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Operativa con futuros
Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Efecto viernes y trading en el petróleo

petroleo

 

Conocemos bien el enfoque que opera la estacionalidad a medio plazo, o los ciclos de varios mercados de productos básicos. Pero incluso en el trading intradía a corto plazo, se producen ciclos los cuales se pueden explotar en los mercados más líquidos. Un buen ejemplo de ello es el mercado del petrolero de EE. UU., en el que el Petróleo Crudo Ligero (CL) tiene el papel dominante, también conocido como WTI (West Texas Intermediate).

La estrategia de trading de fin de semana en el petróleo que describiremos aquí se basa en la naturaleza cíclica pronunciada del precio del crudo estadounidense, que se puede usar de manera muy rentable y con muy poco esfuerzo. El petróleo crudo como subyacente en el trading no es de ninguna manera exótico. El futuro del petróleo (abreviatura: CL) se lleva operando en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) durante unos 35 años y es uno de los mercados de productos básicos más líquidos y más grandes del mundo, con más de 200,000 contratos de futuros por día.

El trading electrónico se realiza de forma casi continua de lunes a viernes, durante todo el día (excepto desde las 23:00 a las 24:00 CET). Este futuro es a su vez la base de una gran cantidad de productos derivados, como opciones, certificados apalancados o CFDs. En la implementación de la estrategia que presentamos, existen muchas variantes, dependiendo del tamaño de su cuenta personal. El autor prefiere negociar directamente los futuros (bajo el acrónimo QM existe un futuro líquido pequeño que requiere tan solo la mitad de capital). Además, la implementación de un CFD genera resultados razonables que dependen de los costes un poco más altos del agente de bolsa debido a las horquillas más grandes.

 

curva de capital

 

La base son los ciclos intradía

El sistema de negociación subyacente se basa en la evaluación a largo plazo del típico ciclo diario intradía y semanal. A partir de aquí, es posible determinar periódicamente los movimientos de los precios típicos de forma recurrente, tanto en relación con los diferentes días y horas de la semana que se pueden operar de forma rentable. Una oportunidad de trading robusta y con poco esfuerzo viable siempre se produce los viernes. El petróleo crudo a menudo muestra una tendencia ascendente en el último día antes del fin de semana. Diversas influencias tales como la cobertura de riesgos, de los costes de envío y almacenamiento, así como las publicaciones sensibles al precio son en parte los responsables de este efecto.

 

 

 

De la idea al sistema

Durante el desarrollo de la estrategia de trading de fin de semana sobre el petróleo, el primer paso fue determinar los días y el momento del día en el que se encontraría en el punto más bajo o el punto de inicio de los movimientos al alza, es decir, el momento en el que se produce con mayor frecuencia una pronunciada subida. La presente estrategia se centra en el fenómeno del viernes descrito anteriormente.

Se obtuvieron varios momentos de acumulación, que fueron sometidos a pruebas individuales durante una fase de 5 años. Durante el siguiente paso, se realizó una búsqueda de puntos de acumulación que fuesen comparables para obtener la salida optimizada. Cabe señalar que, en los ciclos intradía, evidentemente siempre se dan pequeños cambios del punto óptimo de entrada y salida. Por lo tanto, el objetivo del análisis no era identificar los puntos que tuviesen el beneficio históricamente más grande posible, sino identificar el marco temporal de los viernes, que es cuando este cíclico típico se produce con mayor frecuencia y de manera más sostenible. Lo cual nos dio como parámetros más estables una entrada a las 17:30 CET seguido de una salida a las 20:30. No necesariamente existe una dependencia con el minuto exacto.

Lo cual significa que entrar a las 17:25 o 17:40 conduce a resultados igualmente buenos a largo plazo. Como ejemplo, puede ver el efecto resultante en la Figura 1.

trading futuro petroleo

 

Estrategia básica altamente rentable y con una alta tasa de acierto

Incluso el resultado bruto de la estrategia mostró una rentabilidad extraordinaria sin ninguna optimización adicional. El factor de ganancia fue un respetable 1.66 con una muy buena tasa de aciertos de alrededor del 65 %. Si se incurre en el doble de operaciones con ganancias y pérdidas, también sería muy agradable mentalmente. Con un efecto base tan sólido, siempre debe proceder con precaución si optimiza la estrategia a posteriori y tener cuidado de no instalar demasiados filtros adicionales. De esta manera se tienen muchas posibilidades de que la estrategia funcione bien durante muchos años.

En el siguiente paso, el autor probó varios filtros de tendencia para actuar solo si era posible, incluso si la tendencia a corto plazo confirmaba el efecto del viernes. Los mejores resultados se lograron con medias móviles (MA). Solo se implementará la operación si el precio del petróleo se ha cerrado por encima de la MA (5). Lo cual condujo a una mejora prevista, especialmente en términos de pérdida histórica máxima, que podría reducirse en aproximadamente un 30 %. La tasa de aciertos se elevó hasta el 74 %. Sin embargo, estas mejoras se dieron con un resultado neto ligeramente inferior ya que el número total de operaciones ha disminuido significativamente.

Como último añadido, las tasas potenciales de detención y objetivo se determinaron a partir de las MAE y MFE (Rango Máximo Adverso y Rango Máximo Favorable) (ver instantánea), aunque la estrategia básica también funcionó de manera muy satisfactoria sin este añadido. Este factor de gestión del dinero redujo aún más la pérdida máxima, que cayó a alrededor del 55 % de su valor inicial ($ 4,400). En el último paso, la estrategia se sometió a otro período de prueba de 2 años (período fuera de la muestra) para probar si la configuración de este parámetro habría seguido funcionando. Estos 2 años demostraron ser también rentables.

A lo largo del período, el petróleo ha estado en varias fases del mercado, desde huecos hasta fuertes fases alcistas y pronunciadas tendencias y mercados laterales, de modo que la prueba incluyó a todos los entornos de mercados relevantes.

Después de una breve fase de prueba con la cuenta demo para verificar la ejecución de las órdenes, cálculo de posibles deslizamientos, etc., movimos la estrategia a la cuenta real en vivo en 2016. Tras 2 años buenos, se siguieron registrando buenos y sólidos resultados de la estrategia petrolera del fin de semana.

 

Todos los años tuvo ganancias

Durante todo el período, incluidos los resultados reales desde 2016, se tuvo una expectativa estadística de la estrategia petrolera de fin de semana de aproximadamente $ 3,400 por contrato por año. Y eso, como se muestra, con un máximo de operaciones de una transacción por semana sin riesgo durante la noche. La tasa de aciertos sigue siendo confortablemente alta de más del 67 %. La pérdida máxima fue de $ 2,670 modestos y el factor de ganancia subió a $ 2,18. Cada año se terminó con una ganancia. Después de un período de más de 9 años, tuvimos suficientes operaciones disponibles para verificar si existe otra opción mejor posible mediante la aplicación selectiva de la negociación de la curva de acciones modificadas. La mejora del resultado de la estrategia es factible sin diluir el efecto base.

 

Así reconocerá las fases inminentes de ganancias y las fases de pérdidas.

El uso de la curva de capital en el trading se muestra en la Figura 2, con las barras verticales (azul) que muestran la ganancia o pérdida de la estrategia de fin de semana en el petróleo (en puntos) durante los últimos años. A partir de la aplicación de este filtro simple, se puede observar un patrón cíclico recurrente en la distribución de pérdidas y ganancias de los resultados operativos, lo que proporciona perspectivas valiosas y posibilidades de optimización adicionales.

Por ejemplo, el uso de capital puede aumentarse durante un tiempo después de una fase de pérdidas. Como muestra el movimiento de la MA (5), los resultados negativos promedio son muy raros y ocurren solo durante un corto tiempo. Siempre sigue inmediatamente una fase de beneficio dinámico. Asimismo, se puede pensar en reducir el uso del capital después de fuertes fases de beneficios.

pauta estacionales petroleo

 

Buen aumento en los beneficios a través de la negociación de la curva de capital

Una posible optimización después de las fases de pérdidas podría implementarse según la siguiente regla: si el promedio de las últimas 5 operaciones (MA (5)) alcanza los $ 370, la apuesta se duplicará en las siguientes 10 operaciones.

En la Figura 3 se puede ver la evolución de la curva de capital de la estrategia petrolera del fin de semana sin optimización en comparación con la optimización descrita anteriormente. El resultado neto de la estrategia y el valor esperado se incrementan en aproximadamente un 20 %, o casi 6000 dólares. Otros intentos de aumentar los beneficios también provocan cierta pérdida después de fases con fuertes de beneficios.

estrategia optimizada

 

Calcule cuidadosamente sus requisitos de capital y el riesgo

Es importante tener en cuenta que aumentar el uso de capital después de las fases de pérdidas debe ser económica y mentalmente aceptable para usted. El aumento de los requisitos de capital (mayor margen y un riesgo potencialmente mayor debido al doble uso) debe por lo tanto calcularse con antelación. Porque nunca se puede descartar que las pérdidas puedan ir más allá de la medida histórica. Una duplicación del uso de capital produciría un efecto adicional negativo (mayor pérdida absoluta) en el corto plazo, aunque solo aumentaría durante la etapa de una pérdida muy avanzada.

Sin embargo, en situaciones excepcionales, siempre debe calcularse en el mercado bursátil y, por lo tanto, no sobreestimar los requisitos de capital de la estrategia. Tome la pérdida histórica máxima y multiplíquela por un factor de 1.5 a 2. La pérdida máxima histórica de la estrategia petrolera del fin de semana es de alrededor de $ 2,600 (si se usan los grandes futuros del petróleo). Luego debe factorizar al menos 3900, aún mejor un capital de $ 5200, y, por supuesto, el margen requerido por el agente de bolsa cuando opere con Futuros.

 

resumen estrategia

 

 

Conclusión

Con la estrategia de fin de semana del petróleo, un trader podrá tener un enfoque de negociación diario rentable y fácil de implementar lo cual es excelente como complemento de una cartera, lo cual es esencial en el trading. El trading de la curva de acciones ofrece la oportunidad de optimizar aún más la estrategia sin poner en peligro el efecto de base subyacente. Por lo tanto, de acuerdo con el autor, la rentabilidad debe seguir siendo positiva.

mike rukert

 

Este artículo ha sido extraído de la edición de octubre de la revista TRADERS' by Rankia, si estás interesado en leer más artículos relacionados con el Trading, puedes suscribirte de forma gratuita a continuación.

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