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Participaciones del usuario Talentum - Contenidos recomendados

28/06/20 06:17
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Se multiplicó por 100 si lo calculas desde el momento de máximos del ESTX50, en que la put cotizaba a 0,6 y después hubo una fuerte caída del índice: profunda y con alta volatilidad.El planteamiento del post es que ahora se multiplique "entre 10 y 20 veces".Como que desde que se escribió, ya casi ha duplicado, entiendo que podemos esperar que desde el precio actual se multiplique entre 5 y 10 veces, que creo sigue siendo interesante.Claro que si el índice subiera un poco, antes de la caída que esperamos, se podrían comprar las puts más baratas y esperar multiplicadores más altos.Una posibilidad interesante podría ser entrar ahora con la mitad del capital previsto y esperar con la otra mitad a comprarlas más baratas.
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10/06/20 11:49
Ha comentado en el artículo Sigo pensando que el Eurostoxx50 bajará este año
Salva, el multiplicador es 10. Por tanto pagas el precio que te salga multiplicado por 10. Ahora mientras escribo se puede comprar a 5,80. Por tanto sería pagar 58€ más comisión.En la pantalla de IB te pones en el nombre del instrumento, pulsas botón derecho del ratón y eliges "Description" y te sale un cuadro en el que leerás "Multiplier 10".
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13/05/19 14:29
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Ahora, por ejemplo, el VIX sube a 21. Entonces podemos tener 3 oportunidades: 1) Venta de volatilidad: comprar a 3,40 las PUT20 que ahora están a 3,75 y bajando. 2) Comprar a 2,45 las PUT19 que ahora están a 3,05 y bajando. 3) Comprar a 6,00 las PUT20 de UVXY que ahora están a 6,70 y bajando. Si ya tengo compradas las PUT20 de UVXY a 8,00 y a 7,00 ¿qué es más ventajista? ¿Comprar la siguiente PUT20 de UVXY 6,00 o con prácticamente el mismo dinero comprar 2 PUT20 del VIX a 3,40 o 2 PUT19 del VIX a 2,45?
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10/05/19 11:05
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Hola Francisco, estando el VIX en su rango alto de valores, tenemos en marcha tres estrategias: 1) Venta de volatilidad, comprando PUT20 lejanas del VIX a 3,40 y 2,50. 2) Compra de PUT19, PUT20, PUT21, PUT22, … lejanas del VIX a 2,45. 3) Compra de PUT20 lejanas de UVXY a 8, 7, 6, 5, … En cada una las tres el objetivo es ganar 1 punto (100$) con cada put comprada. Entonces con 800$ puedo comprar: 1) 2 PUT20 VIX a 3,40 cada una y sobran 120$. 2) 3 PUT19, 20 y 21 VIX a 2,45 cada una y sobran 65$. 3) 1 PUT20 UVXY. Cada estrategia ofrece una rentabilidad diferente: 1) 29% la venta de volatilidad en la primera compra y 40% en la segunda. 2) 40% las put del VIX de strique creciente. 3) 12,5% la primera compra de put de UVXY. Las segunda ofrece 14,2% mientras la tercera 16,6% y la cuarta 20% ... En cuanto a riesgo, pienso que las PUT de UVXY lo tienen mayor debido a la arbitrariedad de los gestores del ETF, como se ha explicado en los comentarios de ese post. Y en cuanto a mayor número de entradas posibles, me parece que la venta de volatilidad ofrece más que las otras dos estrategias. Considerando todo esto y teniendo un capital limitado, ¿es buena idea entrar en las tres estrategias a la vez o sería más ventajista prescindir de UVXY y hacer solo las otras dos o incluso solo una de ellas? De nuevo, muchas gracias por compartirlas. Un saludo.
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07/05/19 09:42
Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo
Gracias Francisco por otra nueva propuesta. Viendo el gráfico de los 10 años últimos, el planteamiento sería entrar en torno a 0,00 y salir en torno a 0,50 ganando 500$. ¿O sería mejor salir antes sin apurar tanto?
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16/09/17 09:00
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hola Francisco, En los comentarios de tus posts de estrategias de venta de puts del VIX he leído que, en los días previos al vencimiento de las puts, la caída del valor temporal se ve atenuada en la put más cercana por un incremento de su valor intrínseco, que se debe al fuerte contango de los futuros. Esto hace que en esos días el diferencial entre las dos puts más próximas a vencimiento se mueva. He comprobado durante semanas este efecto con puts semanales y mensuales. Por ejemplo, ayer las puts 15 (mensuales) cotizaban así poco antes del cierre: sep 3,80 - 4,00 oct 2,85 - 2,95 nov 2,70 - 2,75 dic 2,60 - 2,70 spread oct-sep = -1,00 spread nov-oct = -0,15 spread dic-nov = -0,10 ¿Qué opinas de una estrategia de venta de put spreads? Vendo nov-oct a -0,15 y lo recompro un mes más tarde a -1,00, ganando 0,85. Suponiendo que sea una estrategia válida, también leí que estos spreads no tienen liquidez y que hay que entrar por patas. Y luego están las horquillas y las comisiones. Un saludo
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29/12/16 18:11
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Hola Raúl, En una fila cualquiera, a la izquierda de la pantalla, escribes GE y pulsas Intro. El cuadro que te sale te ofrece varios activos que podrían ser "GE". En el grupo "GLOBEX Euro-Dollar-GLOBEX", elige "Futures". En el cuadro que te sale, elige "Futures Spreads". En el cuadro que te sale, elige la solapa "Strategy". Y eligiendo "Calendar Spread", ahí puedes especificar el contrato que compras y el que vendes, así como la cantidad de cada uno. Hay otras maneras más fáciles, pero esta es la que yo utilizo. Te aconsejo que pongas muchas órdenes en Paper Trading antes de lanzarte. Un saludo.
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