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Indis 29/06/16 14:11
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio
Muchas gracias Francisco por el trabajo que estas haciendo...no es normal No se si es pedir ya demasiado(seguro que si), si cuando vayas a recomendar nuevos movimientos, pongas en comentarios algo asi como "Nuevas modificaciones" y de esa manera los que estamos suscritos recibimos la notificacion , de otra forma por mucho que miro el blog siempre llego tarde... Los que queremos entrar en el Brent-crudo ¿hay que esperar al nuevo rolling? ¿ o se puede entrar a cierto nivel? muchas gracias
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Indis 31/05/16 16:58
Ha comentado en el artículo Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa
Francisco no quiero liarla yo tengo -6Julio+6Agosto..2Set17-2dic17 haciendo los ajustes indicados me quedan -2Julio16+2sep16 ....2set17-2dic17 ¿Es asi..? es que no entiendo el fondo del.. por que? seguimos teniendo contratos en el en Julio ¿ Estas esperando quizas algun repunte..? gracias pot todo
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Indis 27/05/16 17:17
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)
Lo que veo es que el 1º Spread esta muy correlacionado con el vto de Julio,si sigue subiendo el spread probablemente bajara lo bueno: El nivel 50 que ser una resistencia importante: soporte anterior semana(semana del 17 y del 24 agosto15) Tiene una doble resistencia por Fibos el 50 ensimismo es un numero a batir Algunos indicadores estan dando divergencia bajista Parece que la ultima 3ª alcista esta casi completa a ver que pasa.... saludos
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Indis 17/05/16 14:45
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (4)
Francisco, comentas que esta estrategia no interfiere en la estrategia de la Mariposa, tal como lo estoy interprentando seria: proximo rolo mariposa -Agost+Sep16 , aqui el crudo de setiembre se anularia con Brent-crudo de setiembre( el actual) Donde he metido la pata...? gracias
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Indis 28/04/16 16:19
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
He leido en varias ocasiones a Francisco decir que los spreads deben de salir positivos porque los negativos hay problemas para interpretar... ¿como se hace esto...? porque el spread es la diferencia de las dos cotizaciones y da lo que da por ejemplo en el Spread 2 Setiembre17/-2 Diciembre 17 , ahora mismo esta -0.43 ¿como se pone esto en positivo...? saludos
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Indis 27/04/16 15:38
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Hay un tema que se me escapa, sin algun blogero sabe la respuesta(estoy seguro por los comentario), le agradeceria me sacaran del error; hablando del broker IB Si abro 4 mariposas sucesivas tal como esta puesta en el pantallazo IB del articulo anterior que eran: -1Mayo+2Junio-1Julio -1Juni0+2Julio-1Agosto etc Se van cancelando unos contratos con otros y solo se registran en IB los meses extremos que no se casan.. ¿Como se hace para que esto no pase...? Saludos indi
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Indis 19/06/15 07:33
Ha comentado en el artículo NZD-CAD pasa a primaria bajista
Gracias Jose, por contestar tan rapidamente, tu respusta ha sido clara.... para que se den por bueno los cambios de tendencias tiene que estar haciendo zig-zag(maximos/minimos crecientes/decrecientes); si esta atrapado en una zona de congestion lateral seria como " tiempo muerto" un saludo
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Indis 19/06/15 05:42
Ha comentado en el artículo NZD-CAD pasa a primaria bajista
Me gusta mucho este blog..... lo llevo siguiendo hace tiempo sobre todo como aplicas la T DOW es muy interesante, pero me surje una duda en el planteamiento de las tendencias segun Llinares, las premisas son si he entendido bien tu video: 1) las tendencias se reconocen por su duracion en el tiempo 2) UNa tendencia cambia cuando se rompe/traspasa el Max/min de la tendencia de grado inferior Eso presupone que las tendencias previas son siempres alcistas o bajitas , pero no es asi... Que pasa si se forma un lateral compuestos por tendencias de 5-6 dias de duracion( tend 4ª)durante 1 mes? cuando se rompa a por ejemplo al alza ¿Que tendencia entramos...? a) una tercera porque ha roto el maximo de la previa que es una 4ª b) una secundaria porque ha roto un lateral que dura un 1 mes (una terciaria en duracion) Esa es mi duda!!! saludos
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Indis 19/06/15 05:42
Ha recomendado Hola Enrique Es diario, he cargado todo el gráfico para que se vea lo que dura de
Indis 31/05/14 16:34
Ha comentado en el artículo Oleada de amortización de preferentes
Francisco, yo todavia tengo 1 de las 4 participaciones que compre de Banco Sabadell siguiendo las recomendaciones tuyas en este blog, y a las cuales le he ganado mucho dinero ¡¡¡gracias!!! Que me recomiendas para esta ultima? ¿vendo...?; esta al 5,25% pero para el año que viene se pondra en euribor+2,25 un abrazo indi
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Indis 24/02/14 07:51
Ha comentado en el artículo Noticias frescas sobre el Yuan
Pongo una pagina del Observatorio semanal del BBVA de Setiembre 2011 que ocurrio algo parecido y lo analizan En esa ocasion parece que fue que los gestore de carteras empezaron a cerrar posiciones de mercados emergentes para cubrir posible necesidades de amortizacion Parece que la clave esta si el gobierno Chino sigue apoyando su moneda y es asi los arbitrajistas se encargan de cerrar en spread entre CNH y CNY http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/110930_Asia_Weekly_Watch_ES_tcm346-270350.pdf?ts=2112014 saludos
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Indis 11/10/13 13:42
Ha comentado en el artículo Estructurado de Bankinter sobre Telefónica. Un chollo... para el emisor
la correccion es OK( un error del dedo excuse me) en cuanto a la eleccion de estrategia esta claro hay que elegir entre mas probabilidades y perdidas ilimitadas o perdidas compensadas con el Bono pero con menos probabilidades --nada es gratis Son decisiones muy personales, para mi solo se justifica vender Put si quiero si voy buscando quedarme con la accion saludos
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Indis 11/10/13 09:42
Ha comentado en el artículo Estructurado de Bankinter sobre Telefónica. Un chollo... para el emisor
Estoy leyendo muchos comentarios animados a hacer el Estructurado; Entiendo que la intencion de Francisco ha sido unicamente pedagogica en analizar como Bankinter se "lo lleva crudo" y como esto es francamente mejorable pero no es recomendacion para nada De hecho pienso que seria un pesimo estruturado con muchas incognitas y muchos riesgos para los beneficios esperado Para eso mejor seria.(es solo un ejemplo/yo no lo haria) Comprar Bonos Repsol por 95,70% del capital El resto 4,30% del capital se hace un Bull Call s/ telefonica, u otras ejemplo Telefonica Compra Call strike 13 Set-14 pago 0,53 Vendo Call strike 14,5 Set-14 cobro 0,16 Coste Base=37 eur por contrato Perdida Maxima 37 eur por contrato Gtias Broker, 37 eur por contrato Ganancia Maxima 213 eur/por contrato , si el precio llega a 14,5 o superior Breakeven 13,37 ( a partir de ese nivel se gana vto) ratio W/l=5,7 ( veces se ganas mas que se pierde) Riesgo solvencia- que quiebre repsol Riesgo Max del Estrucurado a Vto= CERO (lo que se pierde con el Bull Call se recupera con los Bonos) Benef Max Estructurado a Vto; 24,75 % saludos
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Indis 11/10/13 08:47
Ha comentado en el artículo Estructurado de Bankinter sobre Telefónica. Un chollo... para el emisor
Francisco, como siempre magnifico, en el planteamiento alternativo que haces es mas rentable al estructurado de Bankinter en todos los tramos, pero en cuanto al riesgo solvencia entiendo que es mayor que el asumido en Bankinter; puede quebrar Repsol y telefonica y ambos nos produciria perdidas; y si se compras Bonos y Venta de PUT de Repsol la perdida seria doble. saludos -
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Indis 20/04/13 05:33
Ha comentado en el artículo La fórmula mágica de selección de acciones
Buen articulo.. La web que das no es correcta..¿Podrias poder la buena...¿ gracias
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Indis 15/04/13 09:54
Ha comentado en el artículo Cómo aprovechar los Gaps con Spreads
Hola Sergio Yo no estoy muy seguro que despues de un Gap el movimiento siga en direccion del hueco, mas bien pienso lo contrario Hace un par de años le dedique muchas horas a estudiar esto, con muchos valores y por periodos largos y ademas con muchos filtros (tendencia valor, % gap, ADx, ATR, STK, dia de la semana, mes etc) algunas estadisticas MCD muestra 3540 dias de mercado Setup: Gap vs como esta 30 dias-de mercado despues Gap alcistas 60,7% el precio superior a la apertura del Gap, pero hay un % alto con poco desarrollo del precio- es decir poca ganancia Si le metemos el filtro de solo Gap alcistas => 2% tasa de eleva al 67,8% En los Gap Bajistas, la tasa es del 39,5% en el que precio a los 30 dias es inferior a la apertura del gap SPY muestra 4615 dias de mercado setup= el mismo Gap alcista 61,4% misma caracteristicas muchas operaciones con muy poco avance del precio Filtro solo Gap alcista =>1%; 62% Gap Bajista, tasa 38,2% Como se observa no parece el GAP sea un buen setup de entrada, por lo menos yo no he sido capaz de encontralo saludos M Beret
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Indis 07/04/13 07:54
Ha comentado en el artículo ¿Para qué sirven las Opciones Weeklies?
Sergio, me encanta esta clase de reflexiones, son mi punto debil el I+D, voy a probar y ya dire algo... Hay 2 cosas que no llego a entender bien: "Otro inconveniente de la expiración semanal es que los movimientos de los precios son limitados. No suele haber grandes desplazamientos en una semana en los índices. En acciones tampoco, excepto algún evento especial. ¿Cómo solventaríamos esto? Nos tendríamos que ir a marcos temporales menores al gráfico diario, quizá 15min, 30 min, 1 hora, etc." Si el problema es que los indices en una semana se mueven poco para ganar dinero con un Bull Call, el que nos vayamos a graficos inferiores ¿Que soluciona...?, solamente nos afinaria la entrada pero no quita el problema “La única ventaja que se me ocurre con respecto a los futuros es que, usando verticales, si el precio va a nuestro favor, podamos mantener la posición aprovechando el 'time decay', por ejemplo, la Bull Call se nos convierte en Bull Call ITM (que es igual a una Bull Put). Esto podría darnos un mayor % de aciertos con respecto a los futuros.” Aqui el que se convierta la BUll Call ITM no veo la relacion con un mayor % de aciertos con respecto a los futuros-ETF-acciones por ejemplo SPY 155,15 1BULL CALL VTO 13-4-13 LC 155; 1,08: SC 156,5; 0,35 CB= 73$ ; Max Benf=77$; B/E 155,74 Aqui la relacion W/L es muy cercana a 1:1 ,sirve para compararlo aprox. con un ETF VENTAJAS OPCIONES apalancamiento, se necesita comprar aprox 57 EFT SPY para ganar 77$ en 156,5 Riesgo Maximo Limitado, pase lo que pase DESVENTAJAS OPCIONES Para ganar dinero el precio tiene que hacer un esfuerzo extra hasta llegar al B/E 155,74-155,15=0,59, esto disminuye las probabilidades de Ganar--No asin en el ETF/futuros/acciones Poco esfuerzo del precio para entrar en Perdidas maxima 155,15-155=0,15; no asin en el ETF; si hubieramos comprado 57 SPY para perder los 73$ , el precio tendria que llegar a 149,87 aprox, y esto en improbable en una semana ( P(x) ITM a una semana esta entre 152,51--157,75 con 68%/1SD) Asi es como lo veo, y es muy probable que algo se me escape porque todo lo que he aprendido sobre opciones, tu a sido mi maestro durante mucho tiempo.. un a brazo indi(M.Beret)
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Indis 09/03/13 17:09
Ha comentado en el artículo Penny Trader. Actualización de los portfolios.
Paco Es interesante este tipo de operativa, pero ¿Como lo haces...? AT, Analisis fundamental, sectorial ,etc ¿Con que broker operas..? en IB una vez di una orden "Mercado Pink" y no fue posible hacerla, me dijeron que necesitaban dos ofertas.. ¿Donde localizas los valores y graficos...? en finviz por debajo 1$ con un 1M de volumen solo te da 11 valores saludos
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Indis 18/12/12 18:46
Ha comentado en el artículo La estrategia "Facilita" diseñada para pobres
Ya tengo pensado como hacer la estrategia con Call, solamente es un ejercicio mental para aportar ideas al foro como agradecimiento a las enseñanzas del Maestro Llinares El espread seria lo que se llana un Bear Call ( el strike comprado=LC seria superior al vendido=SC) Primero se haria el LC (compra ZSL strike 55 vto enero-14 prima 5,60; 560$) Segundo, hacer SC(venta call ZSL strike 50, ahora tiene una prima de 6,60; 660$ y un delta 0,52), para eso tendremos que esperar a que la prima suba a 10,60; 1060$/contrato, para ello la plata tendria que bajar y el ETF subir ¿Por que esperar a que la prima de Sc llegue a 10,60...? simplemente para igualar la operacion con las PUT y de esta forma poder comparar ambas y ver cuales son las ventajas e inconvenientes, como veremos ma continuacion. EJEMPLO 1 Hoy cotiza ZSL a 46,35, las primas estan cogida a las horquilla media en Thinkorswing SPREAD CON PUT ZSL Compramos Put strike 35 a 5,5, 550$/contrato, vto enero-14 En ese momento la Venta de un Put strike 30 esta a 3; 300$/contrato, con un Delta 0,15, para hacer esta operacion y completar el spread tendremos que esperar que cotice 5,5( un incremento 2,5; 250$/contrato) Con estos datos tenemos los siguientes parametros para comparar: Inversion inicial 550$ (riesgo inicial) Beneficio maximo spread 500$ Ratio Benef/riesgo= 500/550=0,91 Esfuerzo mercado para Benef Max 16 puntos aprox; se entra en beneficio cotizacion =<30 Esfuerzo mercado para completar spread 8,3 puntos; es decir la plata tiene que subir aprox 8 puntos para que ZSL baje 16, y la prima suba 2,5 que necesitamos, el dato sale de lo siguiente: delta SC 0,15; apalancado 0,30, es decir por cada punto suba la plata la prima se incrementara 0,30 como necesitamos suba 2,5, tenemso 2,5/0,30=8,3 puntos debe subir la plata EJEMPLO 2 Compra Call strike 55 prima 5,60 Venta Call strike 50, prima 6,60 , delta 0,52, para hacer esta segunda pata y completar el spread vamos a necesitar que la prima suba hasta 10,60 ( un incremento de 4 punto), para ello la plata tendria que bajar y ZSL subir Los parametros son: Inversion inicial 560$ Beneficio maximo Spread 500$ Ratio Benefio/Riegos; 500/560=0,89 Esfuerzo mercado para alcanzar Benf Maximo a Vto; -4; es decir NINGUNO, no hace falta que suba Esfuerzo mercado para completar el spread 3,9 puntos, sale haciendo los mismo calculos que la anterior NOTA Los calculos de la evolucion de la prima en funcion del Delta son aproximados, porque Delta no es lineal y tiene su propio movimiento; tampoco se ha tenido en cuenta la incidencia de la Volatilidad y del tiempo, no obstante tal como esta calculado suele ser bastante aproximado a la realidad CONCLUSION Esta la dejo en el aire para que cada uno la sopese Otras ventajas adicionales que tiene las call son: El tiempo esta a tu favor ( theta positivo) horquillas mas pequeñas, por lo menos en estos dias El precio de la prima es mucho mas barato, si lo calculamos cuanto vale cada Delta nos damos cuenta que el Creador de mercado esta descontando el desgaste a la baja que tiene ETF y te lo cobra en Delta saludos
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