Tablas de Valoraciones

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    Re: Tablas de Valoraciones

    Javi01
    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 257933 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 207509
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 18648 = 7,8% a 07/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,87   =   13403                -  
    02  TEF   =    2089  x    7,47   =   15605                -  
    03  SAN   =    3640  x    3,96   =   14414                -  
    04  REP   =     962  x   14,66   =   14103                -  
    05  ITX   =     580  x   25,08   =   14546                -  
    06  AENA  =      64  x  172,50   =   11040                -  
    07  REE   =     519  x   19,67   =   10209                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,90   =    9842                -  
    09  AMS   =     158  x   71,40   =   11281                -  
    10  FER   =     586  x   21,67   =   12699                -  
    11  MRL   =     795  x   12,15   =    9659                -  
    12  ACS   =     277  x   37,30   =   10332                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,67   =   10875                -  
    14  GRF   =     382  x   24,26   =    9267                -  
    15  EBRO  =     558  x   19,31   =   10775                -  
    16  BME   =     408  x   22,44   =    9156                -  
    17  VIS   =     250  x   45,12   =   11280                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,80   =    9024                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
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    #3842

    Re: Tablas de Valoraciones

    Javi01
    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 256709 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 206285
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 17424 = 7,3% a 14/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,96   =   13539   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,44   =   15542                -  
    03  SAN   =    3640  x    3,95   =   14378                -  
    04  REP   =     962  x   14,30   =   13757                -  
    05  ITX   =     580  x   25,00   =   14500                -  
    06  AENA  =      64  x  173,20   =   11085                -  
    07  REE   =     519  x   19,38   =   10058                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,44   =    9667                -  
    09  AMS   =     158  x   68,10   =   10760                -  
    10  FER   =     586  x   22,14   =   12974                -  
    11  MRL   =     795  x   12,24   =    9731                -  
    12  ACS   =     277  x   37,27   =   10324                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,64   =   10753                -  
    14  GRF   =     382  x   24,21   =    9248                -  
    15  EBRO  =     558  x   19,46   =   10859                -  
    16  BME   =     408  x   21,84   =    8911   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   45,08   =   11270                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,73   =    8931                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
    #3843

    Re: Tablas de Valoraciones

    Javi01
    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 258949 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 208525
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 19664 = 8,2% a 21/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,95   =   13523   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,26   =   15166                -  
    03  SAN   =    3640  x    4,00   =   14560                -  
    04  REP   =    1015  x   14,08   =   14291                -  
    05  ITX   =     580  x   25,47   =   14773                -  
    06  AENA  =      64  x  175,10   =   11206                -  
    07  REE   =     519  x   19,85   =   10302                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,33   =    9625                -  
    09  AMS   =     158  x   69,58   =   10994                -  
    10  FER   =     586  x   22,25   =   13039                -  
    11  MRL   =     795  x   12,36   =    9826                -  
    12  ACS   =     277  x   38,04   =   10537                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,63   =   10712                -  
    14  GRF   =     382  x   24,71   =    9439                -  
    15  EBRO  =     558  x   19,33   =   10786                -  
    16  BME   =     408  x   22,76   =    9286   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   45,74   =   11435                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,80   =    9024                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
    #3844

    Re: Tablas de Valoraciones

    Canarjo

    Gracias por tu esfuerzo y por compartir, Javi.

    Te sigo desde hace años y es una lástima que ya no puedas poner las tablas como anes.

    Un saludo.

     

     

    #3845

    Re: Tablas de Valoraciones

    Javi01

    Gracias por tu reconocimiento y seguimiento.- De todas formas, aprovecho la ocasión para recordar una vez más, que más que la Tabla de Valoraciones, la aportación más interesante de este Hilo es la Cartera Optimizada.- Saludos cordiales.

    #3846

    Re: Tablas de Valoraciones

    Javi01
    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 256500 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 206076
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 17215 = 7,2% a 28/06/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,77   =   13251   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,22   =   15083                -  
    03  SAN   =    3640  x    4,08   =   14851                -  
    04  REP   =    1015  x   13,79   =   13997                -  
    05  ITX   =     580  x   26,45   =   15341                -  
    06  AENA  =      64  x  174,30   =   11155                -  
    07  REE   =     519  x   18,32   =    9508   246 x  17,40 = 4280 = cpa
    08  NTGY  =     380  x   24,23   =    9207                -  
    09  AMS   =     158  x   69,66   =   11006                -  
    10  FER   =     586  x   22,51   =   13191                -  
    11  MRL   =     795  x   12,20   =    9699                -  
    12  ACS   =     277  x   35,11   =    9725                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,57   =   10468                -  
    14  GRF   =     382  x   26,00   =    9932                -  
    15  EBRO  =     558  x   18,82   =   10502                -  
    16  BME   =     408  x   21,52   =    8780   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   46,06   =   11515                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,68   =    8864                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
    #3847

    Re: Tablas de Valoraciones

    Javi01
    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 259636 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 209212
    Liquidez = 50424
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 20351 = 8,5% a 06/07/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1546  x    8,63   =   13342   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,39   =   15438                -  
    03  SAN   =    3640  x    4,22   =   15361                -  
    04  REP   =    1015  x   13,74   =   13946                -  
    05  ITX   =     580  x   27,20   =   15776                -  
    06  AENA  =      64  x  173,35   =   11094                -  
    07  REE   =     519  x   17,88   =    9280   246 x  17,40 = 4280 = cpa
    08  NTGY  =     380  x   23,24   =    8831                -  
    09  AMS   =     158  x   70,72   =   11174                -  
    10  FER   =     586  x   22,65   =   13273   172 x  23,97 = 4123 = vta
    11  MRL   =     795  x   12,48   =    9922                -  
    12  ACS   =     288  x   36,15   =   10411                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,68   =   10916                -  
    14  GRF   =     382  x   27,83   =   10631                -  
    15  EBRO  =     558  x   18,81   =   10496                -  
    16  BME   =     408  x   21,88   =    8927   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   46,60   =   11650                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,59   =    8745                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
    #3848

    Re: Tablas de Valoraciones

    hamlindingo

    Hola Javi.

    Quería hacerte una consulta. Estoy pensando en añadir la empresa gestamp a mi cartera. Es una cartera ya formada de 9 empresas que sigue la filosofía SIGO. Sería un sector nuevo, ya que no tengo ninguna empresa de automoción, pero tengo la duda de si se ajusta al criterio de calidad.

    ¿La ves apta para añadir a una cartera como la mía? Es mejor empresa CIE? 

    Muchas gracias por todo, y por seguir con tus tablas. Un saludo

Javi01
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