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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "Onda 4": 23 resultados

Calendar Spreads operados por fecha

Sistemas foro

Ayer tuvimos una subida en el SP500 del 0.7%. Puesto que estamos en posición corta pues evidentemente esto no nos viene bien. Hemos comenzado a reducir el riesgo. Es posible que la semana que viene todo mejo-re, pero por si acaso mejor ser prudentes que arriesgados.

sistemas

Como muestra la tabla tenemos ganancia en las opera-ciones cerradas; pero la cartera tiene excursión negativa.

sp

El gráfico de la página anterior es el SP500 con la línea ascenso-descenso. Hasta ahora esta línea estaba subiendo, pero en las últimas sesiones se ha girado a la baja y hace divergencia bajista con el precio. Este oscilador AD es otro más que se suma a los que hacen divergencia con el precio. En ocasiones anteriores hemos mostrado un RSI y también un MACD que caen. Debajo vemos el MACD y también se resalta una posible cuña alcista (con implicaciones bajistas) en la evolución del SP500.   Leer más »

Cartera 2017: Descripción, detalles de los sistemas y estadísticas de diseño

1 foro

Este documento explica los detalles de la cartera de sistemas 2017 que vamos a operar en Onda4 y cuyas operaciones se transmitirán a través del servicio de alertas.

Aunque operamos sistemas desde el año 2007 y siempre hemos documentado nuestra operativa este documento es único en que por primera vez se van a presentar únicamente estadísticas fuera de muestra. Estos datos serán aquellos con los que vamos a obtener las estadísticas de la solución conjunta, probabilidades, etc.

Para entender a qué se refieren las estadísticas “fuera de muestra” vamos a explicarlo con un ejemplo: Supongamos que estamos a 1 de enero de 2004, y diseñamos nuestros sistemas utilizando los datos desde 1/1/2000; es decir, cuatro años justos. Y los optimizamos en este mismo periodo. Con estos parámetros óptimos recién obtenidos operamos los sistemas durante el año completo 2004. Los sistemas no han sido probados en 2004, son datos nuevos que no están contemplados en la lógica de los sistemas.   Leer más »

Análisis por Elliott: SP500, oro, crudo y eurodólar

Sp500 foro

Debajo vemos el gráfico mensual del SP500 que lo dice todo: aún queda una última onda alcista que complete los recuentos. Cuando termine deberíamos comenzar un mercado bajista, con una corrección proporcional a la subida.

En las correcciones el objetivo suele ser la onda cuarta de un grado menor, así que en este caso sería la cuarta onda plana que vemos etiquetada en verde. Sería el nivel 1786. Pero será es cuando termine todo. Aún tenemos que ver una subida hasta los 2390 puntos, más o menos.

El mercado de índices sigue moviéndose muy lentamente pero sigue subiendo. De momento todo apunta a que los recuentos son correctos, y se van confirmando.

sp500

Hoy podemos revisar los recuentos pero de otros mercados diferentes a los índices. Empezaremos con el ORO, cuyo gráfico mensual vemos debajo. El ORO tuvo un espectacular mercado alcista en cinco ondas que terminó en septiembre de 2011. Desde entonces corrige lentamente con una forma de onda que parece que tiene cinco ondas internas en el periodo 2011-2015.   Leer más »

Resultados de Septiembre: Real vs Teórico

Sistemas cartera foro

Ayer el Magro de Cerdo (contrato de Diciembre) cayó casi un 6%. Fueron 2.75 puntos. Teniendo en cuenta que el multiplicador es 400 eso significa una ganancia de 2200 dólares para los dos contratos que tenemos. En un solo mercado y en un solo día. No está mal :).

Y ayer también cerramos el mes. Septiembre ha sido un mes muy bueno; excepcional, diría yo. Una ganancia de 16.000 euros en trading real, en el mes no puede calificarse de otra manera. Hoy veremos estos resultados.

lean hogs

Según el simulador la posición en Magro de Cerdo gana ya más de 11.000 dólares desde que se abrió. Y eso ha contribuido a que por primera vez en el año el sistema PRIMATE exceda sus expectativas de rentabilidad. Debajo vemos que al cierre de septiembre se supera la línea roja que es la referencia. Se calcula promediando los años fuera de muestra de la simulación (el año en curso es otro año fuera de muestra).   Leer más »

Seguir tendencias y sus particularidades

Lean hogs foro

Al final del informe anterior se hablaba del Magro de Cerdo, un mercado que parece estar en pullback bajista. Debajo vemos una actualización del gráfico que aparecía en el informe del fin de semana. Es posible que el sistema PRIMATE haya cogido el momento ideal para abrir cortos en este mercado. Lo cierto es que solo han transcurrido dos barras desde nuestra entrada y la posición ya gana 3.200 euros!

Pero lo mejor de todo es que aquí no se pretende tomar beneficios rápidos. Si esto fuera bien nos quedaremos con este corto por mucho tiempo, ya que es una posición tendencial.

lean hogs

Hasta la fecha el único de los sistemas que tenemos que está en pérdidas en 2016 es el sistema PRIMATE. A decir verdad eso no me sorprende ya que seguir tendencias es tal y como lo estamos viviendo este año, una especie de religión en la que lo más importante es tener fe, aunque no veas resultados. Seguir tendencias está avalado por las simulaciones y por la historia, que ha revelado que es una manera eficaz de aproximarse a los mercados. Sin embargo, seguramente sea la forma más dura.   Leer más »

Estacionalidad del SP500: Se terminan el efecto mensual y festivo

Retornos diarios foro

Hace mucho que no hablamos de la estacionalidad del mercado. De acuerdo con investopedia

El mercado tiende a subir a finales de mes (ver debajo) y también antes de un festivo de 3 días como Independence Day. Eso ha sido el caso con el SP500, que ha encadenado 4 días seguidos de subida tras el Brexit. Vamos a verlo…

retornos diarios


Debajo vemos el SP500 en barras diarias. Debido a su naturaleza eficiente es muy raro que suba 4 días seguidos. Si nos recordamos del sistema Gustafson resulta que daba buen resultado comprar cuando caía 3 días y cerrar las compras si subía 2 días seguidos (página 33). En cualquier caso había que cerrar la posición a los 3 días porque el SP500 no suele hacer muchas barras en
positivo consecutivas
.

Ahora, tras 4 barras seguidas en positivo, y después de quedar sin efecto la estacionalidad de fin de mes y de festivos, nos parece que vamos a continuar con las caídas. La barra de hoy es una estrella doji; no definitiva pero que refleja indecisión.   Leer más »

Las letras se disparan al alza: todos los sistemas en positivo

Letras foro

El pasado viernes la cartera de Onda4 ganó más de 4000 euros en el día, y esto nos aleja bastante del mínimo de abril y nos ayuda a ir saliendo del drawdown :) :) :)

Esto es otra cosa!!!

Las Letras a 2 años (debajo) subieron con fuerza y fueron el principal motor de las ganancias de ayer. Casualidad o no el cambio a los parámetros de walk forward parece empezar con buen pie :)

letras del tesoro

El sistema XTREME estaba en pérdidas en el año y el viernes, aunque sea momentáneamente, ha conseguido cerrar en ganancias. En cuanto a sus estadísticas walk forward es el mejor sistema, así que sería de esperar que mejore paulatinamente en esta segunda mitad del año.
Estas de debajo son las posiciones que lleva en 2016: 

sistemas de trading

Si cierra las Letras en ganancias entonces se va a apreciar mucha mejoría, y es que empezó con dos pérdidas. Aquí debajo vemos la curva de capital:   Leer más »

Primeras caídas: no-confirmación en la teoría de Dow

Sp500 foro

Por fin el mercado se mueve a nuestro favor. Ayer cayó un 0.7% y anteayer un 0.9%. Debajo vemos el SP500 y como indicador la volatilidad. Como era de esperar con estas caídas la volatilidad repunta y parece que pronto cruzará el umbral de 0.5 hacia arriba. En el vídeo del jueves también vimos que la volatilidad del Nasdaq es increíblemente baja, así que está condenada a aumentar. Por cierto, hoy vamos a hacer chartismo y vamos a incluir el Nasdaq, que está muy interesante… 

SP500

Voy a mostrarle dos gráficos del Nasdaq100. El primero, debajo de estas líneas, es el mensual desde el año 2000. En el año 2000 se hizo un máximo a 5000 puntos. He marcado la zona entre 4500 y 5000 con una banda verde.

nasdaq

Eso quiere decir que estamos en una resistencia de máximos históricos. Pero es que además el chartismo del gráfico semanal (debajo) nos muestra algo, que de confirmarse será una figura de cabeza y hombros donde las haya:   Leer más »

S&P 500 en Resistencia: superar los 2000 parece poco probale

Sp500 foro

Hoy no vamos a hablar de Reducción de Riesgo. En los últimos informes hemos tratado con detalle este tema tan importante y hemos podido sacar conclusiones muy valiosas avaladas por el análisis estadístico. Hoy vamos a hablar de la situación del mercado, muy interesante por cierto.

Situación del S&P 500

Debajo vemos el SP500 en gráfico diario: Tras las últimas subidas se enfrenta a una resistencia muy fuerte, la banda comprendida entre los 1980 y los 2000 puntosAyer subió un 2.5% y con ello se ha sobrecomprado mucho. ¿Superará la resistencia? Los indicadores nos dicen que no es probable. Vamos a verlo…

sp500

En el gráfico de debajo (mensual del SP500 con un RSI como indicador) he marcado el doble techo del año 2007 con dos barras amarillas verticales. Cuando el SP500 no fue capaz de superar los máximos previos a 1430 puntos cayó con mucha fuerza. El doble techo ocurrió con un oscilador en fuerte divergencia bajista con el precio. Más a la derecha tenemos la situación actual. Se puede apreciar que ahora pasa lo mismo, el oscilador cae cuando el mercado hace un doble techo.   Leer más »

Gas Natural llega a perder el nivel 2.0

Foto contenido default foro

Buenos días! La mala noticia es que al final nos saltó el stop en Letras del Tesoro. La buena noticia es que esto fue compensado por la impresionante caída del Gas Naturalque incluso llegó a perder el nivel 2.0 durante el día. Debajo vemos el Gas Natural. Al final el chartismo de un triangulo expansivo parece haberse confirmado, y eso es muy positivo porque entonces las caídas deberían continuar.

Evolución de los índices y materias primas

Esta figura (triangulo expansivo) es muy rara pero fiable, y cuando se confirma trae fuertes caídas. Ojalá siga así. De momento el Gas lucha por aguantar por encima del nivel 2.0…

gas natural

Y también hay una nota positiva en el Spread entre el Magro de cerdo de Abril y Octubre (debajo). Como le comenté iba a vigilar que todo estuviera en orden para incluir estas estrategias en la cartera 915, junto con los otros spreads (intermercados). Pues bien, parece que no hay sorpresas y lo que vemos debajo es un spread abierto en -3.0 y que ahora mismo está en -1.5 (todo en números redondos); es decir, tiene una revalorización de 1.5 puntos. Dado que el punto de este spread es de 400 dólares pues la ganancia abierta es de 600 dólares.   Leer más »

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Oscar Cagigas

Efrén Medina. Oscar Cagigas es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y fundador de la página web Onda4.com. Trabajó en empresas del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de Sistemas y Gerente de Ventas por todo el mundo.

Oscar Cagigas

Efrén Medina. Oscar Cagigas es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y fundador de la página web Onda4.com. Trabajó en empresas del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de Sistemas y Gerente de Ventas por todo el mundo.

Oscar Cagigas

Efrén Medina. Oscar Cagigas es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y fundador de la página web Onda4.com. Trabajó en empresas del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de Sistemas y Gerente de Ventas por todo el mundo.

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Efrén Medina. Oscar Cagigas es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y fundador de la página web Onda4.com. Trabajó en empresas del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de Sistemas y Gerente de Ventas por todo el mundo.

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