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Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes

Buenos días a [email protected],

 

Después de alguna prueba satisfactoria con el Dax, voy a implementar un sistema direccional usando los mismos osciladores en el Ibex, aunque no soy muy partidario actualmente de aplicar criterios de análisis técnico a mi operativa.

En el gráfico mensual del ibex tanto el Macd como el Estocástico dan señal de venta. Adjunto imagen

 

 

El sistema será algo relativamente sencillo, seguirá a ambos osciladores en el gráfico mensual. 

Ahora mismo se compraría una put. Y para seleccionar vencimiento y strike, vemos que cuando el macd da señal, la tendencia se mantiene al menos 9 meses. La señal alguna vez ha sido falsa por lo que procederemos a comprar esa put en dinero, no demasiado en dinero por los problemas habituales de liquidez en Meff.

Cuando el estocástico de señal de compra simplemente venderemos una put contra la put comprada y en principio lo haremos en el mismo strike que dicha put comprada y con vencimiento a un mes al ser las señales del estocástico mensual muchas veces bastante breves. También para aprovechar la pérdida de valor temporal de la put vendida.

Me voy al ibex y compro una put 11000 Dic/15 y pago una prima neta de 1347,75 comisiones incluídas.  Adjunto imágenes.

 

Iré haciendo seguimiento de la posición como es habitual.

 

Saludos

 

 

 

 

  1. #1

    David Snchz

    Hola Miguel! Interesante estrategia! Has dichoque si el estocástico da señal de compra cierras la posición. ¿Pero da igual que esté en beneficios o en pérdidas?

    Un saludo!

  2. #2

    Miguel_n

    en respuesta a David Snchz
    Ver mensaje de David Snchz

    Hola David,

    No, si el estocástico mensual da señal de compra vendo una put a primer vencimiento contra la put comprada. Por ejemplo, si ocurriera ya, vendería una put 11000 Feb. Aunque dado el escaso valor temporal que tendrá quizás sería put 11000 Mzo o alguna otra put con vencimiento Feb más cercana a dinero.

    La estrategia finaliza cuando el macd mensual se corte al alza.

    Saludos

  3. #3

    berebere

    uf, ni lo intento, mucha pasta hay que poner.

    Además del dinero puesto para la put vendida, vender una put 11000 para febrero para empezar a ajustarla ya mismo como que no lo veo.
    Yo soy más de cositas tranquilitas, tipo cunita vendida pro ambos lados entre 9500-9700 y 11000-11500 por decir algo

    Suerte, seguiré el asunto.

  4. #4

    Miguel_n

    en respuesta a berebere
    Ver mensaje de berebere

    A mí tampoco me convence mucho.

    Cada vez me fío menos del análisis técnico, lo que ocurre es que una prueba similar con el Dax funcionó.

    Para todo esto están las cuentas demo también.

    Lo que a ti en concreto te convencerá quizás más es añadir un futuro comprado y venta de call 11000 Feb/15 y en sucesivos vencimientos hasta Dic/15. En realidad sólo necesitarías ingresar primas netas en torno a 500 euros con las call que se vendieran para garantizar siempre la salida de la posición con beneficios.

    Pero eso ya sería otra estrategia.

    Saludos

  5. #5

    Miguel_n

    Buenos días a [email protected],

    En vista de que no se define tendencia clara, decido condorizar la posición y transformarla en iron-condor para ingresar prima neta y aprovechar mejor la pérdida de valor temporal

    Las garantías aumentan a 2886 euros.

    Adjunto imágenes.

    Saludos

  6. #6

    Miguel_n

    Buenos días a [email protected],

    La posición presenta pérdidas latentes de 129,05 euros comisiones incluídas.

    Iremos siguiendo sin más el macd y estocástico mensuales no obstante.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico mensual del Dax y detalle de posición abierta con griegas.

    Saludos

  7. #7

    Miguel_n

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición presenta pérdidas latentes de 182,15 euros comisiones incluídas.

    Quizás la señal del MACD mensual sea tan sólo al final una señal falsa. Lo iremos chequeando.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico mensual del IBEX y detalle de posición abierta.

    Saludos

  8. #8

    Miguel_n

    Buenos días a [email protected],

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 281,85 euros comisiones incluídas.

    Parece que al final la señal del macd + estocástico mensuales va a ser falsa y posiblemente salgamos de esta posición a final de mes.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico mensual del IBEX y detalle de posición abierta.

    Saludos

  9. #9

    Miguel_n

    Buenos días a [email protected],

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 473,15 euros.

    La señal del MACD mensual al final resultó ser una falsa señal, por lo que el lunes cerraré esta posición.

    Es el problema del análisis técnico: es pseudocientífico y también subjetivo.

    Adjunto cuadro resumen excel, gráfico mensual del IBEX y detalle de posición abierta.

    Saludos

  10. #10

    Miguel_n

    Buenos días a [email protected],

    Efectúo el cierre de esta posición que queda con pérdidas consolidadas de 457,5 euros equivalentes a un 33,95% en un mes de operativa aproximadamente.

    La señal bajista del MACD mensual resultó falsa por lo que procedía el cierre.

    Como comento algunas veces el análisis técnico es pseudocientífico y subjetivo.

    Adjunto imágenes.

    Saludos

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