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Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading
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Cadenas de Markov (II): herramientas de diseño
En el informe anterior vimos que las cadenas de Markov son muy útiles para encontrar ineficiencias en el mercado, incluso presenté una estrategia simple, pero a la vez rentable, localizada mediante esta metodología.
Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Es posible que haya oído hablar de Jim Simons (debajo), un matemático que trabajó descifrando códigos para la agencia nacional de seguridad americana durante la guerra de Vietnam aparte de contribuir a la teoría de cuerdas y a muchas otras áreas de la física.
El sistema de Perry Kaufman
Este año en Robotrader tuvimos a Perry Kaufman, que impartió una presentación online. Kaufman es trader y autor de uno de los libros más completos sobre sistemas de trading, una biblia de más de 1000 páginas que ya va por la sexta edición.
Un sistema para acciones
Este documento describe la solución propuesta por Onda4.com para operar acciones del mercado americano: el sistema AUDAZ. Este sistema está basado en el concepto de asignación flexible de activos o FAA pero incluye algunas modificaciones.
Resultados del sistema Tenaz 2020
El sistema TENAZ ha tenido una rentabilidad del 60% en el año 2020. No obstante, en Onda4 empezamos a operarlo en real el 1 de febrero así que las estadísticas que vamos a ver en este informe se corresponden al periodo comprendido entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020.
El Sistema del Millón
En las últimas semanas he profundizado en el tema de los scanner de mercado para acciones. Y al final he desarrollado un sistema de trading que quiero contarle hoy.
¿Por qué fallan los sistemas de trading?
La entropía es un concepto físico pero también de las tecnologías de la información. Con frecuencia se asocia con el grado de desorden de un sistema.
La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
Esta semana he visto en Netflix el documental “SuperConectados” y en particular el episodio “Dígitos” que explica en detalle la ley de Benford.
Ratio SP/NQ como en el 2000
En las últimas dos semanas hemos comparado la evolución de dos estrategias muy distintas. Una tendencial con futuros, correspondiente a la última compra en el sistema TENAZ; y otra con opciones basada en abrir un Butterfly (debajo) en el SP500 bajo el supuesto de que el mercado se estabilizaría.
Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Artículo escrito el 21 de julio Ayer tuvimos subidas de un 1% en el SP500 y con eso el mercado empieza a salir por encima de la resistencia de los 3220 puntos.
UsuarioMensajeRecFecha
Re: Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Sí, me resulta familiar. Pero es difícil rentabilizar algo así. Es mejor buscar patrones menos frecuentes pero más...
0 08/04/2021
Re: Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Cierto.  Este es solo un ejemplo de cómo utilizar las cadenas de Markov para localizar patrones que a priori podrían...
0 08/04/2021
Re: Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Me parece muy interesante que alguien hable aqui de las cadenas de markov. Yo (y esto es una opinion personal de...
4 07/04/2021
Re: Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Hace tiempo leí una estadística que indicaba lo siguiente:Si un día ha sido bajista, existe el 51% de probabilidad...
1 07/04/2021
Re: Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Buen articulo amigo, algo he aprendido.
2 07/04/2021
Re: El sistema de Perry Kaufman
Mucho texto para el buy the dip en tendencia alcista, ¿no? Básicamente es eso.
0 06/03/2021
Re: Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
ok, entonces aclarado que la probabilidad matemática es negativa, sabiendo esto vemos que se la puede vencer con ...
0 08/02/2021
Re: Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
El cálculo es correcto, pero está basado en probabilidades y riesgos A VENCIMIENTO. Estas estrategias nunca se llevan...
1 06/02/2021
Re: Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
Touche
1 05/02/2021
Re: Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
A riesgo de estar equivocado, copio parte de lo que he leido:Al final este caso en concreto se resume en que...
1 05/02/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
tiene mucho merito, con solo 4 años probar luego 27 años y que de positivo. No obstante, es una pena que no de las %...
0 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
gracias Oscar por satisfacer mi curiosidad! Supongo que todos habríamos apostado a que las restricciones del Capitán...
0 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
El 8.9% es el CAR (Compounded Annual Return); o sea, el promedio ANUALIZADO de ganancia por años de todos los años en...
1 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
He hecho la prueba aunque ya sabía que el resultado iba a ser peor. En concreto el Gas Natural ha tenido un mal año...
1 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
No conocia, el amibroker, tiene su propio lenguaje y todo. Suerte en el 2021 con el sistema.el retorno del 8.9% es...
1 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
Viendo las operaciones de este año el Capitán APosteriori te diría que tu sistema habría dado mejores resultados...
0 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
gracias por la respuesta!
0 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
El retorno anualizado en los 27 años fuera de muestra es del 8.90%El ratio de Sharpe que genera Amibroker es el de...
0 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
Las operaciones se descargan desde la descripción del sistema (pone Operaciones 2020):http://www.onda4.com/alertas.html
1 08/01/2021
Re: Resultados del sistema Tenaz 2020
Este sistema parece excepcional, no has aportado la media de % de ganancia en los mas de 20 años que lo testeas,...
0 07/01/2021
Rankiano desde hace casi 9 años