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Blog Sistemas de trading
Sistemas automáticos de trading y money management.

Automatizando patrones

La particularidad de los patrones

Durante la fase de investigación de los gráficos, existen innumerables indicadores que nos facilitan la labor de análisis. Todos estos indicadores pueden dividirse en varias categorías entre las que estarían: Indicadores de confirmación de tendencia (MACD), indicadores basados en el volumen  de negociación (OBV), indicadores basados en el estudio de ciclos (RSI) o indicadores que están basados en la aparición de figuras o patrones (Hammer, Head & Shoulder).
 
De todos ellos, estos últimos merecen un punto y aparte debido principalmente a dos características:
  • Son herramientas que tratan de predecir o detectar los cambios de tendencia.
  • Están basados en estructuras geométricas y no en fórmulas matemáticas.
Respecto al primer punto, podemos observar que en la mayoría de los indicadores, la información que podemos extraer de ellos la obtenemos a posteriori, es decir, una vez que se ha establecido el movimiento de los precios y por tanto ha dado tiempo a que se recoja la información necesaria como para que los cálculos reflejen lo que está pasando:
patrones
 
Sin embargo, para el caso de los patrones, nos basamos en un principio puramente estadístico: Cuando se forma un patrón, no hay indicios suficientes de que la tendencia se esté formando, sin embargo, si aparece la figura en cuestión, por cuestiones probabilísticas, se espera que seguidamente aparezca la tendencia (por eso se le atribuyen características predictivas):
patron
En cuanto al segundo punto, tenemos que, por lo general, el valor que muestra un indicador es el resultado de aplicar una fórmula previamente establecida basada en los datos que nos aporta el gráfico: El valor devuelto en estos casos es innegociable y su fuerza estriba en que es un dato cerrado. Es decir, si dos usuarios estudiaran el mismo indicador sobre plataformas distintas, obtendrían el mismo valor en cualquiera de los casos (suponiendo que los datos de referencia son los mismos, obviamente).
 
Sin embargo, cuando hablamos de patrones o figuras geométricas, la interpretación de los resultados tiene una carga más subjetiva, puesto que depende de muchos factores. Por ejemplo, la aparición de un martillo depende de la tendencia previa y por tanto de un número indeterminado de barras, también depende de si permitimos un tamaño mínimo de sombra inferior o superior, de si tiene que haber un volumen mínimo de negociación, de si el martillo debe tener cuerpo o no, etc…
Veamos el siguiente caso:
sistemas trading
Con este ejemplo, podemos considerar que dos inversores distintos, pueden ver, para este caso, cosas distintas: Uno puede afirmar que dicha vela es una vela martillo mientras que otro puede no considerarla porque entiende que faltan condiciones por cumplir.
 
Desde el punto de vista del desarrollador de estrategias, esta carga subjetiva de los patrones es un gran problema, puesto que a la hora de diseñar un sistema no podemos dejar cabos sueltos y todas las condiciones tienen que depender de consideraciones puramente objetivas. 
¿Quiere decir, por tanto, que no podemos diseñar una estrategia que esté basada en figuras o patrones? Nada más lejos de la realidad: La explicación vamos a verla en el siguiente punto.
 

Desarrollo de sistemas “chartistas”

La idea de desarrollar un sistema basado en patrones debe pasar obligatoriamente por un control estricto de cómo debe ser el patrón. Desde este punto de vista, tenemos que ser especialmente metódicos a la hora de diseñar las reglas.
 
Las expresiones tales como “tendencia alcista” o “movimiento lateral” debemos ser capaces de definirlas con valores numéricos o basándonos en hechos concretos. 
Por ejemplo, decir que un patrón puede aparecer al final de una tendencia bajista, equivale a decir que el patrón puede aparecer con el valor del MACD negativo (lo que equivale a tendencia bajista), pero estando el valor de su señal por encima del propio MACD (lo que equivale a que el impulso bajista está perdiendo fuerza).
Decir que un Martillo tiene una sombra inferior grande, equivale a decir que la proporción entre el tamaño del cuerpo de la vela (apertura menos cierre) y el tamaño de la sombra inferior (mínimo del cuerpo menos mínimo de la vela) es superior a, por ejemplo, un 150%.
 
Con estos ejemplos, nos hacemos una idea de qué es lo que hay que hacer para trasladar definiciones puramente “humanas” a un lenguaje que pueda entender la “máquina”.
 

Aplicación práctica: La estrategia de Raghee Horner

Vamos a acabar este artículo con una explicación práctica. Para ello, partiremos de una estrategia desarrollada por el trader Raghee Horner y veremos qué pasos hay que dar para poder automatizar ésta idea. 
 
El autor plantea el siguiente escenario: Abrimos un gráfico y le insertamos tres medias exponenciales de periodo 34. Cada una de las medias estará calculada sobre un valor distinto de la barra: Una sobre los cierres, otra sobre los máximos y otra sobre los mínimos. El resultado será una especie de canal al que el autor llama “THE WAVE”:
the wave
El uso de éste indicador tiene dos finalidades: Por un lado, determinar la dirección de los precios, según si están por encima o debajo de “la ola”. Y por otro lado, identificar los movimientos laterales del mercado.
 
Raghee Horner establece los momentos laterales como puntos de partida de la operativa. De ahí que cobre especial relevancia la localización de los mismos:  Para el autor, su identificación se dará cuando se cumpla la norma de que la ola se encuentre plana o “en calma”.
En la siguiente imagen, observamos cómo tras un movimiento alcista, el canal se estabiliza y entra en una situación lateral:
ejemplo
La tendencia previa no tiene por qué implicar cambio de dirección, puesto que puede tratarse de un movimiento de congestión seguido de una continuación de tendencia.
El autor busca estos momentos del mercado para, a partir de aquí, trazar líneas de tendencia. 
 
La finalidad de estas líneas es la de dibujar un tipo de patrones llamados triángulos. Estos patrones consisten en una zona lateral de precios que se va estrechando cada vez más. La salida de dicha zona se determina cuando se cruzan las líneas que marca el triángulo. La dirección del movimiento tendencial dependerá de si la ruptura se produce por debajo o por encima: Es decir, en el momento de dibujar el patrón, aún no disponemos de suficiente información como para saber si la salida de la zona de congestión será en una dirección o en otra.
triangulo
Una vez que se produce la ruptura, el último paso es usar un indicador de confirmación de tendencia que filtre las señales falsas: Por ejemplo, el MACD Histograma. Con este filtro, el señor Horner trata de evitar las rupturas provocadas por ataques inconsistentes.
En la siguiente imagen, podemos ver cómo finalmente se produce una ruptura al alza. Insertamos el MACD Hemelxl (que es el equivalente en Visual Chart al MACD Histograma) para comprobar si la ruptura es relevante:
sistemas
Confirmado este dato, ya tendríamos la señal para tomar una posición a largo:
posicion a largo

Traducción a “lenguaje máquina”

Si ahora quisiéramos crear un sistema siguiendo las pautas que acabamos de ver, lo primero que debemos hacer es pasar las normas a un lenguaje que un programa pudiera entender.
 
Lo mejor para ello es hacer que el sistema en cuestión se apoye sobre indicadores creados previamente, y que éstos indicadores determinen las reglas a considerar.
 
Si usamos de ejemplo Visual Chart, veamos cómo haríamos para identificar las señales de entrada de ésta estrategia a través de indicadores.
 

Regla 1: Usar el canal THE WAVE.

Para esta regla no tenemos problema, ya que sólo tenemos que incluir tres medias exponenciales de mismo periodo pero con una fuente distinta (máximo, mínimo y cierre).
 

Regla 2: La ola se encuentra plana o lateral.

¿A qué nos referimos con que la ola se encuentre plana? Visualmente está claro lo que quiere decir, pero ¿Cómo explicarle esto a la máquina? 
Del siguiente modo: Si lo piensan, lo que estamos diciendo es que la pendiente que traza cada una de las líneas debe tener un valor cercano a cero. 
Para medir esto, podemos usar el indicador RSL y aplicarlo sobre cada una de las tres medias:
RSL

Regla 3: Trazamos las líneas de tendencia.

Necesitamos trazar las líneas de tendencia para dibujar el triángulo, que será el patrón que vamos a seguir. Automatizar el trazado de las líneas de tendencia es realmente complejo, puesto que tiene una carga parcialmente subjetiva. El proceso que podemos seguir para hacer esto podría ser el siguiente:
  1. Aplicar al gráfico el indicador PivotUp. Este indicador localiza los pivots máximos para un periodo determinado, de modo que éstos deben ser los más altos a izquierda y derecha en al menos dos barras.
  2. Coger los dos últimos pivots aparecidos y trazar la tendencia. Debe cumplirse que dicha tendencia no esté ya rota, ya que lo que nos interesa es detectar la ruptura antes de que se produzca.  Además, la pendiente de la tendencia debe ser negativa para que pueda formarse el triángulo.
  3. Si no cumple las reglas de la tendencia, buscar los dos siguientes pivots. Este proceso lo repetimos hasta que aparezcan dos que cumplan la regla o bien hasta que agotemos las posibilidades: En tal caso, descartamos esta situación y esperamos a una nueva.
  4. El proceso es el mismo para el caso de los pivots mínimos. Para este caso, usamos el indicador PivotDown.
regla3

Regla 4: Esperar a la ruptura del triángulo.

En este caso, lo que debemos hacer es mantener las líneas de tendencia que previamente hemos trazado y prolongarlas en el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es gestionar el momento de cruce.
 

Regla 5: Confirmación de ruptura a través del MACD Histograma

Aquí tampoco tenemos problema porque lo único que tenemos que hacer es añadir el indicador MACD Hemelxl y observar  que la dirección del indicador está en consonancia con el tipo de ruptura: Si la ruptura ha sido al alza, el indicador debe ser positivo, si ha sido a la baja, el valor del indicador debe ser negativo.
En la imagen siguiente podemos ver cómo quedaría el escenario final con todas las herramientas que vamos a necesitar para poder llevar la teoría a la práctica:
regla5
Llegados a este punto, hemos eliminado todo el factor subjetivo de la estrategia y ahora podemos, sin temor a haber dejado ningún cabo suelto, aventurarnos a diseñar nuestro sistema automático.
 
 
Oscar Cuevas, desarrollador de estrategias e indicadores en Visual Chart Group

 

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  1. #1

    Patricia Olmos

    Muy interesante lo que indica, se nota que entiende, lo que resulta curioso es la posibilidad de programar todos esos parámetros para que se puedan ejecutar de forma automática las entradas en el mercado, ver todas esas condiciones de forma manual resultan un poco difíciles de seguir y estar justo delante del ordenador en el momento de señal de entrada y ejecutar la orden.