Tablas de Valoraciones

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#3849

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Gestamp cae claramente fuera del Criterio de Calidad, y por tanto nunca deberías tenerla en una cartera SIGO.- Fijate que nunca ha estado en la Cartera Optimizada (su calidad es tan baja, que ni siquiera estaba en la antigua Tabla de Valoraciones).

Desde el punto de vista SIGO, tampoco CIE es adecuada.- Además,... si tienes 9 empresas en cartera, hay otras posibilidades mucho mejores (fíjate en la Crtra.Optmizda).- Saludos.

#3850

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 259923 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 213779
Liquidez = 46144

RENTABILIDAD(Reta) = 20638 = 8,6% a 13/07/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 42507 = 17,8%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    8,55   =   13218   400 x   9,22 = 3688 = vta
02  TEF   =    2089  x    7,39   =   15438                -  
03  SAN   =    3640  x    4,19   =   15252                -  
04  REP   =    1015  x   13,95   =   14159                -  
05  ITX   =     580  x   27,42   =   15904                -  
06  AENA  =      64  x  173,20   =   11085                -  
07  REE   =     765  x   17,56   =   13433                -  
08  NTGY  =     380  x   22,64   =    8603                -  
09  AMS   =     158  x   71,72   =   11332                -  
10  FER   =     586  x   23,08   =   13525   172 x  23,97 = 4123 = vta
11  MRL   =     795  x   12,39   =    9850                -  
12  ACS   =     288  x   38,46   =   11076                -  
13  MAP   =    4073  x    2,68   =   10916                -  
14  GRF   =     382  x   27,47   =   10494                -  
15  EBRO  =     558  x   18,55   =   10351                -  
16  BME   =     408  x   21,72   =    8862   117 x  20,92 = 2448 = cpa
17  VIS   =     250  x   47,00   =   11750                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,43   =    8533                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420
#3851

Re: Tablas de Valoraciones

Rmoonu

Con todo lo que trabajas, desde hace tantos años, es que no me puedo creer que no recibas ofertas para gestionar un fondo de inversión, que es a lo que aspira todo el mundo. Saludos.

#3852

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

Bueno, no se trata sólo de "trabajo", se trata también de "eficiencia".- Parece ser que la eficiencia de mi trabajo (SIGO) desarrollada durante los últimos años no se considera suficiente (a pesar de que bate al Mercado de referencia con claridad).

Quizás también tenga que ver con mi actitud "reaccionaria" contra "el orden establecido" (Trading, AT, Chartismo y demás), o con el recelo que causa una nueva y ORIGINAL metodología como la del SIGO.

En cualquier caso tienes toda la razón.- Como resulta también sorprendente el escaso seguimiento que tienen algunas herramientas tan útiles para invertir en Bolsa,... como este Hilo, mi Blog de Rankia, mi Curso de Bolsa en Youtube (e incluso algún Libro escrito).

En última instancia,... nunca hay que perder de vista la gran cantidad de " manipulación" (institucional) y " despiste" (de infinidad de participantes en Bolsa) que existe en el ámbito de la Bolsa.- Por varias razones (largas de contar), éste es un mundo lleno de "sorpresas" y "paradojas".

Gracias por tu amable consideración.- Saludos cordiales.

#3853

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 258949 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 211130
Liquidez = 47819

RENTABILIDAD(Reta) = 19664 = 8,2% a 19/07/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 49077 = 20,5%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    8,51   =   13156   400 x   9,22 = 3688 = vta
02  TEF   =    2089  x    7,24   =   15124                -  
03  SAN   =    3640  x    4,00   =   14560                -  
04  REP   =    1015  x   13,31   =   13510                -  
05  ITX   =     580  x   27,48   =   15938                -  
06  AENA  =      64  x  173,50   =   11104                -  
07  REE   =     765  x   17,68   =   13525                -  
08  NTGY  =     380  x   22,58   =    8580                -  
09  AMS   =     158  x   72,02   =   11379                -  
10  FER   =     414  x   24,13   =    9990                -  
11  MRL   =     795  x   12,44   =    9890                -  
12  ACS   =     288  x   36,79   =   10596                -  
13  MAP   =    4073  x    2,73   =   11119                -  
14  GRF   =     382  x   28,58   =   10918                -  
15  EBRO  =     558  x   18,59   =   10373                -  
16  BME   =     525  x   20,86   =   10952                -  
17  VIS   =     250  x   47,00   =   11750                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,53   =    8665                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420
#3854

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 260069 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 212250
Liquidez = 47819

RENTABILIDAD(Reta) = 20784 = 8,7% a 27/07/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 49077 = 20,5%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    8,59   =   13280                -  
02  TEF   =    2089  x    7,06   =   14748                -  
03  SAN   =    3640  x    4,06   =   14778                -  
04  REP   =    1015  x   14,59   =   14809                -  
05  ITX   =     580  x   27,65   =   16037                -  
06  AENA  =      64  x  171,00   =   10944                -  
07  REE   =     765  x   17,26   =   13204                -  
08  NTGY  =     380  x   23,05   =    8759                -  
09  AMS   =     158  x   73,14   =   11556                -  
10  FER   =     414  x   24,26   =   10044                -  
11  MRL   =     795  x   12,41   =    9866                -  
12  ACS   =     288  x   37,55   =   10814                -  
13  MAP   =    4073  x    2,60   =   10590                -  
14  GRF   =     382  x   29,21   =   11158                -  
15  EBRO  =     558  x   18,30   =   10211                -  
16  BME   =     525  x   21,20   =   11130                -  
17  VIS   =     250  x   47,10   =   11775                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,44   =    8546                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420
#3855

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 255216 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 207397
Liquidez = 47819

RENTABILIDAD(Reta) = 15931 = 6,7% a 02/08/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 49077 = 20,5%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    8,66   =   13388                -  
02  TEF   =    2089  x    6,78   =   14163                -  
03  SAN   =    3640  x    3,76   =   13686                -  
04  REP   =    1015  x   13,82   =   14027                -  
05  ITX   =     580  x   27,04   =   15683                -  
06  AENA  =      64  x  164,95   =   10557                -  
07  REE   =     765  x   17,65   =   13502                -  
08  NTGY  =     380  x   23,32   =    8862                -  
09  AMS   =     158  x   69,94   =   11051                -  
10  FER   =     414  x   23,95   =    9915                -  
11  MRL   =     795  x   12,19   =    9691                -  
12  ACS   =     288  x   35,59   =   10250                -  
13  MAP   =    4073  x    2,44   =    9938                -  
14  GRF   =     382  x   28,92   =   11047                -  
15  EBRO  =     558  x   18,44   =   10290                -  
16  BME   =     525  x   21,94   =   11519                -  
17  VIS   =     250  x   46,24   =   11560                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,23   =    8267                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420
#3856

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 250450 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 202631
Liquidez = 47819

RENTABILIDAD(Reta) = 11165 = 4,7% a 06/08/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 49077 = 20,5%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    8,70   =   13450                -  
02  TEF   =    2089  x    6,53   =   13641   549 x   6,16 = 3382 = cpa
03  SAN   =    3640  x    3,62   =   13177                -  
04  REP   =    1015  x   13,41   =   13611                -  
05  ITX   =     580  x   25,96   =   15057                -  
06  AENA  =      64  x  161,00   =   10304                -  
07  REE   =     765  x   17,53   =   13410                -  
08  NTGY  =     380  x   23,27   =    8843                -  
09  AMS   =     158  x   67,58   =   10678                -  
10  FER   =     414  x   23,98   =    9928                -  
11  MRL   =     795  x   11,71   =    9309                -  
12  ACS   =     288  x   33,85   =    9749                -  
13  MAP   =    4073  x    2,40   =    9775                -  
14  GRF   =     382  x   28,01   =   10700                -  
15  EBRO  =     558  x   18,12   =   10111                -  
16  BME   =     525  x   22,00   =   11550                -  
17  VIS   =     250  x   43,86   =   10965                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,31   =    8373                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA (Estructura y Gestión):
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
55) OPERATIVA Residual: balanceo a partir de un mínimo desequilibrio (sobre un 25% respecto a la homogeneidad).
 
Detalles CARTERAoptimizada: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada

Curso SiGo: https://www.youtube.com/watch?v=9Llpc68Bn6w&t=34s

Tutorial SiGo: https://www.amazon.es/dp/1731579128/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1543702868&sr=1-2 _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

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