariposa.

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Axeldal 12/08/19 09:55

Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Tienes un spread de diferencia de strikes 1, lo vendes a 0,8. Si ese spread de opciones tiene un multiplicador de 5000 como es este caso, ese 0.8 de prima que has cobrado al vender supone 0.8*5000=4000 dólares. Si todo va bien y la plata cierra por encima de 19, el valor del spread a vencimiento es de 0, es decir, te embolsaste 4000 pavos y pagarás a vencimiento 0. Beneficio=4000-0=4000 dólares. Si todo va mal y la plata cierra por debajo de 18, el spread a vencimiento valdrá 1, como tiene multiplicador 5000 como hemos dicho, su valor al vencimiento y lo que tienes que pagar por lo tanto en ese instante es de 5000 dólares. Como cobraste 4000 en su día, tu perdida es de 5000-4000=1000 dólares. Y obviamente, si cierra entre 18 y 19, pues punto intermedio, si cerrara a 18.5 por ejemplo, el valor del spread a vencimiento es 0.5, lo que supone un desembolso de 0,5*5000=2500, como te embolsaste 4000, beneficio final de 1500 dólares. Es decir, tienes una relación ganancia máxima/pérdida máxima de 4:1. Operación ventajista sobresaliente.

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Axeldal 04/04/19 08:21

Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche

Tu idea es hacer un calendar spread con puts? Porque en caso contrario si haces simplemente spread de PUT lejana comprada menos PUT cercana vendida, veo que vas corto del vencimiento lejano y largo del vencimiento cercano cuando precisamente ese spread, que es negativo, tiende a abrirse más y a ser más negativo con la cercanía del vencimiento. Algo se me escapa entonces. Y si es un calendar, tampoco lo veo mucho, porque vas vendiendo PUTs del cercano que si es un poco OTM acabará la mayor parte de las veces ITM, aunque en caso de repunte el beneficio está claro, pero será ganar mucho pocas veces a cambio de palmar algo muchas veces.

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Axeldal 03/04/19 09:22

Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche

Qué tal un short call spread de tal manera que, si sucede lo más habitual que es la no ocurrencia de cataclismos, se ingrese la totalidad de la prima cobrada, y si sucede el cataclismo, tengamos nuestro riesgo máximo limitado? Si compramos el short spread de tal manera que se cobre por la prima una cantidad que no sea muy inferior al riesgo máximo (la diferencia entre strikes) conseguimos que la estrategia sea a la larga rentable por la propia probablidad superior de que no suceda cataclismo a que sí suceda cataclismo. También podría hacerse con short put spread. Quizás la desventaja o riesgo sería que te pudieran ejercer anticipadamente la call/put vendida. Bueno, es una idea que expongo para el análisis. Un saludo y gracias.

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Axeldal 13/09/16 15:15

Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Y la mariposita, a -0.07. Hay que joderse.

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Axeldal 20/04/16 14:07

Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

La estrategia con mariposas ya me parecía buena, pero con esta mejora me encanta, aunque al principio cueste un poco de ver, luego te das cuenta y ves que es brillante, vendes la mariposa "sin tenerla" y sigues en cada momento con el primer calendar spread comprado y cubierto por un calendar spread lejano vendido. Tengo mi posición ya perfectamente reconvertida. Mi única duda está en el coste promedio de 0,014 que da el Sr. Llinares para las mariposas compradas con estas operaciones, no sé muy bien de donde sale este coste promedio, si alguien me lo puede aclarar le estoy muy agradecido. Y sobre todo muy agradecido al Sr. Llinares por la estrategia y por el aprendizaje.

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Axeldal 11/09/15 11:53

Ha comentado en el artículo Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años

Saludos a todos, Lo primero agradecer al maestro Llinares sus estrategias y lo que aprendemos con él, y a todos los que estáis interviniendo en los comentarios para comentar la estrategia, con mucho conocimiento a mi parecer lo cual se agradece enormemente. Quería hacer una humilde aportación, se me ocurre que quizás se podría aplicar una estrategia en la que cada lote fuera un contrato comprado (100 titulos en este caso), y dos puts vendidos con strike at the money. De esta manera, si tenemos el temido rebote que lleve al UVXY a las nubes, estaríamos cubiertos con el contrato comprado y las primas de las dos puts vendidas perderían menos que lo que ganamos con el contrato, y si el UVXY va a hacia su camino natural al sur, con las dos puts vendidas y sólo un contrato comprado tendríamos beneficio también. El peor escenario es si el UVXY se queda en el strike de las puts, que perderíamos las primas, pero lo veo poco probable ya que está claro que el UVXY no es de quedarse quieto. Incluso se me ocurre que tras una subida fuerte, podemos deshacer el lote con ganancias y construir otro nuevo en el strike donde esté, siempre que las horquillas nos permitan hacerlo con beneficio. Qué opináis, lo veis correcto?

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