Ha comentado en el artículo Traders' Talk: Entrevista a Sergio Valverde
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¿Cualquier persona puede llegar a ser y convertirse en un buen trader?
" La respuesta es sí. Se puede llegar pero hay que hacer el camino correctamente"
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Siento no estar conforme con esta afirmación, solo que se tenga un poco de objetividad y se mire que tal le va a los trader´s en líneas generales encontramos una tasa de fracaso y ratio de super vivencia en programas auditados superior al 95% en menos de 8 años.
la causa real del fracaso de un trader, no esta en lo básico, mentalidad, disciplina, esfuerzo y aprendizaje, eso es posiblemente que se asuma mediante la experimentación, el problema real esta en la falta de ventaja objetiva y la problemática de emplear técnicas bañadas en sobre ajuste de los datos del pasado, o en la subjetividad de un gráfico.
y como la industria ha avanzado mucho en estos últimos años, sólo sabemos un cosa cierta, que los mercados cambian con las épocas y lo seguirán haciendo. No tienen nada que ver los mercados de ahora con los de hace 15 años. Ni hay la misma liquidez, ni había tanta tecnología solo al alcance de unos, ni los bancos centrales eran los capos del mercado.
Pero para no desalentar, y traer positividad, diré que el secreto no esta en un gráfico ni en una minería de datos, el secreto esta en estudiar los movimientos de los creadores del mercado y detectar sus pasos, y por desgracia ni un gráfico ni unos datos en una plataforma te lo van a decir, estos sólo te van a decir que pongas varios parámetros y te quedes con los que mejor funcionen, adiós al sobre ajuste...
Bienvenidos al mundo quant, donde la máxima es que se empieza con una hipótesis nula de procesamiento de datos, y tienes que demostrar que el fenómeno sea algo inherente al mercado, de tal forma que nos demuestre una ventaja con objetividad estadística, en la máxima comprobación del no ajuste en la curva del precio, dicho de otra forma es más importante demostrar que el modelo no esta sobre optimizado que el modelo sea rentable. Entonces con los años uno llegará a la conclusión, tiene el mismo esfuerzo hacer 1 buen sistema o modelo de especulación que 100 sobre optimizados.
Eso es todo compañeros, a seguir dándole fuerte. Y buscar la verdad no en vuestra realidad sino en los creadores de mercado. es más real, un último consejo, como el comportamiento de los creadores de mercado va cambiando para evitar el arbitraje de los HFT sobretodo en microestructura, las mediciones de detección se han de hacer, en fases independientes y sectoriales, ya que encadenan portafolios de arbitraje ellos mismos entre sectores, por lo que hay que estar atentos esto nunca para...
saludos.