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El pasado 19 de Febrero exponía en el foro, dentro de la Escuela, una estrategia acorde a la situación de volatilidad. Se trataba de una Put Calendar sobre el RUT:

 

El 19 de Febrero, el RUT cerraba en los 1149. Ayer cerraba en los 1200. Un retorno del +4.4%

Si ponéis esta operación en vuestro analizador de riesgos, veréis que ahora mismo la estrategia tendría un beneficio de $700 (para 10x contratos), es decir, un ROI del +2.59%

Sin embargo, gracias a los ajustes hemos conseguido:

1. Mantener en todo momento el control del riesgo en la operativa, minimizando los drawdowns

2. Obtener un beneficio de $3.400, o un ROI del +12.60

 

En la siguiente imagen podemos ver el gráfico de riesgo actual, después de ajustes:

 

Pero los ajustes no sólo sirven para minimizar pérdidas, sino también para conservar ganancias. Llegados a este punto, si el índice Russell continúa subiendo, es necesario no apurar el gráfico y comenzar a mantener beneficios.

Quedan 9 sesiones hasta expiración y la estrategia comienza a ser muy sensible. Veremos qué tal va.

Buen resto de semana!!

 

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  1. #2
    Ono1976

    Me viene a la cabeza el anuncio de neumáticos: " la potencia sin control no sirve de nada". Las opciones con la potencia del apalancamiento sin el control del riesgo de la operativa que mencionas, se hacen ingobernables. Un saludo.

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  2. #1
    Ismael Vargas

    Gracias y suerte en tu estrategia. De momento la situación macro parece estable, a ver si se cumple ese escenario lateral-alcista para el Russell.

    Saludos!

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