Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia España Rankia España Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder
1 recomendaciones

Vamos con la segunda estrategia, pero antes hacemos un repaso a la primera en TWX.

El pasado día 19 iniciamos la primera operación de esta demo sobre TWX (ver detalle aquí). Mañana es día de expiración de contratos y seremos asignados al precio strike (60), dejándonos una posición de 100 acciones (por contrato) a $58.89.

Durante el mes, hicimos un ajuste, vendiendo una SC JUL 60 por $0.52, lo que nos deja la posición en una Covered Call con coste base $58.37 (ya hemos conseguido reducir casi $2 el coste base en un mes). Hoy, TWX cerraba en $56.32

Si TWX rompe 55.84, realizaré más coberturas, que iré actualizando en la zona de comentarios.

 

Estrategia #2 sobre MSFT

Seguimos con la misma filosofía, esta vez sobre Microsoft. MSFT cerraba ayer en $33.49. Su tendencia actual es Lateral-Alcista.

Aprovechamos el incremento de volatilidad para introducir la posición al cierre de ayer: 1x Short Put AUG JUL 33 (-$0.75)

 

 

Estrategia

La misma estrategia que en TWX, venta de puts ATM donde buscamos mantener toda la prima. En caso de asignación compraríamos 100 acciones por contrato a $33.00

 

Máximo Riesgo

Sería la diferencia entre el strike (33) y el crédito recibido (0.75), que es igual a $32.25.

Como trabajamos 1x contrato, serían $3225

 

Plan de Trading

El mismo. Si en la expiración de Agosto, MSFT está por encima de $33, la opción expirará OTM y mantenemos toda la prima ($75 = 2.32% sobre el riesgo en 29 días = 29% anualizado).

Si llega la expiración y el precio está por debajo de $33, somos asignados.

En el caso de romper soportes relevantes (32), ajustaría la posición reduciendo deltas (pondría la actualización en la zona de comentarios).

 

Saludos y el fin de semana pondré otro post con otros temas.

 

SharkOpciones

********************************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

  1. en respuesta a Sharkopciones
    #6
    Sharkopciones

    Cierro toda la posición, con +0.2% de ROI.

  2. #5
    Sharkopciones

    Añado 3X Put Calendar OCT/AUG 31 ($0.60, para cubrir lado bajista.

  3. #4
    Sharkopciones

    Hoy seremos asignados.
    El lunes tendremos acciones al strike $33. Nuestro coste base, reduciendo la prima de $0.75, se quedará en $32.25

  4. #3
    Sharkopciones

    Edito post: no es SC AUG, sino Julio.

  5. en respuesta a berebere
    #2
    Sharkopciones

    Hola Berebere,

    sí, son opciones americanas. Y sí, siempre que vendemos existe riesgo de asignación.
    El riesgo de asignación crece según disminuya el valor extrínseco de la opción. Cuanto más dentro del dinero ("in the money") esté la opción, el valor extrínseco será menor y por tanto las probabilidades de asignación mayores. Según nos acercamos a la expiración, ese riesgo de asignación también crece.

    Las probabilidades de asignación ahora mismo son prácticamente nulas, pues tenemos todavía mucho valor extrínseco y quedan 27 días. En cualquier caso, es algo que no me preocupa pues la asignación está dentro de mi plan. Si me asignan acciones antes de expiración, no tendría problema.

    Gracias por seguir el blog.
    Saludos.

    1 recomendaciones
  6. #1
    berebere

    Llevo un tiempo siguiendote y como nunca he operado con opciones creo que hay cosas de las que escribes que no llego a pillar del todo.
    Creo entender que la estrategia que lanzas es vender puts para cobrar toda la prima, pero lo que no entiendo es lo siguiente: si el strike es de 33$ y ahora la cotización de MSFT es de 33.45$ ¿no te podrian asignar a los pocos días? Imagino que lo que vendes son opciones americanas, que te las pueden ejecutar en cualquier momento.
    Algo hay seguro que "me se " escapa ;-)

Sitios que sigo
1 recomendaciones
Escribe aquí tu comentario...