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Un repunte de la volatilidad hacia el entorno de los VIX=16 ha dado un respiro a la operativa sistemática, coincidiendo con las caídas de las Bolsas. Sin duda algo que refuerza la idea de la descorrelación de este tipo de operativa (SAT, CTAs,...) con los mercados y la tradicional inversión long only. Siempre, por supuesto, sabiendo escoger los activos de trading sistemático entre ununiverso de ellos. Es en estos momentos cuando se aprecia qué sistemas han sabido cruzar el desierto de estos años sin volatilidad y, con la llegada del incremento de volatilidad, reaccionan positivamente. 

Entre estos sistemas, tenemos un grupo de ellos que vienen ganando desde hace años consistentemente en operativa REAL, habiendo pasado por este periodo de sequía, y demostrando ahora una muy buena respuesta. Este grupo de sistemas es el formado por:

Estos sistemas se han comportado bastante bien ante entornos de bajísima volatilidad y con repuntes de volatilidad demuestran que reaccionan positivamente con mucha intensidad.

Twitter: @valdenebrofer

  1. en respuesta a spidertrader
    #2
    Gestrading

    Muchas gracias. El PsiRussell es un sistema basado en patrones estacionales con filtros de volatilidad y horario. Desde que está en real sigue comportándose según su normalidad estadística y con bastante estabilidad. A mí también me gusta bastante. Agradezco mucho tus palabras. Enrique Valdenebro

  2. #1
    spidertrader

    Buenos dias Gestrading! El PsiRussell me parece un muy buen sistema, lastima que en el enlace que pones no se encuentre la descripcion para ver cuales son sus caracteristicas.
    Sdss!!