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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________

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#3863

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 250569 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 206132
Liquidez = 44437

RENTABILIDAD(Reta) = 11284 = 4,7% a 16/08/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 52459 = 21,9%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    9,25   =   14301   340 x   9,61 = 3267 = vta
02  TEF   =    2638  x    6,01   =   15854                -  
03  SAN   =    3640  x    3,59   =   13068  1044 x   3,28 = 3424 = cpa
04  REP   =    1015  x   12,48   =   12667                -  
05  ITX   =     580  x   25,99   =   15074                -  
06  AENA  =      64  x  162,85   =   10422                -  
07  REE   =     765  x   17,78   =   13602                -  
08  NTGY  =     380  x   23,70   =    9006                -  
09  AMS   =     158  x   67,24   =   10624                -  
10  FER   =     414  x   25,33   =   10487                -  
11  MRL   =     795  x   12,15   =    9659                -  
12  ACS   =     288  x   33,00   =    9504                -  
13  MAP   =    4073  x    2,36   =    9612  1256 x   2,19 = 2751 = cpa
14  GRF   =     382  x   28,72   =   10971                -  
15  EBRO  =     558  x   18,43   =   10284                -  
16  BME   =     525  x   23,20   =   12180   133 x  24,41 = 3247 = vta
17  VIS   =     250  x   43,10   =   10775                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,06   =    8042   362 x   5,77 = 2089 = cpa
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA (Estructura y Gestión):
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
55) OPERATIVA Residual: balanceo a partir de un mínimo desequilibrio (sobre un 25% respecto a la homogeneidad).
 
Detalles CARTERAoptimizada: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada

Curso SiGo: https://www.youtube.com/watch?v=9Llpc68Bn6w&t=34s

Tutorial SiGo: https://www.amazon.es/dp/1731579128/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1543702868&sr=1-2 _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420
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Javi01
Rankiano desde hace casi 9 años

Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"

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