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Vamos con la tercera operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

 

Para la estrategia nº 3, vamos a proceder con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

El spread estaría formado por: SHORT CALL JUN16 2150 + SHORT PUT JUN16 1875

Recibimos una prima de $2.495 por 1x contrato.

El margen retenido es de $33.600

 

En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:

 

Hago el recordatorio que son estrategias en desarrollo, y la idea es usar la zona del blog para ir perfilando el plan de trading.

Cualquier comentario o ajuste en la posición, lo iré publicando en la zona de comentarios.

Feliz Semana!!

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  1. #3
    Sharkopciones

    Hoy cerramos el trade #3 por 6.05
    Profit: +$1.890 (5.6% sobre margen)

    1 recomendaciones
  2. en respuesta a spidertrader
    #2
    Sharkopciones

    Hola spidertrader,

    la idea que hay detrás es únicamente probabilística. No tengo en cuenta griegas ni volatilidad.
    Y quizá sí tenga en cuenta el chartismo para momentos clave (De momento no).

    el objetivo es hacer una estrategia sencilla, pasiva y fácil de gestionar.

    Veremos qué sale.

    Saludos.

  3. #1
    spidertrader

    buenass, para realizar estas estrategias tienes en cuenta las griegas y la volatilidad o solamente el chartismo?

    sdss!

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