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El pasado lunes publicamos diferentes Iron Condor, todas ellas bajo la perspectiva de la generación de ingresos. De lo escrito se desprende que la misma estrategia en sus diferentes configuraciones, prácticamente no tiene nada que ver en sus rentabilidades y en su dedicación. Lo del tiempo que dedicamos a operar es importante ya que puede que te guste operar de una determinada manera y tus otras ocupaciones no te lo permiten. Luego la operativa que desarrolles, además de que debe estar dentro de tu perfil de riesgo, debes tener tiempo para realizarla.

Las tres estrategias que hablamos la semana pasada tienen una dedicación que va desde  la media/alta  en la primera de ellas,  hasta la dedicación baja en la última.

Si en lo que se refiere a estrategias de crédito, la Iron Condor es la más operada, en lo referente a débito la calendar seguramente sea la que más se opera y la más conocida.

Voy a proponer tres estrategias calendars spread con la misma filosofía que en las iron condor. Todas ellas tienen el mismo débito de $ 10.000. Ninguna de ellas es real, y no he tenido en consideración la liquidez de alguna de ellas.Tampoco busco timing, sólo busco poder describirlas y que se puedan comparar.

La primera calendar es una estrategia muy poco conservadora que se llama guerrilla calendar, y es la Calendar FEB MAR 1715. El débito es de $10.000 y tiene un posible beneficio máximo alrededor de $5900 que representa un 54% de rentabilidad en la operación. La probabilidad de sacar la estrategia en positivo y sin realizar ajustes es del  51%.

La segunda es una estrategia muy habitual en el trading con esta operación. Es la Calendar FEB APR 1700. El débito es de $10.000 y tiene un posible beneficio máximo alrededor de $3500 que representa un 35% aproximadamente. La probabilidad de sacar la estrategia en positivo y sin realizar ajustes es del  55%.

La tercera es una calendar de tipo diagonal. Es la Diagonal FEB APR 1750 1725. Es una estrategia que me gusta mucho, y creo que tiene muchas ventajas. El débito es de $10.000 y tiene un posible beneficio máximo alrededor de $3000 que representa un 30$. La probabilidad de sacar la estrategia en positivo y sin realizar ajustes es del  58%.

 

Las preguntas que nos hicimos la semana pasada, son válidas para estas tres calendars: ¿Cómo de conservadora o agresiva debe ser una Calendar/Diagonal para que nos compense el tiempo de dedicación en relación al beneficio que podemos obtener? ¿Qué estrategia se adapta a tu perfil y a tu disponibildad?

 

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

 

 

 

 

  1. en respuesta a Mariath
    #4
    Swing trader

    Sí que tiene algo más por debajo. Es un estrategia muy sensible a todo, como volatilidad y precio y que no se puede alargar mucho en el tiempo. Esto ultimo es un problema.

    Un saludo.

  2. en respuesta a Conanbab
    #3
    Swing trader

    En eso es similar a una acción, se puede perder todo el dinero que se mete en una acción?, sí, pero es realmente difícil. En los spreads de opciones la exposición al movimiento del precio se limitada muy bien. Y ese 50% no es un todo o nada. Se pueden fijar límites de pérdida como con otros instrumentos.
    Un saludo.

  3. #2
    Mariath

    La primera de ellas parece que es la mejor, rentable y tampoco hay diferencia con las otras en probabilidad. tiene algo malo que no se vea?

    s2 y gracias.

  4. #1
    Conanbab

    La cantidad a crédito 10.000$ puede perderse íntegramente?Porque sí ese es el caso me parece una locura,al tener alrededor del 50% probabilidades de tener algunas pérdidas,nunca sabes la intensidad.
    Bye...

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