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Ibex : 2019-03-15 Fecha Empresa Precio VALORACION

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Javi01

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2019-03-15


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2019-03-15  ^IBEX.IBEX-35             9342,20       11         9,4%
2019-03-15  TEF.telefonica               7,81       13        12,9%
2019-03-15  IBE.iberdrola                7,67       79        11,6%      7,94 vta
2019-03-15  SAN.banco-santander          4,38       10        16,8%
2019-03-15  REP.repsol                  15,00        9        13,2%
2019-03-15  ITX.inditex                 25,96       10        15,4%
2019-03-15  BBVA.banco-bilbao            5,37       18        17,5%
2019-03-15  AENA.aena                  161,90       40        12,1%
2019-03-15  NTGY.naturgy                24,66       93        11,6%     24,93 vta
2019-03-15  ELE.endesa                  22,56      107        11,2%       vender
2019-03-15  AMS.amadeus                 67,50       25        15,2%
2019-03-15  REE.red-electrica           19,18       41        11,4%
2019-03-15  ENG.enagas                  26,02       64        11,6%     27,69 vta
2019-03-15  FER.ferrovial               20,88       66        12,3%     22,18 vta
2019-03-15  MRL.merlin-properties       11,59       19        11,8%
2019-03-15  ACS.grupo-acs               39,35       63        15,0%     42,27 vta
2019-03-15  CABK.caixabank               2,94       62        20,2%
2019-03-15  HIS.hispania                17,80       71        10,8%     18,67 vta
2019-03-15  BKT.bankinter                7,00       30        14,9%
2019-03-15  CLNX.cellnex                23,57       31        15,3%
2019-03-15  COL.colonial                 9,20       34        13,0%
2019-03-15  MAP.mapfre                   2,52        0        14,9%
2019-03-15  GRF.grifols                 24,01        2        16,7%
2019-03-15  EBRO.ebro-foods             18,75        1         9,5%
2019-03-15  ANA.acciona                 94,00      122        14,2%       vender
2019-03-15  BME.bolsas-mercados         25,30       17        11,2%
2019-03-15  IAG.inter-airlines-group     6,45       29        19,6%
2019-03-15  BKIA.bankia                  2,41       83        19,8%      2,27 cpa
2019-03-15  ACX.acerinox                 9,11       50        17,4%
2019-03-15  LOG.logista                 21,02        5        12,6%
2019-03-15  VIS.viscofan                55,00       18        14,0%
2019-03-15  NHH.nh-hoteles               5,13        8        17,4%
2019-03-15  MEL.melia-hoteles            8,38       64        17,1%
2019-03-15  SGRE.gamesa                 13,34       29        22,7%
2019-03-15  ZOT.zardoya-otis             7,14       19        14,5%
2019-03-15  TL5.mediaset                 6,74        6        20,5%
2019-03-15  IDR.indra-sistemas           9,89        2        19,1%
2019-03-15  APPS.applus-services        10,92        1        18,1%
2019-03-15  ALB.corporacion-alba        45,50        2        11,8%
2019-03-15  SAB.banco-sabadell           0,96       56        27,9%
2019-03-15  TRE.tecnicas-reunidas       23,36       22        20,3%
2019-03-15  LRE.lar-espana               7,68       32        14,0%
2019-03-15  CIE.cie-automotiv           24,00        6        21,9%
2019-03-15  PSG.prosegur                 5,01       10        18,9%
2019-03-15  ENC.ence                     5,27       57        25,4%
2019-03-15  ALM.almirall                14,92       25        21,9%
2019-03-15  VID.vidrala                 76,60        2        16,3%
2019-03-15  GCO.catalana-occidente      32,15       31        16,4%
2019-03-15  FCC.fomento-construccion    12,20       36        16,0%
2019-03-15  TLGO.talgo                   5,65       42        20,8%
2019-03-15  FAE.faes                     3,43       10        17,5%
2019-03-15  DOM.dominiom                 4,75       15        17,8%
2019-03-15  A3M.antena3                  4,43       65        22,9%
2019-03-15  BDL.baron-de-ley           109,00        3        17,5%
2019-03-15  FDR.fluidra                  9,76       33        22,7%
2019-03-15  AIR.airbus                 117,96       92        17,7%    119,79 vta
2019-03-15  ROVI.laboratorios-rovi      17,15        5        19,4%
2019-03-15  SCYR.sacyr-vallermoso        2,32       18        30,2%
2019-03-15  MCM.miquel-costas           16,30       34        18,8%
2019-03-15  ENO.elecnor                 12,00        5        15,6%
2019-03-15  TUB.tubacex                  2,95        2        24,0%
2019-03-15  IBG.iberpapel               30,30       20        20,6%
2019-03-15  PRM.prim                    11,25        1        19,1%
2019-03-15  LGT.lingotes-especiales     14,20       24        22,9%
2019-03-15  dia.DIA                      0,58       50        59,1%
2019-03-15  ohl.obrascon-huarte-lain     1,14       17        60,5%
2019-03-15      MERCADO                              1         8,0%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 259739 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 209024
Liquidez = 50715  [incluye Dividendos=575]

RENTABILIDAD(Reta) = 20454 =  8,5% a 2019-03-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 54%
Rotación.Cartera(Rot) = 6978 = 2,9%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,81   =  11692                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1511 x    7,67   =  11589                -  
SAN - BANCA                      =  2690 x    4,38   =  11782                -  
REP - PETROLERA                  =   708 x   15,00   =  10620                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   25,96   =  11293                -  
NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   24,66   =   9371                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   158 x   67,50   =  10665                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   519 x   19,18   =   9954                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   586 x   20,88   =  12236   102 x  21,82 = 2226 = vta
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   277 x   39,35   =  10900                -  
MAP - SEGUROS                    =  4073 x    2,52   =  10264                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   24,01   =   9172                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   570 x   18,75   =  10688                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   25,30   =   8324                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =  1360 x    6,45   =   8772                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   183 x   55,00   =  10065                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1583 x    7,14   =  11303                -  
TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,74   =  10683                -  
IDR - INGENIERIA                 =  1066 x    9,89   =  10543                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   23,36   =   9110                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________


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