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En los sistemas de trading , una vez se tiene la estrategia delimitada, hay que seguir evaluando continuamente sus rendimientos respecto al mercado, esto se debe a que los mercados a pesar de tener un histórico más o menos amplio, son cambiantes y dinámicos, por ello se hace necesaria la evolución del sistema con él.

Para ello se cuenta con la optimización cada cierto tiempo, buscando los comportamientos más favorables con el mercado más reciente.

El desarrollador o trader tiene que evaluar continuamente la estrategia y efectuar los cambios de forma precisa y concisa, no limitarse a buscar más beneficio, sino la estabilidad y consistencia por tener cada vez más histórico, al poder tener contra más paso del tiempo mayores pautas de mercado y datos. Siempre se considerará como nuevo sistema, con nuevo nombre que empiece a contar desde 0.

Destacando estas cualidades, se puede desprender que a mayor histórico y más datos futuros la estrategia será mejor, porque se alcanzarán comportamientos más estables y drawdowns cada vez más delimitados y fidedignos.

Es un error el pensar como autores reflejan que los sistemas con el tiempo van degenerando, no es cierto esta afirmación en su sentido estricto, hay que analizar este hecho no una afección sino una estabilidad dado que a mayores datos reales con una optimización correcta, más próximo a la obtención del sistema perfecto se estará.

 

EJEMPLO:

Sistema 1, basado en el Indice del DAX, si se creo con datos del 2000 al 2007, que serian datos más que suficientes por contemplar siete años atrás, nos daría como resultado un sistema totalmente tendencial con movimientos suaves, del 2000 al 2003 tendencial bajista, y del 2003 al 2007, tendencial alcista.

Los resultados de cualquier sistema tendencial serian asombrosos y funcionaba a la perfección tanto si era alcista como bajista, pero que ocurriría a partir del 2007 estos movimientos no serian tan claros y con posible disminuciones de rendimientos.

Por el contrario a partir del 2007, sistemas que aprovecharan las tendencias pero con movimientos más bruscos conseguirían mayores beneficios.

Dos sistemas tendenciales que pueden ser muy diferentes por los movimientos que repliquen.

Por ello hay que ir optimizando, con pautas y de forma profesional y no poner a trabajar la máquina para buscar optimizaciones solamente por beneficio que echarán al traste el sistema.

En clicksistemas contamos con la colaboración de desarrolladores profesionales que contemplan este tipo de optimizaciones y siempre se crea un nuevo sistema con otro nombre distinto empezando a correr en cuentas reales desde 0, reflejando en su descripción que es una evolución del sistema original.

El hacer un sistema de trading es fácil lo difícil es la estabilidad en los mercados.

Las optimizaciones hay que realizarlas del pasado más reciente, no sirve de nada que los beneficios más grandes el sistema los haya conseguido en un pasado lejano y en la actualidad sean resultados medios o inclusive bajos.

Contra más próximo a la actualidad los datos serán más estables por replicar el comportamiento actual de los mercados, tendencias, movimientos, volúmenes, etc.

Para ello apunte que sirve de referencia los sistemas que vayan mejorando resultados contra más próximos a la actualidad.

EJEMPLO:

2008 = 20 %,  2009 = 25% , 2010 = 28 %, 2011 = 32%...

Aunque haya periodos intermedios negativos pero la media sea creciente.

  1. en respuesta a strategyrank
    #4
    Clicksistemas

    Estimado Strategyrank,

    Si analizamos el párrafo completo, lo que se pretende trasmitir es la idea que el sistema no se degenera o falla, sino que es mercado con el paso del tiempo el que lo afianza o desecha y gracias a la optimización se puede ajustar, es una matización a dicha afirmación y por ello reflejar el continuo control del mismo para ajustarlo, y no sobreoptimizar cogiendo todo el histórico como un todo, que es el fondo del artículo, como muy bien indicas.

  2. #3
    strategyrank

    Buenos días,

    Hay algo que no entiendo en el post. Por un lado dices lo siguiente: "Es un error el pensar como autores reflejan que los sistemas con el tiempo van degenerando, no es cierto esta afirmación" y sin embargo por otro lado dices lo siguiente: "El desarrollador o trader tiene que evaluar continuamente la estrategia y efectuar los cambios de forma precisa y concisa, no limitarse a buscar más beneficio, sino la estabilidad y consistencia por tener cada vez más histórico, al poder tener contra más paso del tiempo mayores pautas de mercado y datos. Siempre se considerará como nuevo sistema, con nuevo nombre que empiece a contar desde 0."

    Por ello entiendo que efectivamente los sistemas con el tiempo van degenerando, ya que si los reoptimizas, buscando una nueva combinación de parámetros que se ajuste más al mercado actual, al final estás creando un nuevo sistema. Tu puedes tener un sistema que busque ruptura de niveles máximos/mínimos, por poner un ejemplo y que la lógica sea:

    1) Si el máximo de esta barra supera al mayor de los máximos de las "n" últimas barras, Compra.
    2) Si el mínimo de esta barra perfora el menor de los mínimos de las "m" últimas barras, Vende.

    Puedes optimizar los valores óptimos de los parámetros "n" y "m" y obtener unos cualesquiera (supongamos que 40 y 70). Si pasan 12 meses y los resultados del sistema se deterioran y reoptimizas y ahora consigues otros nuevos parámetros óptimos que sean 31 y 54, por ejemplo, en realidad ya tienes otro sistema totalmente nuevo, con distintos resultados históricos, etc... Puede ser la misma lógica de fondo, pero al ser parámetros distintos se debe considerar un sistema distinto.

    La realidad (objetiva, analizada con los datos que hay disponibles) es que los sistemas se deterioran con el tiempo, y por ello es necesario establecer estrategias que identifiquen cuando el mal comportamiento de un sistema es pasajero y cuando se hace recomendable cambiar de sistema.

    Saludos

  3. en respuesta a Migueln
    #2
    Clicksistemas

    Totalmente de acuerdo contigo, puede llegar un momento que haya que desechar un sistema, pero por regla general sistemas que no estén muy ajustados con muchas variables y filtros suelen seguir funcionado, porque reflejan los movimientos del mercado, solamente requieren ajustarlos.

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  4. #1
    Migueln

    Buenos días,

    Independientemente de la optimización y las distintas versiones que se vayan desarrollando, puede llegar un momento pasado un cierto tiempo, en que es más rentable apagar el sistema y buscar/crear uno nuevo.

    Saludos

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