Participaciones del usuario Erik Németh - Contenidos recomendados

Erik Németh 07/11/18 11:08
Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)
Hola Solrac, Con mucho gusto. Si, vender calls sobre fondos como el VXX es siempre algo riesgoso, pero la idea es controlar el riesgo y vender las opciones: 1) muy OTM, 2) con bastante tiempo restante hasta el vencimiento (la gamma asciende más al acercarse al vencimiento). De todos modos con gran probabilidad uno puede cerrar el trade con beneficio sin esperar los 80 días. En cuanto a los spreads, si exactamente. Menos riesgo y menos garantía, pero con un THETA menor y con más comisiones y pelea con las horquillas como escribes. Y lo del SVXY... eso si fue un bicho como lo escribes, bueno pero yo considero el VXX un producto mucho más serio, aunque si, hoy en día uno ya ni sabe. Saludos, Erik
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Erik Németh 06/11/18 09:36
Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)
Hola wikthor! Es una referencia personal mía, me acostumbré a operar con el VXX, eso no quiere decir que tenga algún problema con el VIX mismo. Anteriormente me gustaba usar el VXX para coberturas direccionales en mis operativas (por ejemplo, comprar X número de subyacente si la delta de la posición se puso negativa o al revés, vender el subyacente para mermar la delta positiva de una cuna corta). De la misma forma como lo hacía con SPY e IWM en mis cunas cortas, bueno eso ya no está disponible por la regulación KID, no obstante, sigo utilizando el VXX porque ya me acostumbré así. Saludos
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Erik Németh 21/10/18 13:27
Ha comentado en el artículo Trading vs Inversión en bolsa
Hola Manolo, sí claro, es otra posibilidad y no complicaría las posibilidades de ajustar cuando sea necesario. No obstante, yo prefiero aumentar o reducir el número de spreads así como he explicado en el video. Saludos
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