Hola don Francisco y compañia, buenas tardes,
Esta estrategia me parece maravillosa, llevaba algun tiempo intentando aprovechar los rangos tan acotados del VIX y su estupenda reversion a la media, pero no daba con la tecla hasta que usted me ha abierto el camino. Muchisimas gracias!
Ahora veo un pequeño "problema" con esta estrategia para la cual se me ha ocurrido una idea que me gustaria compartir a ver que parece por aqui. Cuando el VIX esta muy alto compramos el put y lo vendemos cuando esta muy bajo. Esto nos lleva a una distribucion asimetrica de rentabilidades, supongamos que estoy operando esta estrategia con 1500 dolares, con el VIX alto compro put a 3,40 con lo cual puedo comprar 5 aprox y con el objetivo del dolar de beneficio saco 500; sin embargo cuando el VIX esta bajo tengo que vender put y con los 1500 que tengo las garantias solo me permiten vender 2 con lo cual el beneficio serian "solo" 200 (que para nada es poco). Mi idea/pregunta es la siguiente, podriamos plantear la operacion cuando el VIX este bajo como una compra de call en el entorno de los mismos 3,4 que la venta de put, con lo cual volveriamos a tener otra vez los mismos 500 de beneficio que cuando el VIX esta alto. Solo quedaria ver que strike seria el adecuado para hacer la operacion de esta manera.
Os parece que podria ser adecuado hacerlo asi para tener el mismo potencial de ganancia tanto en los suelos como en los techos del VIX?
Muy buena tarde a todo el mundo
