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Vamos con el cierre de la semana 16. En la zona de comentarios de nuestro último post (ver detalle aquí) veíamos el cierre de la última semana.

Durante esta semana, el martes 10, nuestros indicadores nos marcaban una vuelta a mercado alcista (ver "S&P500 - Cambio de Tendencia"), por lo que entrábamos con el portfolio Alcista. En resumen, el resultado de esta semana 16 ha sido el siguiente:

Portfolio Continuo (EJ, HIMX, RMTI, YGE, MILL): +6.55%, lo que nos deja un Acumulado de +32.56%

Portfolio Alcista (ALU, CUR, GNK, NM, NOK): +5.40%, lo que nos deja un Acumulado de +26.57%

 

Después de 4 meses de prueba, ambos sistemas han trabajado bastante bien, siendo el Portfolio Alcista el que tiene mejor relación riesgo/retorno, por estar menos tiempo en mercado.

Veamos un gráfico del S&P500 para analizar el tiempo de mercado con el que hemos estado trabajando, periodo que ha ido desde el 26 de Mayo hasta ayer 13 de Septiembre:

 

Observamos que el S&P500 prácticamente ha terminado donde empezó, por lo que el escenario no ha sido realmente favorable. Esto es un punto a favor de los sistemas.

 

Portfolio Semana 17

Para la próxima semana, esta es la selección (para ambos portfolios):

TICKER PRECIO
CUR 2,72
NQ 21,84
NOK 6,41
ZHNE 3,51
FOE 8,53

 

Esta será la última actualización de seguimiento. A partir de ahora lo meteré en operativa real durante otros 4 meses y veremos cómo va su evolución. Probablemente me decantaré por el filtro Alcista.

Y para terminar, os recuerdo que el próximo día 18 comenzamos con la nueva edición de las Especializaciones (más detalle aquí).

Buen fin de semana!!

 

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