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felizpito 04/07/13 16:48

Ha respondido al tema Volatilidad implicita puts mas alta que la de las calls - opciones

Disculpen, tengo una consulta si alguien sabe como utilizar los datos de esta pag http://www.tkfutures.com/charts_quotes.htm?page=optqte&sym=HGU13&mode=i si se deben multiplicar por algun factor o otra cosa, ya que ingreso los datos tal cual en Black Scholes y no obtengo los mismos valores. Gracias

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felizpito 23/03/13 23:49

Ha respondido al tema Volatilidad implicita puts mas alta que la de las calls - opciones

Antes que todo gracias por responder. Puede que no me haya hecho entender bien, lo que necesito es extraer datos de opciones de cobre (commoditie le dicen). Para obtener los datos. No necesito usar la calculadora, ya que ocuparé un programa que calcula y grafica las volatilidades implícitas. Por lo tanto lo que pido es orientación para saber cómo utilizar la base de datos de Meff y así encontrar: el precio de ejercicio, precio de spot, valor de la opción, días a vencimiento de commodities de cobre. Gracias nuevamente

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felizpito 22/03/13 13:10

Ha respondido al tema Volatilidad implicita puts mas alta que la de las calls - opciones

Disculpen pero soy nuevo en esta página, ingresé porque necesito información ¿Alguien me puede decir una página e indicarme como extraer los datos de esa pagina, para la estimación de la volatilidad implícita (Precio de Spot, precio de ejercicio, valor de la opción, tiempo)? He leido que en "Meff" hay información, pero no se cómo extraerla. Agradecería mucho que me ayudaran con esto, Soy físico y si bien domino la teoría no he encontrado el cómo lograr acceder a estos datos. De antemano gracias.

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