Blog Zona Quant
89 suscriptores
Blog Zona Quant

Blog Zona Quant

Todo sobre Inversión Cuantitativa
89 suscriptores
Artículos Recomendados: Lookbacks y Timing luck
Esta semana quería recomendar dos artículos de Justin Czyszczewski sobre dos temas que hay que tener muy en cuenta a la hora de estudiar sistemas basados en Momentum: Lookback Periods y Timing Luck.
Entrevista a Rodrigo Gordillo de Resolve AM - Diversificación, Rebalanceo y mucho más!
Entrevista a Rodrigo Gordillo de Resolve AM - Diversificación, Rebalanceo y mucho más! En esta entrevista Rodrigo nos hablará de su investigación, de las ventajas del rebalanceo y la diversificación además de todas las preguntas que nos propusieron los lectores.
Backtests para Carteras de acciones: Demasiadas variables
Backtests para Carteras de acciones: Demasiadas variables. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer backtests de carteras de acciones? Parece que más cosas que en otro tipo de sistemas. De hecho parece que todo son problemas. ¿Por qué? Hay demasiadas variables.
Benchmarks: ¿Héroe o Villano?
Benchmarks: ¿Héroe o Villano? El artículo de hoy quiero poner de manifiesto un tema que me preocupa, a la vez que me asusta, y es la mala utilización de los benchmark por parte de los profesionales y particulares de la industria de inversión.
Artículo Recomendado: Dual momentum y Specification Risk. El riesgo de coger sólo una media.
El artículo de hoy se llama Global Equity Momentum: A Craftsman's Perspective, de Resolve Asset Management Muy en línea con lo que he estado repitiendo mucho últimamente, la importancia de la diversificación.
¿Cómo afecta la construcción de los factores a los resultados? ¡Compruébalo tú mismo!
¿Cómo afecta la construcción de los factores a los resultados? ¡Compruébalo tú mismo! ¿Son los resultados de los factores fiables? En el mundo del factor investing y Smart beta, como se construyen los factores importa mucho, y a veces se sacan conclusiones equivocadas.
Artículo recomendado: Dividendos? Historia e impacto de los Buybacks
El artículo de esta semana es un análisis histórico sobre los dividendos y su relevancia en los retornos de las acciones. Las conclusiones, aunque puedan ser polémicas, muestran que son poco eficientes, y por eso han ido disminuyendo en comparación con los buybacks.
Artículo Recomendado: The Single Greatest Predictor of Future Stock Market Returns Parte I y II
Los artículos recomendados de esta semana tratan sobre un indicador de mercado para predecir los precios, y ciertos sesgos que tenemos a la hora de invertir que nos llevan a cometer errores y a confiar en lo que no deberiamos.
Son más rentables las empresas más grandes? Compruébalo tú mismo!
Son más rentables las empresas más grandes? Compruébalo tú mismo! Todos tenemos un amigo (si no hemos sido nosotros mismos) que con el despegue de las “FAANG” últimamente, se ha planteado en comprarlas porque son apuestas “seguras”. Este artículo quiere analizar si tiene sentido!
Artículo Recomendado: La importancia de la (i)liquidez
Artículo Recomendado: La importancia de la (i)liquidez. El artículo de esta semana es Liquidity Cascades de New Found Research, explicando la importancia de la liquidez en ciertos momentos del mercado y sus consecuencias.
UsuarioMensajeRecFecha
Ignacio Villalonga Re: Entrevista a Rodrigo Gordillo de Resolve AM - Diversificación, Rebalanceo y mucho más!
Gracias a ti por verla!
0 19/01/2021
Salva Marqués Re: Entrevista a Rodrigo Gordillo de Resolve AM - Diversificación, Rebalanceo y mucho más!
Muy buena entrevista, gracias por compartirla!!
1 18/01/2021
Ignacio Villalonga Re: Benchmarks: ¿Héroe o Villano?
Hola Neodani!Siento haber tardado unos días pero con las fiestas no he podido atender todo.El gráfico de dispersión...
0 05/01/2021
Neodani Re: Benchmarks: ¿Héroe o Villano?
Hola Ignacio,¿Puedes decirme como puedo montarme un gráfico de dispersión como el que muestras en el artículo entre...
0 30/12/2020
Ignacio Villalonga Re: Artículo recomendado: Dividendos? Historia e impacto de los Buybacks
Hola Santiago!Gracias por comentar.La clave para mí es que los dividendos son una consecuencia y no una causa. Y me...
0 08/11/2020
santiago_naya Re: Artículo recomendado: Dividendos? Historia e impacto de los Buybacks
Es de entender que con tipos bajos las valoraciones sobre beneficios suben y por tanto los dividendos tenderán a...
0 08/11/2020
Ignacio Villalonga Re: Son más rentables las empresas más grandes? Compruébalo tú mismo!
Gracias a ti por leerme y ayudarme a llegar a más gente! :D
1 27/10/2020
Aedopp Re: Son más rentables las empresas más grandes? Compruébalo tú mismo!
Excelente análisis amigo... verdadero, sencillo y fácil de entender... GRACIAS
0 27/10/2020
wikthor Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Lo primero felicidades por el blog y un placer leer alguien tan formado en matemáticas como usted. Me ha sido...
1 13/09/2020
Juanpy Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Gracias a ti por leerme, en unos meses lanzaré unos cursos de python exclusivos para Rankia por si te interesa ese...
1 12/09/2020
Yoespeculador Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Hola Juanpy, Le echaré un vistazo a ver si aprendo un poco de este tema.Gracias por el contenido.S2
1 11/09/2020
Juanpy Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Los pegué como imágenes, la herramienta de rankia no tiene editor de código, mi idea con este blog es cuando tenga...
1 10/09/2020
Adolfo Contreras Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Muchas gracias, muy bueno, creo que me acabo de enamorar, ¡¡no conocía la librería yfinance, menudo...
1 10/09/2020
Lamperti Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
tremendo articulo!
1 09/09/2020
Lamperti Re: Los Quants, esa gente rara
Excelente.
0 09/09/2020
Juanpy Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Claro, en realidad las falencias de black&scholes favorecen mas a los comprados (tanto en calls como en puts) en...
3 09/09/2020
Juanpy Re: Los Quants, esa gente rara
Hola amigo muchas gracias por la advertencia, yo creo que es como todo, los quants tienen sus seguidores y...
2 09/09/2020
Cadenaperpetua Re: ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Muy interesantes tanto el código como los gráficos. A ver si mañana tengo tiempo de replicarlos. Repito muy...
5 08/09/2020
Cadenaperpetua Re: Los Quants, esa gente rara
bueno, un blog quant en rankia!!!leasé este post para que vea lo que piensan algunos de los quants por aquí...
1 08/09/2020
Rankiano desde hace más de 1 año

Desarrollo modelos de inversión cuantitativa. Una vez tuve un podcast! Para cualquier duda, www.zonaquant.com

Ignacio Villalonga - www.zonaquant.com