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Hace unas semanas planteamos un par de estrategias contratendenciales en el ETF QQQ. En este caso, la idea que se plasma en la configuración de entrada es que el precio había subido mucho y que la probabilidad de retroceso era grande. Con esa idea contemplábamos  dos posibilidades:

  1.  El precio retrocede y  la estrategia entra rápidamente en beneficios (esta posibilidad era la preferida).
  2. El precio no retrocede y sigue subiendo.

Si se da la segunda posibilidad,  la subida no suele ser muy rápida y se puede ajustar la posición tranquilamente (es un decir). La operativa contratendencial no resulta fácil y se necesita cierto timing. En un ETF como el QQQ hay unas 7/8 posibles entradas contratendenciales al año que se pueden aprovechar.

Dentro de la Especialización Swing Trading con Opciones, y de ahí es la imagen siguiente,  seguimos estas estrategias en directo todos los miércoles. El momento de la entrada que realizamos con nivel de precio en 90 aproximadamente:

Put Calendar 88:

La estrategia actualmente, y si no hubiéramos realizado ningún ajuste sería la siguiente:

Con ajustes tal y como está actualmente es la siguiente:

La diferencia entre como estaría la estrategia si no hubiéramos ajustado la posición y como está actualmente una vez ajustada es evidente. Sin ajustar tendríamos un rendimiento de un 15% sobre el coste base inicial y ajustada (posición real) es de un 15% sobre el coste base. Los rendimientos no son importantes y menos la forma de calcularlo.Estos rendimientos se pueden calcular de diferentes formas. La mejor forma de calcularlo es sobre la cuenta y no sobre la posición, así de sencillo. Un rendimiento de un 20% en una operación puede reflejarse en cuenta en un 10% si el tamaño de posición es del 50% o en un 2% si el tamaño de posición de un 10% de la cuenta. A parte del rendimiento idéntico (verdadera razón por la que he elegido esta posición), la posición tiene una gran diferencia que es la exposición al precio. La manera en la que te expones al precio debe estar muy controlada.Tuvimos exposición al precio cuando nos hizo falta, ahora es muy baja y el movimiento del precio importa menos.

La función principal de los ajustes es controlar el riesgo de las estrategias, y el riesgo llega sobre todo de la exposición al precio en primer lugar y de las variaciones de volatilidad implícita en segundo. El cómo ajustas y el cuándo ajustas lo cambia todo y la estrategia no tiene nada que ver una con otra. Realizar un ajuste en vez de otro, o realizarlo en un momento o en otro puede cambiar mucho el resultado final. En el trading los pequeños detalles son muy importantes.

Para terminar te dejo un vídeo que me llegó. Es un buen ejemplo de cómo cualquier detalle por pequeño que sea puede cambiar las cosas. Sólo son cuatro minutos, no tiene nada que ver con el trading y merece la pena verlo.

 

 

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

 

 

  1. en respuesta a alex.popescu
    #2
    Swing trader

    Hola Alex.popescu.

    Otra posibilidad es que el precio se hubiera quedado lateral. Es muy similar a la segunda y al final hubiera hecho un ajuste similar al que ves en la última imagen con la finalidad de aumentar el rendimiento en la operación ya que si no sería algo bajo.

    Un saludo.

  2. #1
    alex.popescu

    Buenos días Swing trader!
    Muy buen artículo. No crees que podrían haber mas de dos opciones a parte de las mencionadas? Cual seria el resultado en caso de que hubiera otra que quizá pueda ser más interesante que estas dos.
    Un saludo!

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