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Seguimiento de la estrategia tranquila para el verano de incertidumbre.

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Si  decíamos que iba a ser una operación tranquila para un verano de incertidumbre, de momento se está cumpliendo.  La operación (IWM Call Calendar 98)  va a ritmo de 1% al día. De momento llevamos un 13.5% y como advertíamos, nos estamos quitando todo el ruido del mercado, si bajar un 3%/4% lo podemos llamar ruido. El verano puede ser calentito, por lo que habrá que seguir el plan de trading, porque es probable que el mercado nos ponga en dificultades.

El mínimo del pasado lunes en 93.83, quedó muy por encima de nuestro punto de ajuste bajista.

El IWM se está moviendo una desviación estándar  más días de lo que es habitual, y eso es signo de que hay mucho nerviosismos en el mercado y que se está sobre reaccionando a cualquier evento, noticia, declaración, etc. Lo que necesitamos es que este nerviosismo no se traslade a nuestras estrategias y éstas tengan un plan sólido y robusto.

Sigo pensando que para este mes un movimiento entre 90 y 103 es lo más probable y la estrategia, con alguna pequeña modificación, trabajará bien en este rango.

Si hemos visto que se ha comportado bien a los movimientos del precio (exposición del precio),  ha pasado algo similar en lo que se refiere a la volatilidad. Aunque ha habido un ligero aumento de volatilidad y las calendars son estrategias de vega positiva, y normalmente este aumento suele beneficiar a la operación, en este caso el beneficio ha sido mínimo; algo normal en la configuración de esta estrategia en concreto.

Saludos y buen trading.

 

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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  1. en respuesta a Swing trader
    #3
    Linneo

    Gracias Swing:

    Ahora sí lo entiendo.

    Saludos y gracias.

  2. en respuesta a Linneo
    #2
    Swing trader

    Hola Linneo, el post tiene un error y es que no es call calendar sino put calendar. Ayer creo que ganaba 400$ sobre los 2090. Si fuera call ya en la apertura hubiera tenido un fuerte drawdown. Lamento que el error haya dificultado el seguimiento.
    Si tienes dudas me comentas.
    Un saludo y gracias por seguirnos.

  3. #1
    Linneo

    Buenos días Swing:

    Por curiosidad, estoy siguiendo tu estrategias y hay dos cosas que me llaman la atención:

    1.- Según mis cálculos, a fecha de hoy la estrategia está perdiendo un 1,21% y según el gráfico que adjuntas la reflejas con una ganancia del 12,92%. No sé a qué se debe esa diferencia. Parto de tu estrategia inicial 10 Call Calendar IWM Ago/Nov 98 de coste $2.090,00.

    2.- Esta estrategia, sobre el 20 de junio, estuvo en un entorno de pérdidas de, aproximadamente, el -16%. ¿Por qué has mantenido la estrategia con este drawdown? ¿No te parece excesivo? ¿No deberías haber ajustado o cerrado la posición?

    Saludos y enhorabuena por tu blog.

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