En Clicktrade por lo que he visto (solo he probado la demo) si que existen los futuros que necesitamos, ¿es posible que me haya equivocado y haya visto otros futuros de W y C que no sean los del ECBOT? En tal caso ¿es escrictamente necesario hacerlo con los del ECBOT?.
Lo malo que veo en Clicktrade es que no te compensan las garantías y veo que con un lote de trigo comprado y uno de maiz vendido retienen unas garantías de unos 3000 euros. Podéis confirmarme por favor si en CMC compensan las garantías y a cuanto ascienden?
Muchas gracias
Hola Francisco buenos días, encantado de poder conversar contigo acerca de estas operativas tan interesantes que propones.
Recopilando, ya que muchas veces con tanto comentario mezclado se puede perder el hilo:
Aprovechando rebote, y con tendencia primaria bajista y a ser posible secundaria también, tomamos una call con vencimiento lejano con un strike unos 300-400 puntos por debajo del spot, y vendemos otra call con el próximo vencimiento y el mismo strike.
El problema de solicitar al creador de percado una horquilla para hacerte con la call larga no lo veo tan problemático y además es cierto que los puntos extra que te va a soplar, sólo los vas a pagar una vez.
El problema más grande que yo veo, y es la primera cosa que te quería comentar Francisco, es el de ir vendiendo las call cercanas siempre al mismo strike. Si el spot se separa mucho del strike, te puedes encontrar la demanda seca, en tal caso ¿tendrías que pedir en cada vencimiento otra vez horquilla al creador? (con su consiguiente perjucio en forma de puntos que te vuelve a soplar el creador, supongo, lo que haría la operativa menos rentable)
Y entiendo también por lo comentado que no sería conveniente ir adaptado el strike del call cercano vendido al spot en caso de que venza out of the money, cierto?
Si la estrategia es así, y los problemas son solventables, no creo que fuera mal momento para tomar las posiciones en el próximo rebotillo.
La otra cuestión que quería hacerte es doble y es la siguiente: ¿es estrictamente necesario que exista backwards para que la operativa resulte rentable, haciéndola imposible por ejemplo en Eurostoxx por no existir ese backwards? ¿es previsible que las opciones sobre Ibex sigan con ese backwards de forma indefinida?
Muchas gracias por las respuestas por adelantado Francisco, y un saludo.
