Participaciones del usuario Axeldal

04/08/19 15:35
Ha comentado en el artículo El oro ha entrado en tendencia primaria alcista
Al precio de una call 25 de dic20 de la plata se podría comprar por ejemplo un call bull spread de strikes 17.5 y 19 de ese mismo vencimiento, no parece ésta una estrategia con más probabilidades de éxito al mismo coste? Un saludo don Francisco y muchas gracias.
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28/06/19 10:57
Ha comentado en el artículo El oro ha entrado en tendencia primaria alcista
He probado con cada una de las 4 monedas, y en formato 1 oz, y al intentar aplicar el código siempre el mismo mensaje: " Aviso Código de cupón no encontrado. Por favor inténtelo de nuevo. " No obstante si tengo que elegir una, yo me quedaría con la maple leaf, me fío del excelso nivel de pureza que consigue la casa de moneda de Canadá con sus maple leaf de plata, la de oro supongo que estará en la línea.
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05/04/19 06:11
Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche
Solrac, pero no tendríamos que el riesgo de que te ejerzan una call es mayor al que te ejerzan una put, porque el recorrido para arriba en caso de cataclismo es mayor y más vertical que el recorrido hacia abajo, y ello haría menos riesgoso el put spread al call spread? Gracias y un saludo Solrac.
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05/04/19 05:55
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Buenos días Nebe, tengo una duda cuando comentas esto en tu mensaje: "Tiene una correlación del 80% con el VIX ( aunque en los extremos este valor cae rápidamente), esto es que si el VIX baja 1 punto, las PUT 20 de Aug bajan 0,8; esto quiere decir que si empezamos comprando en 13 del VIX y añadimos cada punto de bajada hasta el 11 ( mínimo histórico ) se pueden hacer 3 entradas con una perdidas latentes de 160$." Si te refieres a que la PUT 20 está correlacionada al 80% con el futuro del VIX del mismo vencimiento que la PUT (Aug), entonces tal y como comenta Llinares, el futuro del VIX en ese vencimiento muy improbablemente bajará de 14, por lo que no entiendo que empecemos comprando en 13 hasta 11 como mínimo histórico. Y si te refieres a que la PUT 20 Aug está correlacionada con el VIX del primer vencimiento, creo que entonces la correlación sería muy inferior al 80% y tampoco sería tan lineal, movimientos en el VIX del primer vencimiento mueven mucho menos a las opciones de vencimientos lejanos. La verdad es que estoy hecho un lío con esto en concreto, si me lo puedes aclarar te lo agradecería mucho compañero. Un saludo.
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04/04/19 08:21
Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche
Tu idea es hacer un calendar spread con puts? Porque en caso contrario si haces simplemente spread de PUT lejana comprada menos PUT cercana vendida, veo que vas corto del vencimiento lejano y largo del vencimiento cercano cuando precisamente ese spread, que es negativo, tiende a abrirse más y a ser más negativo con la cercanía del vencimiento. Algo se me escapa entonces. Y si es un calendar, tampoco lo veo mucho, porque vas vendiendo PUTs del cercano que si es un poco OTM acabará la mayor parte de las veces ITM, aunque en caso de repunte el beneficio está claro, pero será ganar mucho pocas veces a cambio de palmar algo muchas veces.
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03/04/19 09:22
Ha comentado en el artículo El café tiene muy mala leche
Qué tal un short call spread de tal manera que, si sucede lo más habitual que es la no ocurrencia de cataclismos, se ingrese la totalidad de la prima cobrada, y si sucede el cataclismo, tengamos nuestro riesgo máximo limitado? Si compramos el short spread de tal manera que se cobre por la prima una cantidad que no sea muy inferior al riesgo máximo (la diferencia entre strikes) conseguimos que la estrategia sea a la larga rentable por la propia probablidad superior de que no suceda cataclismo a que sí suceda cataclismo. También podría hacerse con short put spread. Quizás la desventaja o riesgo sería que te pudieran ejercer anticipadamente la call/put vendida. Bueno, es una idea que expongo para el análisis. Un saludo y gracias.
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19/05/17 07:05
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
"Lo que no me gusta: -El efecto del contango es muy superior al de la theta y cada día que pasa pierdes dinero. -Tener que acertar mucho mas allá. O sea, que entras cuando el VIX está a 11 y si en esa semana no sube a 12-12.50, después de un mes, no puedes cerrar con beneficio si el vix no llega a 15 por lo menos. " Esto no lo podríamos paliar en parte operando, en lugar del vencimiento mensual siguiente, un vencimiento semanal más próximo, o en lugar de paliarlo lo incrementaríamos? Porque entiendo que, si en definitiva dependemos de que en la misma semana de entrada el VIX suba, y si tarda más lo tendremos mucho peor para obtener beneficio por el efecto del contango acumulado, pues para eso hagámoslo con un futuro semanal con 1 semana para su vencimiento.
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