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Participaciones del usuario Fjzzz - Contenidos recomendados

23/05/20 19:10
Ha comentado en el artículo Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
No. Cuidado.Por eso lo que hacemos es llevar unas normas para evitar errores de "lenguaje".Lo hagas donde lo hagas, la entrada final es vender diciembre de Aceite de Soja y comprar marzo de Aceite de Soja.Lo que ocurre es que según en que broker estés se puede montar de una forma u otra. Es decir:Por defecto, IB, y si lo pones directamente, el producto Spread Aceite de Soja de dic, marzo consiste en vender diciembre y comprar marzo.Así ese spread está alrevés de como lo pone el gráfico, y entonces tendrías que comprarlo para hacer la estrategia.Aunque  el resultado final debe ser el mismo: vender diciembre y comprar marzo.Sin embargo, en IB también puedes montar el spread alrevés, (lo llama "reverse", o algo parecido), y entonces lo tendrías que vender.Fíjate que nos estamos "mareando" con un problema simplemente de lenguaje. Por eso, y como la gran mayoría de plataformas de spreads, y los software de gráficos suelen montar el spread comprando el cercano y vendiendo el lejano, lo hacemos así para entendernos más fácilmente.La estrategia está pensada con futuros, con Opciones hacemos otros tipos de estrategias con materias primas.
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21/05/20 16:10
Ha comentado en el artículo Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
IB lo monta por defecto alrevés. (Pero si lo haces desde la línea, abriendo el combo, puedes montarlo como quieras).En este blog, y en bastantes sitios, para entendernos, un spread siempre es comprar el primer vencimiento y vender el lejano.ZL Dic/Marzo es para nosotros: Comprar Diciembre y vender Marzo.Así aparece en el gráfico, y por eso la operación consiste en vender este spread.Al final venderíamos Diciembre y compraríamos Marzo. Si lo trabajas alrevés, en este blog tienes que darle la vuelta... y tenerlo siempre en cuenta para evitar errores.
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07/04/20 18:04
Ha comentado en el artículo Programación de Estrategias Estacionales : Caso 1 Maiz
Estamos acostumbrados a otro tipo de operativas, y para mi gusto los spreads son superiores.Sin embargo, como parte de una cartera con otras estrategias, si podría ser interesante.Es una estrategia tendencial, y por ello ganar en un 42% de los negocios es razonable. Además es interesante la forma de llevar el stop y las entradas.Aunque la idea del artículo va mas bien por mostrar que las estacionalidades son una herramienta potentísima, tanto para los futuros como para los spreads que ya conocemos.
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03/06/19 14:21
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 21
Tienes razón, los datos del estacional no coinciden con los datos reales. Por ejemplo, la mariposa GF FHJ ha hecho un máximo de 1,95. No el 3,5 que aparece en Scarr. (No está tan desviada). Son mariposas lejanas, y la liquidez a veces nos juega esa pasada con los datos.
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23/02/19 08:04
Ha comentado en el artículo Repaso mercados de Granos y Carne Febrero 2019
Muy interesantes estos ultimos post, tanto los de los analisis de gas natural como este de granos y carnes. Además me parecen de un alto nivel, y con referencias a algunos informes que creo no son de libre acceso. Espero que el que tengas pocos comentarios no te desanime, y sigas en esta línea. Saludos y gracias por toda la información que facilitas.
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