Posicionarse a la baja en indices

9 respuestas
Posicionarse a la baja en indices
Posicionarse a la baja en indices
#1

Posicionarse a la baja en indices

Srneodani
Hola!

Me gustaría que me recomendaráis cual es la mejor forma de posicionarse a la baja en indices durante largas temporadas, ejemplo (crisis 2000 o 2007)
He léido sobre ETFs inversos de indices pero parece que no es tan bonito como lo imaginabas ya que si no baja de forma abrupta no se si ganarias dinero...

He leído que el ETF inverso pierde su eficacia a medida que se alarga el plazo temporal, no se como se comporta en periodos de recesiones.

Porque también he visto datos como  mientras el índice ha caído un 13%, el ETF inverso apenas ha ganando un 1%...

Por tanto no se si no voy a ganar nada invirtiendo en un ETF inverso aun cayendo el indice durante más de 16 meses... es preferible estar en liquidez/fondo monetario?

Sabéis como puedo encontrar cuanto se revalorizó algun ETF inverso del SP500 durante las dos ultimas recesiones (2000 y 2007)

PD: Mejor ETF inverso o vender futuros? que es mejor a largo plazo... o periodos de recesión?

Muchas gracias y un saludo



#2

Re: Posicionarse a la baja en indices

Rmoonu
 Los gestores solo tendrían que comprar acciones de su compañía, vender esta muy mal visto.

He visto traders muy buenos, pero lo normal es que pierdan y se retiren.

Conviene formarse en inversión a corto plazo y a largo plazo.

Recomiendo la inversión a largo plazo en real y la de corto plazo en virtual.

Salir el precio de la peor depresión USA, la de 1929, duro 25 años, ponerme en el peor de los casos es mi margen de seguridad.

A largo plazo recomiendo tener 30 valores, hay que diversificar.

Comprar en bajada y mantener me parece lo mejor a largo plazo. 
#3

Re: Posicionarse a la baja en indices

cardet1
Yo tuve algún ETF triple inverso y es lo que comentas: si aciertas las vísperas de la caida, chapeau, pero como se demore en el tiempo esa supuesta bajada, esos ETFs van "perdiendo aceite", que es como se llama en el argot a esa disfunción.

No soy de ponerme corto, pero caso de hacerlo, tienes la opción de comprar opciones put. Hay mucha información y ejemplos sobre esta estrategia, por ejemplo en BME: https://www.institutobme.es/esp/QuienesSomos/Tutoriales/opciones/o4_4-compra_put.aspx
#4

Re: Posicionarse a la baja en indices

Hispanoa
Si no eres un profesional y ni asi nunca te pongas corto, y menos a largo plazo, tienes malas cartas desde el principio.
1 La bolsa tiende a subir.
2 Las comisiones hasta que baje, si finalmente aciertas , te van a ir comiendo el capital.
3 La más importante, hacia abajo solo puedes ganar un 100% si la bolsa bajará a 0, en cambio hacia arriba no hay limite de ganar (200,300 etc)

Si finalmente lo haces que sea solo con una pequeña parte de tú capital, para especular , como el que va a jugar al casino que sabe que su probabilidad es negativa...
#5

Re: Posicionarse a la baja en indices

Srneodani
Lo preguntaba porque se muy bien que donde los buenos gestores sacan rentabilidad es cuando se producen caidas y ellos no caen tanto como lo hace el mercado, pero lo que hacen es cubrir un % de la cartera, asi reducen parte de la volatilidad de la caida. Pero quería saber si en lugar perder -20% en una caida de -40% si habiáis probado los ETFs inversos como medida de inversión en recesiones cuya espectativa va mas allá de meses.

Quería saber si alguien los ha probado o si hay estadisticas de cuanto porcentaje le puedes sacar al mercado usandolos en este tipo de entornos.

Un saludo
#6

Re: Posicionarse a la baja en indices

Juan1980
Puedes ponerte corto a largo plazo contratando futuros de MEFF en el Ibex o futuros del DAX en EUREX. Las garantías son unos 12.000 euros para el Ibex y unos 32.000 euros para el DAX, para abrir la posición. Las liquidaciones de pérdidas y ganancias son diarias. El nominal del contrato es x10 el precio del Ibex y x25 el precio del DAX. Estos contratos replican fielmente el índice, y se pueden mantener haciendo roll-over, mensual en el Ibex y trimestral en el DAX, aunque un inversor medio no suele mantenerlos tanto tiempo.

Saludos
#7

Re: Posicionarse a la baja en indices

Chartis
La mejor forma sin duda si aciertas el momento adecuado es comprar putts de SPY, QQQ, o cualquier cosa que vaya a caer. Cuidado con MEFF que es trilerismo puro y ausencia de liquidez.
El problema es que si no aciertas el timming el efecto temporal te hará perder rápidamente lo invertido exponencialmente a medida que llegue a vencimiento.
La compra de opciones tiene esperanza matemática negativa, pero nada da más rentabilidad si aciertas.
Nadie da duros a cuatro pesetas. Si te quieres asegurar que esta semana no cae y cae la siguiente pagarás más. Si es al mes siguiente más y así sucesivamente.
Futuros ni se te pase por la cabeza. Te pueden hacer un agujero que para qué.
Otra opción es ponerte corto directamente en acciones. Inconveniente es que "sólo" puedes ganar como mucho el 100%. Ventajas es que puedes aguantar el movimiento más tiempo.
Personalmente no creo que sea momento para ponerse bajista, ni en USA ni en Europa en  índices. Otra cosa son valores concretos.
#8

Re: Posicionarse a la baja en indices

Juan1980
Otra opción es que vendas acciones a crédito. Muchos bancos lo ofrecen. Conlleva menos riesgo y apalancamiento que los futuros. Para operaciones rápidas el producto más fiable son los futuros, los que te comenté de MEFF y EUREX (ojo, NO los derivados de Forex!)
#10

Re: Posicionarse a la baja en indices

Juan1980
Ya nos contarás qué tal te fue con las posiciones bajistas! Con los resultados electorales de ayer tienen futuro.
Srneodani
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